| 博时主题(160505)基金招募说明书 |
| 基金简称：博时主题 基金代码：160505 |
| 博时主题行业股票证券投资基金招募说明书 (基金简称：博时主题 基金代码：160505) 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2004年11月8日中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】182号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 投资者在认购(或申购)本基金前应认真阅读本招募说明书。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)相关法律法规和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明； 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指博时主题行业股票证券投资基金 基金合同 指《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》及 基金合同当事人对其不时作出的修订 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《博时主题行 业股票证券投资基金托管协议》及协议当事人对 其不时作出的补充及修订 《证券法》 指1998年12月29日经第九届全国人民代表大 会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中 华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出 的修订 《基金法》 指2003年10月28日由第十届全国人民代表大 会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1 日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》 《销售管理办法》 指中国证监会2004年6月4日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露管理办法》 指中国证监会2004年6月10日颁布、同年7月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 《业务规则》 指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于 2004年8月17日起施行的《深圳证券交易所上市 开放式基金业务规则》 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 招募说明书 指《博时主题行业股票证券投资基金招募说明 书》。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金 情况进行说明的法律文件。基金招募说明书自基 金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个 月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6 个月的最后1日 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承 担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人 基金管理人 指博时基金管理有限公司 基金托管人 指中国建设银行股份有限公司 注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份 额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记人 指由管理人委托办理基金注册登记业务的机构。 本基金的注册登记人是中国证券登记结算有限责 任公司 销售服务代理人 指符合中国证监会有关规定的条件并与基金管理 人签订了销售服务代理协议,代为办理基金销售 服务业务的机构,简称代销人 销售人 指博时基金管理有限公司和代销人 个人投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的中国公民 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 暂行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于 中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准 的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以 及其他资产管理机构 机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华 人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门 批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织以及合格境外机构投资者 基金投资者 指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 基金份额持有人 指依法或依基金合同、招募说明书取得基金份额 的投资者 元 指人民币元 基金合同生效日 指本基金募集符合基金合同规定的条件,并获得 中国证监会书面确认之日 基金合同终止日 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同 规定的程序并经中国证监会批准终止基金合同的 日期 开放日 指销售人为投资者办理基金申购、赎回等业务的 工作日 巨额赎回 指基金单个开放日,基金赎回申请总份额扣除申 购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10% 时的情形 基金募集期 指自基金份额发售之日起到基金合同生效日之间 的时间段,最长不超过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日 指销售人确认的投资者有效申请工作日 T ＋ n日 指自T日起第n个工作日,不包含T日 认购 指在基金募集期内,投资者申请购买基金份额的 行为 申购 指基金合同生效后,投资者通过销售人向基金管理 人购买基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基 金管理人购回基金份额的行为 销售场所 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外 和场内 场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份 额认购、申购和赎回的场所 场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份 额认购、上市交易的场所 注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登 记结算系统 证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证 券登记结算系统 发售： 指场外认购和场内认购 