| 博时主题(160505)2006年半年度报告 |
| 基金简称：博时主题 基金代码：160505 |
| 博时主题行业股票证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：博时主题 基金交易代码：160505 基金运作方式：契约型上市开放式 基金合同生效日：2005年1月6日 报告期末基金份额总额：576,110,526.87份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005年2月22日 投资目标：分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长， 谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略：本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。 业绩比较基准： 80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数 风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于 平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险 的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。 （二）基金管理人 基金管理人名称：博时基金管理有限公司 信息披露负责人：李全 联系电话：0755-83169999 传 真：0755-83195140 电子邮箱：service@bosera.com （三）基金托管人 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司 （简称"中国建设银行"） 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传 真：010-66275865 电子邮箱：yindong@ccb.cn （四）基金管理人网址和半年报置备地点 管理人互联网网址：http:// www.bosera.com 半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 二、主要财务指标和净值表现 （一）主要财务指标 主要财务指标 2006年1月1日－2006年6月30日 1 基金本期净收益(元) 183,195,967.82 2 基金份额本期净收益(元) 0.2469 3 期末可供分配基金份额收益(元) 0.2071 4 期末基金资产净值(元) 815,702,354.26 5 期末基金份额净值(元) 1.4159 6 本期基金份额净值增长率 49.10% 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费等）,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。 （二） 净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 过去1个月 2.05% 1.50% 2.14% 1.42% -0.09% 0.08% 过去3个月 33.04% 1.56% 27.30% 1.38% 5.74% 0.18% 过去6个月 49.10% 1.24% 43.19% 1.12% 5.91% 0.12% 过去一年 59.23% 1.01% 47.97% 1.02% 11.26% -0.01% 自基金合同生效起至今 53.71% 0.99% 31.83% 1.12% 21.88% -0.13% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准增长率的对比图。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人和基金经理简介 博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司，注册资本为1亿元人民币。 詹凌蔚先生，硕士。1998年9月至1999年8月在中科信厦门证券营业部任投资咨询人员；1999年8月至2001年2月，在上海中野投资管理有限公司工作；2001年2月至2004年5月在融通基金管理有限公司，曾任研究员、部门副总监，基金管理部基金经理助理、新蓝筹基金经理、融通基金管理公司总经理助理。2004年6月21日入职博时基金管理有限公司基金管理部，任基金经理。 （二） 本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，个别监督指标在个别时点被动偏离有关规定时，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 截止2006年6月30 日，本基金份额累计净值为1.5069元。本报告期内，基金份额净值累计增长率为49.10％，同期上证指数上涨44.02％。 市场回顾： 06年上半年，中国A股市场呈现价升量增的牛市格局，行业指数与风格资产指数分化相当明显，表现较好的行业为机械设备仪表、食品饮料以及商业零售，而公用事业、交运基础设施、电子、信息行业表现则明显弱于指数涨幅。风格类资产表现出以下重要特征：（1）、中小盘指数大幅度跑赢大盘股指数；（2）、成长型投资获取的超额收益远远高过价值型投资；（3）、低价股指数阶段性涨幅高于中高价股指数；（4）、高市盈率、高市净率股指数跑赢低市盈率、低市净率股指数。综合地看，上半年市场投资者结构迅速多元化，行业轮换频率加快，但轮换的核心是二三线股、中小盘股及成长股。 上半年基金组合管理回顾： 06年上半年本基金依旧坚持价值优先与安全边际的原则，注重收益性、风险度与成长性的平衡，并以此思想为指导，在组合构建中，以高回报率或潜在高回报率公司为主要标的，集中并相对长时间持有。其中，对交运基础设施行业、食品饮料行业中的优势公司坚定持有，对机械设备仪表行业、地产行业以及金融行业进行了一定程度的增持，增持对象主要为行业中公司治理解决较好、经营模式具有长期可持续性、内生增长特征明显的公司。同时，我们也根据市场运行特征，对组合的大盘股比重进行一定调整，增持了部分小盘股公司，特别是一些在子行业中具备领先地位、目前估值水平又合理偏低的公司，如果他们在中短期还具有增厚公司投资回报率的资本开支能力，则必然成为我们重点关注的对象。应该看到，在上半年，由于本基金在军工、商业零售、有色金属行业，以及在中小盘风格类资产配置偏低，使得基金收益水平在报告期内差强人意，没有达到自己的理想目标。我们还是认为当前商业零售行业整体估值已经不具有很强的吸引力，而军工、有色类企业的增长主要依靠资产注入与重组、大宗商品价格上升等无法预估的外延式扩张来达到，其本身不具备估值水平应该获得提升的必然性，我们从安全边际角度出发，对这类资产的投资依旧持谨慎态度。 市场发展展望： 对市场的展望我们将阐述以下几个观点： （1）、股票市场终将恢复其股权交易市场的本质，其创造财富的合理方式是有效配置资源，而不是相互博弈获取价差； （2）、流动性重估终有穷尽日。对流动性重估的认同与推崇是上半年行情重要主线，但我认为，这次发生在A股市场的重估其本质是一种货币现象，它的产生与存在必然是阶段性的，而且有很高的外在环境要求，他不是因为上市公司回报率水平整体提高而产生的重估需求，而下半年，伴随全球加息周期到来，日本息口的提升，以及可能的美元走强，因为流动性泛滥而产生的重估是否要让位给价值提升的重估呢？ （3）、新股供应增加将迅速打破目前市场扭曲的估值体系。供应量快速增加本来就是发现合理价格水平的最有效手段，特别是新公司的总体质量能够有明显提升就更有益于这一进程。我们也将重点研究新公司中的好的投资机会，争取提高组合收益能力。 总体上，我们对市场发展形势还是持乐观态度，这主要基于目前市场中价值股、大盘股的估值还非常合理，也基于对新公司上市带来新鲜血液的期许。但我们也开始警惕市场中某些行业与类别资产可能已经高估而蕴含的风险，因此我们认为，下半年市场的机会可能更多地来源于结构性调整、来源于自下而上的品种选择。我们依然会坚持发挥自己在品种选择方面的能力，力争带来更好回报给予持有人。 