场外认购： 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购 买本基金份额的行为 场内认购： 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购 买本基金份额的行为 日常交易： 指申购、赎回和上市交易 上市交易： 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中 竞价的方式买卖基金份额的行为 系统内转托管： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不 同会员单位(席位)之间进行转托管的行为 跨系统转登记： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 投资指令 指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基 金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券 价差、银行存款利息及其他合法收入 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债总值后的价值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金 资产净值和基金份额净值的过程 基金账户 指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有博 时开放式基金的基金份额及其变更情况的账户 基金交易账户 指销售人为投资者开立的记录其通过该销售人买 卖博时开放式基金的基金份额、份额变动及结余 情况的账户 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 不可抗力 指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因 素,包括：相关法律法规的变更；国际、国内金融市 场风险事故的发生；自然或无人为破坏造成的交 易系统或交易场所无法正常工作；战争或动乱等 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人： 吴雄伟 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 1亿元人民币 存续期间： 持续经营 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字［1998］26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设十一个部门,分别是：市场发展部、基金管理部、数量化投资部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务核算部、电脑部、监察部、人力资源部。市场发展部从事基金新产品设计、市场开发及销售、客户服务以及华南和西南地区的基金销售和服务支持等工作。基金管理部负责进行股票选择和组合管理。数量化投资部负责数量化研究、基金产品设计、投资业绩分析、风险控制等工作。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。财务核算部负责公司财务事宜、基金的交易记录、清算、基金会计及基金注册登记业务。电脑部负责系统开发、网络运行及维护。监察部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。人力资源部负责公司员工的招聘、培训和考核。另设北京分公司、上海分公司,分别负责北方和华东、华中地区的基金销售和服务支持工作。 截止到2004年6月30日,总人数119人,其中60%以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。 肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。 夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。 陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。 赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券 (香港) 有限公司董事总经理。现任康联马洪 (中国) 投资管理有限公司董事、高级投资顾问。 姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。 2、基金管理人监事会成员 秦红女士,监事,经济学学士。历任中国科技信托投资公司(原中国科技财务公司)资金计划部业务经理,株式会社七丰物产海外事业部经理。现任博时基金管理有限公司北京分公司总经理。 王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。 包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。 3、公司高管人员 吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。 肖风先生,副董事长兼总经理,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 李全先生,副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司,任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月,回到博时任副总经理,主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。 杨光启先生,副总经理。1992年7月毕业于中国人民银行金融研究所。1992年7月至1993年4月于中国人民银行深圳分行证券管理处工作；1993年4月至1998年5月于深圳市证券监管办公室任证券监管副处长；1998年5月至8月于博时任总经理助理,负责投资管理工作；1998年8月至2002年4月于长盛基金管理有限公司任副总经理,负责投资管理工作；2002年4月加入博时基金管理有限公司,任副总经理。 4、本基金基金经理 詹凌蔚先生,本基金基金经理。硕士。1998年9月至1999年8月在中科信厦门证券营业部任投资咨询人员；1999年8月至2001年2月,在上海中野投资管理有限公司工作；2001年2月至2004年5月在融通基金管理有限公司,曾任研究员、部门副总监,基金管理部基金经理助理、新蓝筹基金经理、融通基金管理公司总经理助理。2004年6月21日入职博时基金管理有限公司基金管理部,任基金经理。 5、投资决策委员会成员 主任委员：杨光启 委员：李全,张宁,肖华,杨锐,蔡冬亮 张宁先生,1969年出生,博士。1991年毕业于北京大学概率统计系,获学士学位；1991至1997年在美国普林斯顿大学学习,获统计与运筹学硕士、经济学硕士、经济学博士学位。1997至2002年先后在摩根斯坦利机构、所罗门美邦工作。2002年8月至2003年11月任中国证监会规划发展委员会委员,兼任清华大学中国金融研究中心研究员、中国人民大学财政金融学院兼职教授。2003年11月起担任博时基金管理有限公司首席经济学家,兼数量化投资部总经理,投资决策委员会委员。 肖华先生：1965年出生,经济学硕士。 1993年3月毕业于上海同济大学经济管理学院,获工业经济硕士学位。1993年4月至1994年1月在中国宝安集团公司工业部从事项目管理工作。1994年1月至1999年3月于君安证券有限公司工作,历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理、上海申华实业股份有限公司任总经理助理、副总经理(主管投资)。2000年5月至2002年5月于长盛基金管理有限公司任基金同盛基金经理。2002年5月28日入博时基金管理有限公司,任基金管理部部门经理。2002年10月起兼任博时价值增长基金经理。 杨锐先生,1972年出生,经济学博士,博时基金管理公司研究部策略分析师。1993年毕业于云南大学数学系,获学士学位；1996年毕业于云南大学会计系,获硕士学位；1999年毕业于南开大学国际经济研究所,获博士学位。1999年至2001年在南开大学工商管理学科从事博士后研究工作。1999年8月入博时基金管理有限公司,任研究部策略分析师；2002年10月起兼任博时价值增长基金经理助理。2004年6月17日起担任研究部副总经理兼策略分析师。 蔡冬亮先生,1975年出生。1997年毕业于中央财经大学国际企业管理专业,获学士学位。1997年至2001年先后在君安证券总裁办公室、国泰君安证券蔡屋围营业部工作。2001年6月入博时基金管理有限公司,任交易部高级交易员,2003年9月起任交易部负责人。 (三)基金管理人的职责 1. 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制中期和年度基金报告； 7. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1. 基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生； 2. 基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》行为的发生： 3. 基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生； 4. 基金管理人承诺不从事其他证券法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1. 依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2. 不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3. 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4. 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1. 风险管理的原则 (1)全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。 (2)独立性原则 公司设立独立的监察部,监察部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 (3)相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 2. 风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分： (1)董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 (2)风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 (3)督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。 (4)监察部 监察部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 (5)业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3. 风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立内控结构,完善内控制度 公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (下转第14版) (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 (5)建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称： 中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 注册地址： 北京市西城区金融大街25号 办公地址： 北京市西城区金融大街25号 法定代表人： 张恩照 成立时间： 2004年09月17日 经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字【1998】12号 联系人：黄秀莲 联系电话：(010) 6759 7646 中国建设银行是我国四大国有商业银行之一。自成立以来,始终以支持国民经济发展为己任,伴随着国家经济和社会发展,自身实力不断壮大。目前,中国建设银行经营着法律允许商业银行开办的各项金融业务,资金实力雄厚、业务品种齐全、服务功能完善,业务规模和经营利润均居国内商业银行前列。截止到2003年12月31日,中国建设银行资产总额35,542.79亿元,所有者权益1,862.80亿元,实现税前利润4.50亿元。自成立以来,中国建设银行每个会计年度均保持盈利。中国建设银行拥有遍布境内外的16,472个营业性分支机构,为客户提供安全、方便、快捷的金融服务。 中国建设银行总行设基金托管部,基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室,在北京、上海、深圳、辽宁分行设立4个基金托管分部。现有员工50余人。 2.主要人员情况 江先周,基金托管部总经理,曾就职于建设银行总行行长办公室、国际业务部并担任领导工作,全面熟悉建设银行整体业务运作管理,对建设银行国际业务和机构业务具有丰富的领导经验。 罗中涛,基金托管部副总经理,曾就职于国家统计局、建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。 李春信,基金托管部副总经理,曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作,对计划、个人银行及国际业务具有丰富的领导经验。 3.基金托管业务经营情况 截止到2004年6月30日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报共12只开放式证券投资基金,托管基金财产规模达495.94亿份。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 风险与内控管理委员会直接负责中国建设银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。基金托管部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效；业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督基金管理人各基金的投资运作,并主要采用技术系统监督和人工监督相结合的方式。 基金托管人利用自行开发的“证券投资基金托管业务综合系统———基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合情况进行监督,并定期编写《基金投资运作监督报告》报送中国证监会。 基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行人工检查监督。 2.监督流程 基金托管人每日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控：如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况,严密监视,及时提醒基金管理人；发现违规行为,与基金管理人进行情况核实,并向基金管理人发出书面通知,督促其纠正,同时报告中国证监会。 基金托管人收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资用途及费用等内容进行合法合规性监督,无误后再进行划款并记入各基金会计账目。 每双月定期根据基金投资运作比例监督情况,分别编写《基金投资运作监督报告》,对各基金投资运作进行合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面的评价,报送中国证监会。 ☆ 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1. 直销机构 机构名称： 博时基金管理有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人： 吴雄伟 成立时间： 1998年7月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号 组织形式： 有限责任公司 注册资本： 1亿元人民币 存续期间： 持续经营 2.代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 (2)中国工商银行 (3)交通银行 (4)长江证券有限责任公司 (5)长城证券有限责任公司 (6)东方证券股份有限公司 (7)东吴证券有限责任公司 (8)大鹏证券有限责任公司 (9)广发证券股份有限公司 (10)国泰君安证券股份有限公司 (11)国信证券有限责任公司 (12)华夏证券股份有限公司 (13)华泰证券有限责任公司 (14)海通证券股份有限公司 (15)联合证券有限责任公司 (16)金信证券有限责任公司 (17)申银万国证券股份有限公司 (18)兴业证券股份有限公司 (19)中国银河证券有限责任公司 (20)中信证券股份有限公司 (21)招商证券股份有限公司 (22)平安证券有限责任公司 (二)注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：(010)58598839 传真：(010)58598834 联系人：朱立元 (三)律师事务所 机构名称：国浩律师集团(北京)事务所 注册地址： 北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层 办公地址： 北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层 法定代表人： 张涌涛 电话： 010-65171188 传真： 010-65176800 联系人： 黄伟民 经办律师： 黄伟民、刘伟宁 (四)会计师事务所 机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址： 上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址： 上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法人代表： 吴港平 电话： 021-63863388 传真： 021-63863300 联系人： 陈兆欣 经办注册会计师： 牟磊 陈玲 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字［2004］182 号文批准募集发售。 (二)基金类型 股票型 (三)基金运作方式 契约型上市开放式 (四)基金存续期间 不定期 (五)基金份额的场外认购 投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。本节只针对基金份额的场外认购,认购后登记在注册登记系统的基金份额适用本节的相关规定。 1、场外基金份额的发售时间、方式和对象 (1)募集期限：本基金于2004年11月22日-2004年12月22日向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。具体时间由基金管理人与销售代理人约定(详见发售公告及销售代理人相关公告)。 (2)销售渠道：本公司的直销网点和销售代理机构的代销网点(具体名单见发售公告)。 (3)销售对象：合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 2、场外基金份额的认购和持有限制 (1)基金份额的场外认购采用金额认购方式。 (2)投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。 (3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。 (4)首次认购的最低金额限制详见本基金份额发售公告。 (5)认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。 3、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1.)基金份额面值：本基金份额面值为1.00元人民币。 (2.)认购费率 本基金场外认购费率如下表： 认购金额区间 认购费率 小于50万元 1.0％ 大于等于50万元小于500万元 0.8％ 大于等于500万元小于1000万元 0.5％ 大于等于1000万元收取固定费用 1000元 认购费用由认购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不足部分列支基金管理人运营成本。 (3.)场外认购份额的计算 本基金场外认购采用金额认购方式认购,计算公式如下： 认购净金额＝认购总金额/(1＋认购费率) 认购费用＝净认购金额×认购费率 认购份额＝(认购金额-认购费用＋认购利息)/基金份额面值 认购份额计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。 例：某投资者认购本基金100000元,认购费率为1%,假定认购期产生的利息为10元,则可认购基金份额为： 认购净金额 ＝ 100000/(1＋1%)＝99009.90元 认购费用＝99009.90×1%＝990.099元 认购份额 ＝ (100000-990.099＋10)/1.00＝99019.90份 即：该投资者投资100000元本金可得到99019.90份基金份额。 4、场外认购的程序 (1)申请方式：书面申请或管理人公布的其他方式。 (2)认购款项支付：基金投资者认购时,采用全额缴款方式。 5、认购的确认 当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T＋2日到网点查询交易情况,在募集截止日后4个工作日内可以到网点打印交易确认书。 6、认购期利息的处理方式 认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记人的记录为准。 (六)基金份额的场内认购 本节仅针对基金份额的场内认购,发售后登记在证券登记结算系统的基金份额适用本节的相关规定。 1、场内基金份额的发售时间、方式和对象 (1)募集期限：自基金份额发售之日起不超过3个月。在发售期内,深圳证券交易所将于交易日交易时间内持续挂牌定价销售本基金份额(具体时间见发售公告)。 (2)销售渠道：本基金通过深圳证券交易所上网定价发售,销售渠道为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见发售公告)。 (3)销售对象：合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 2、场内基金份额的认购和持有限制 (1)基金份额的场内认购采用份额认购方式。 (2)投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。 (3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。 (4)场内认购首次单笔最低认购份额为1000份,超过1000份的须为1000份的整数倍。 (5)认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。 3、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1)本基金份额的面值为人民币1.00元,挂牌价格为基金面值。投资者认购采用全额缴款的认购方式。 (2)投资者场内认购需缴纳认购费用。认购费用由认购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不足部分列支基金管理人运营成本。 (3)会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资者场内认购的发售费率。 (4)场内认购金额和利息折算的份额的计算 本基金场内认购采用份额认购的方式。认购金额和利息折算的份额的计算如下： 认购金额＝挂牌价格×(1＋发售费率)×认购份额 发售费用＝挂牌价格×认购份额×发售费率 净认购金额＝挂牌价格×认购份额 利息折算的份额＝利息 / 挂牌价格 例：某投资者认购本基金10万元份,若会员单位设定发售费率为1 %,假定该笔认购产生利息100元。则认购金额和利息折算的份额为： 挂牌价格＝1.00元 认购金额＝1.00×100,000×(1＋1%)＝101,000元 利息折算的份额＝100 / 1.00＝100份 即：投资者认购10万份基金份额,需缴纳101,000元,利息折算的份额为100份。 4、认购期利息的处理方式 认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有。利息折算的份额保留至1份,余额计入基金资产。 5、认购程序 认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续,认购的方式及确认等均在本基金份额发售公告中详细列明,详情请参看《博时主题行业股票证券投资基金份额发售公告》。 本基金募集期结束前具有基金代销资格的证券公司即可代理基金份额的场内发售。尚未取得基金代销资格,但属于深交所会员的其他机构,可在本基金上市后,通过深交所交易系统参与本基金的买卖。 七、基金合同的生效 (一)自招募说明书公告之日起三个月内,基金满足净认购金额超过2亿元人民币,认购份额超过2亿份,且认购户数达到或超过200人的条件,且在本基金发售期截止后,由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认,自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。管理人将于收到证监会书面确认之后发布基金募集情况及基金合同生效公告。 (二)募集期间募集的资金应存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (三)募集期限届满,基金募集未能达到本条上款所述基金合同备案条件,则基金募集失败。在此情况下： 基金管理人应承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30日内退还基金认购人； 基金管理人、基金托管人及销售人不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售人为基金支付之一切费用应由各方各自承担。 八、基金份额的交易 投资者除了可以通过场外申购、赎回本基金外,也可以场内买入、卖出本基金。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的时间 本基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 (三)上市交易的规则 (1)本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； (2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行； (3)本基金买入申报数量为100份或其整数倍； (4)本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币； (5)本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 (四)上市交易的费用 本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (六)上市交易的注册登记 投资者T日买入成功后,注册登记人在T日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T＋1 日(含该日)后有权卖出该部分基金； 投资者T日卖出成功后,注册登记人在T日自动为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 (七)上市交易的停复牌 本基金的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。 (八)暂停上市的情形和处理方式 本基金上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易： (1)基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人； (2)基金总份额连续20个工作日低于2亿份； (3)违反国家有关法律、法规,被中国证监会决定暂停上市； (4)深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应立即在至少一种指定报刊和网站上刊登暂停上市公告。 (九)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金上市,并在至少一种指定报刊和网站上刊登恢复上市公告。 (十)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易： (1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； (2)基金合同终止； (3)基金份额持有人大会决定终止上市； (4)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时,基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金的上市,并在至少一种指定报刊和网站上刊登终止上市公告。 九、基金份额的申购、赎回 (一)申购赎回的场所 投资人可在销售人销售网点申购、赎回基金份额,也可通过销售人提供的其他方式办理基金的申购赎回。 直销及代销机构的名称＼住所请见本招募说明书：五、相关服务机构。 (二)申购和赎回的办理时间 1. 投资人可于基金开放日办理基金份额的申购赎回。 (1)基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 (2)基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。 2. 申购的开始日及业务办理时间 (1)自基金合同生效后最迟不超过3个月开始办理申购。 (2)申购业务的办理时间为每交易日的15：00以前,15：00以后提交的申请,按下一交易日申请处理。 3. 赎回的开始日及业务办理时间 (1)自基金合同生效后最迟不超过3个月开始办理赎回。 (2)赎回业务的办理时间为每交易日的15：00以前,15：00以后提交的申请,按下一交易日申请处理。 在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 (三)申购和赎回的原则 1. “未知价”原则,即申购、赎回价格以有效申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 2. “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。 3. 投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付款项后,申购申请方为有效。 4. 当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 (四)申购和赎回的数额限定 1. 首次购买基金份额的最低金额限制由本基金销售人自行设定和调整。 2. 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 (五)申购和赎回的程序 1. 申请方式：书面申请或销售人公布的其他方式。 2. 申购和赎回的确认与通知：T日15：00以前提交的有效申请,投资者可在T＋2日到销售网点柜台或以销售人规定的其他方式查询申请的确认情况。 3. 申购和赎回款项支付：基金申购采用全额缴款方式。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项在T＋7日内支付。在发生延期支付的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款。 4. T日的基金份额净值在当天收市后计算,并不迟于T＋1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的费用 1. 申购和赎回费率 申购、赎回费率表 申购金额区间 申购费率 小于50万元 1.5％ 大于等于50万元小于 500万元1.2％ 大于等于500万元小于 1000万元0.6％ 大于等于1000万元 收取固定费用1000元 持有基金份额期限 赎回费率 小于两年 0.5％ 大于等于两年小于三年 0.25％ 大于等于三年 0％ 2. 本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。 3. 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金资产,余额用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4. 基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1. 基金申购份额的计算 基金份额申购价格＝基金份额净值×(1＋申购费率) 申购份额＝申购金额/基金份额申购价格 例：某投资者投资4万元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为： 基金份额申购价格 ＝ 1.0400 × ( 1 ＋ 1.5% )＝1.0556元 申购份额 ＝ 40000 / 1.0556 ＝ 37893.14份 即：投资者投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则可得到37893.14份基金份额。 2. 基金赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格,赎回金额单位为“元”,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。 基金份额赎回价格 ＝ 基金份额净值×(1-赎回费率) 赎回金额 ＝ 基金份额赎回价格×赎回份额 例：某投资者赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为： 赎回价格 ＝ 1.0160 × ( 1 - 0.5% ) ＝ 1.01092元 赎回金额 ＝ 10000 × 1.01092 ＝ 101092元 即：投资者赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为101092元。 (八)拒绝或暂停接受申购 发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的申购申请： 1. 不可抗力； 2. 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3. 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益； 4. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准；经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况清除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请： 1. 不可抗力； 2. 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3. 连续两个开放日发生巨额赎回； 4. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应足额按时支付。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回,应当报中国证监会批准；经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况清除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回指基金单个开放日,基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形。 2. 全额赎回 当基金管理人认为有能力全部兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 3. 部分赎回 当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难,或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金份额净值的较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,先确定当日接受的赎回申请总份额,并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例,确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 4. 巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在3个交易日内,在至少一种指定媒体上公告,通知投资者,并说明有关处理方法。 基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,并且基金管理人认为有必要决定暂停接受赎回申请时,已经接受的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间的20个工作日,并应当在指定媒体上公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1. 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应立即向中国证监会备案并应在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。 2. 如果发生暂停的时间为一日,第二个工作日基金管理人应在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 3. 如果发生暂停的时间超过一日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个开放日的基金份额净值。 4. 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 (一)基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 2、登记在注册登记系统中的基金份额只能申请赎回,不能直接在深圳证券交易所卖出；登记在证券登记结算系统中的基金份额只能在深圳证券交易所卖出,不能直接申请赎回。 (二)系统内转托管 1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 2、份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转登记 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、持有人拟申请将登记在证券登记结算系统中的基金份额赎回,或拟申请将登记在注册登记系统中的基金份额进行上市交易,应先办理跨系统转登记,即将登记在证券登记结算系统中的基金份额转登记到注册登记系统,或将登记在注册登记系统中的基金份额转登记到证券登记结算系统。 3、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 4、跨系统转登记限于在已注册的开放式基金账户和其证券账户之间进行。 5、基金份额的跨系统转登记需要两个交易日的时间,即持有人T日提交跨系统转登记申请,如处理成功,经过两个工作日(T＋2日)可申请赎回或卖出。 6、暂停跨系统转登记的情形 (1)本基金合同生效日至开放申购赎回日期间。 (2)本基金收益分配期间(R-2日至R日,R日为权益登记日)。 (3)处于冻结状态的基金份额。 十一、基金的投资 博时主题行业股票证券投资基金前瞻性地把握中国经济增长方式或产业结构即将发生根本性改变的历史机遇,并将这种历史机遇深化为可投资的主题,即中国城市化、工业化及消费升级这三大主题；通过投资于这三大主题相对应的三大行业,即消费品行业、基础设施行业及原材料行业,使中国投资者最直接地成为这三大主题行业巨大增值过程中的受益者,获得长期、稳定且丰厚的投资回报。 本基金管理人认为：在未来5年乃至更长的时间内,中国经济增长的引擎是城市化、工业化及消费升级这三大可投资的主题。工业化过程既是电力、运输等基础设施迅速完善及能源与矿产资源消费快速增长的过程,也是中国社会逐步城市化的过程。同时,在工业化和城市化过程中快速积累起来的社会财富,必然带来消费的繁荣和消费的逐步升级。相应地,消费品、基础设施及原材料这三大主题行业中的龙头公司,将相对于经济的整体水平拥有较为显著的超额收益。 未来五年乃至更长时间以后,中国经济增长的主题有可能随着社会和经济的发展而变化,本基金管理人将根据对经济增长主题前瞻性的研究和判断,对投资方向作出适合经济增长主题变化的调整,并于调整前3个月对调整方案进行公告。 (一)投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 (二)投资方向 本基金80%的股票资产将投向与中国城市化、工业化及消费升级这三大主题相对应的三大行业,即消费品行业、基础设施行业及原材料行业。 (三)业绩比较标准 本基金业绩比较基准为：80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数 新华富时中国A600指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。 本基金的股票投资比例范围为：60%-95%,虽然股票最高投资比例可达到95%,但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在80%以内。所以,本基金加入20%的新华富时中国国债指数与80%的新华富时中国A600指数一起构成本基金的业绩比较基准。 (四)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。 本基金用于股票投资的资金中,不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。 (五)投资风格 本基金将投资风格定位为主动式投资基金。在秉承价值投资、主动投资基本理念基础上,针对当前中国经济发展中城市化、工业化和消费升级的阶段性特征,选择其中成长相对持续的消费品行业、需求相对稳定的基础设施行业及业务具有一定程度垄断性的原材料行业作为投资重点,适度主动配置资产,系统有效控制风险,最大程度实现基金资产的长期稳定增长。 (六)投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。 1. 行业基准权重 由于本基金的业绩基准为新华富时中国A600指数,因此,本基金的股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业的配置比例将以新华富时中国A600指数中消费品、基础设施及原材料等三大行业的权重作为配置基准。在基金的实际投资管理中,本基金将根据行业投资价值评估,结果结合个股精选结果,动态调整基金资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业间的投资比例。 2. 行业权重的动态调整策略 本基金将通过对消费品、基础设施及原材料等三大行业及各大行业所覆盖的细分行业的产业环境、产业政策和竞争格局的分析与预测,确定行业经济变量的变动对三大行业及不同细分行业的潜在影响,得出各细分行业投资评级并据此调整基金股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业及其所覆盖的细分行业的配置比例。 本基金将通过基金管理人开发的行业投资评级系统,以三大行业所覆盖的各细分行业为研究对象,从行业成长性、行业盈利能力及行业景气周期三个方面对行业进行投资评级。在各细分行业中,成长性和盈利能力合适的行业,同时具有持续增长前景或正处于景气回升开始或持续阶段的子行业,是本基金增强配置的目标。 具体地,本基金根据以下三方面对细分行业进行投资评级： (1)评估行业成长性 行业成长性是影响行业盈利能力的重要因素之一。行业成长的动力来源于消费、投资及出口的拉动,本基金将通过对各细分行业横断面分析评估行业短期及长期增长前景。行业所在市场的演进阶段也是影响行业增长的重要因素,行业在导入、成长、成熟等不同阶段,行业增长速度会有较大差异。进口占行业销售比例高的行业,进口替代的空间大,行业增长的前景要好于出口比例高的行业。 (2)评估行业盈利能力 评估行业盈利能力的目的在于从定性角度把握行业将增长转化为利润的潜力。行业的盈利能力是由行业对其产品或服务的定价能力、行业集中度、资本密集度等因素决定的。由于自然或政策管制以及品牌、行业集中度高所形成垄断或准垄断会增强行业的定价能力,从而提高行业盈利能力。资本密集度过高、供应商的侃价能力过强以及所提供产品的同质性均会降低行业的盈利能力。 (3)评估行业当前所处的景气周期 本基金将通过分析研究各细分行业净资产收益率、固定资产周转率、存货及应收款周转率、产品或服务价格指数等因素的时间序列的波动特征来评估行业当前所处景气周期。 综合以上三方面评估,基金管理人的行业研究团队将会给出各细分行业的投资评级报告,本基金的行业投资评级分五类,即强烈增强、增强、中性、减配、强烈减配。基金经理将根据行业评级报告及自身判断,对投资组合的行业权重进行调整。 股票组合方面,在主题行业策略指导下,本基金通过行业定位、价值过滤和个股精选构建投资组合阶段。 3. 股票选择策略 本基金将根据上市公司所处行业的风格特征设计股票选择流程和选股变量,具体分三步进行： 第一步：上市公司风格划分,即根据上市公司及其所处行业过去业绩波动特征,采用经营杠杆、投资资金回报率(ROIC,Return on Investment Capital)等指标将全部上市公司分成平稳增长与周期波动两大类别。 第二步：股票初选,即使用基金管理人开发的平稳增长及周期性股票选择模型对全部消费品、基础设施及原材料类上市公司进行初步甄选,以过滤掉大部分不具备竞争力的非主流企业。 对于消费品、基础设施及原材料等三个行业中平稳增长型公司,本基金采用ROIC模型进行筛选,该模型在筛选中主要采用投资资金(IC)、息税后经营性利润(NOPAT)、投资资金回报率(ROIC)、每股息税后经营性利润(0EPS)等表征主营业务健康状况的系列指标。对于上述三个行业中周期性公司,本基金采用周期性股票选择模型进行筛选,该模型在筛选中主要采用经营杠杆、固定资产周转率、应收款及存货周转率、投资资金回报率等反映周期性公司主营业务阶段特征的系列指标。 在完成第二步筛选后,本基金还须对上市公司进行财务诊断,即对上市公司进行财务信息真实性判断及可比性调整,以尽量避免财务欺诈及建立上市公司间业绩的横向可比性。 第三步：个股精选,基金管理人将组织内外部各种研究资源,进行细分行业和重点公司两个层次的研究。 细分行业研究的工作重点是在消费品、基础设施及原材料行业,寻找最具发展潜力的子行业并对其驱动力进行分析研究,以便对各子行业进行配置。而重点公司的研究则是对财务基础稳固、行业地位突出、竞争优势逐渐凸现、治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。 在完成上述三个步骤的选股流程后,本基金以中国证监会的行业划分标准为基础,以GICS行业分类标准为原则,建立消费品、基础设施及原材料等三个行业精选股票池,并以此作为基金构建投资组合的依据。 4. 债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债),以分散风险,调节投资于股票可能带来的收益波动,使基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求。本基金在进行债券投资时,一方面重点分析利率走势和发行人的基本面情况,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性等因素；另一方面,综合考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。 (七)投资限制 1. 组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过本基金资产净值的10%； (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4)投资于股票的资产比例范围为60%-95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%； (5)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第1和第2项规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 2. 建仓期 本基金建仓时间为基金合同生效之日起6个月内。 3. 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为应相应变更。 十二、基金的财产 (一)基金资产的总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值扣除负债后的净资产值。 (三)基金财产的账户 基金托管人以托管人和基金联名的方式开设的证券账户、以基金名义开立的银行账户,与基金管理人、基金托管人、基金销售服务代理人、注册登记人自有资产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四) 基金财产的保管与处分 1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 2. 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。 3. 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 4. 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 ☆ 十三、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 基金合同生效后,每交易日对基金资产进行估值。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。 (四)估值方法 1. 股票估值方法： (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值； (2)未上市股票的估值： a)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值； b)首次发行的股票,按成本价估值。 (3)配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价,则估值为零。 (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2. 债券估值办法： (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘净价估值。 (3)未上市债券按其成本价估值； (4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值； (5)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(4)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管 |