四、基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》，托管博时主题行业股票证券投资基金（以下简称博时主题基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在博时主题基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－博时基金管理有限公司在博时主题基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由博时主题基金管理人－博时基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一）基金半年度会计报表（未经审计） 1、博时主题行业股票证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 资产 2006年6月30日 2005年12月31日 银行存款 62,610,049.56 259,968,005.17 清算备付金 1,168,779.36 931,043.55 交易保证金 736,906.57 560,808.66 应收证券清算款 3,581,094.02 0.00 应收利息 15,593.14 196,735.79 应收申购款 29,556.65 0.00 股票投资市值 752,036,799.43 926,716,827.97 其中：股票投资成本 572,585,363.26 912,021,939.63 债券投资市值 0.00 34,205,909.40 其中：债券投资成本 0.00 35,116,751.72 权证投资市值 1,818,435.33 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 资产总计 821,997,214.06 1,222,579,330.54 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 2,557,586.24 2,984,082.43 应付赎回款 1,122,559.92 104,846,766.25 应付赎回费 4,230.78 88,849.53 应付管理人报酬 994,511.30 1,237,160.87 应付托管费 165,751.88 206,193.48 应付佣金 664,592.32 500,350.53 其他应付款 560,000.00 560,000.00 预提费用 225,627.36 95,000.00 负债合计 6,294,859.80 110,518,403.09 持有人权益 实收基金 576,110,526.87 1,100,652,115.29 未实现利得 120,253,558.39 (461,601.03) 未分配基金净收益 119,338,269.00 11,870,413.19 持有人权益合计 815,702,354.26 1,112,060,927.45 （2006年6月30日基金份额净值:1.4159元）（2005年12月31日基金份额净值：1.0104元） 负债及持有人权益总计 821,997,214.06 1,222,579,330.54 2、博时主题行业股票证券投资基金经营业绩表 单位:人民币元 项目 本期数 上年同期数 收入 股票差价收入 176,089,544.20 25,149,733.37 债券差价收入 （1,382,701.56） 563,698.34 权证差价收入 8,284,747.55 0.00 债券利息收入 41,080.55 2,809,570.59 存款利息收入 343,869.19 2,336,649.08 股利收入 6,648,451.35 13,041,863.42 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 989,292.07 557,006.17 收入合计 191,014,283.35 44,458,520.97 费用 基金管理人报酬 6,496,555.45 8,203,470.81 基金托管费 1,082,759.22 1,367,245.13 卖出回购证券支出 0.00 63,832.81 其他费用 239,000.86 214,885.69 其中：信息披露费 148,765.71 121,603.47 审计费用 47,108.87 48,889.28 上市年费 29,752.78 35,309.44 其他 13,373.50 9,083.50 费用合计 7,818,315.53 9,849,434.44 基金净收益 183,195,967.82 34,609,086.53 加：未实现利得 167,485,825.48 （61,866,818.15） 基金经营业绩 350,681,793.30 （27,257,731.62） 3、博时主题行业股票证券投资基金收益分配表 单位:人民币元 项目 本期数 上年同期数 本期基金净收益 183,195,967.82 34,609,086.53 加：期初基金净收益 11,870,413.19 0.00 本期申购基金份额的损益平准金 11,472,343.45 3,203,816.97 本期赎回基金份额的损益平准金 (32,482,690.20) (4,382,198.35) 可供分配基金净收益 174,056,034.26 33,430,705.15 减：本期已分配基金净收益 (54,717,765.26) 0.00 未分配基金净收益 119,338,269.00 33,430,705.15 4、博时主题行业股票证券投资基金净值变动表 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 期初基金净值 1,112,060,927.45 1,209,641,741.07 本期经营活动 基金净收益 183,195,967.82 34,609,086.53 未实现利得 167,485,825.48 (61,866,818.15) 经营活动产生的基金净值变动数 350,681,793.30 (27,257,731.62) 本期基金份额交易 基金申购款 199,110,705.70 262,140,165.71 其中：分红再投资 3,355,050.67 0.00 基金赎回款 (791,433,306.93) (424,714,456.08) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (592,322,601.23) (162,574,290.37) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (54,717,765.26) 0.00 期末基金净值 815,702,354.26 1,019,809,719.08 （二）会计报告书附注 1 主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年1月1日至2006年6月30日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 (f) 收入的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (i) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (j) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。基金收益分配每年至少一次，至多六次。基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 2 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 金信信托投资股份有限公司("金信信托") 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立: （b）本基金在报告期内通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006年1月1日-2006年6月30日 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占总成交 成交量 占总成交 佣金 占佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 招商证券 198,439,179.17 11.06% 19,609,046.86 100.00% 155,280.47 10.74% 2005年同期没有通过关联方席位进行交易。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数 本基金在本期需支付基金管理人报酬6,496,555.45元（2005年同期：8,203,470.81元）。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数 本基金在本期需支付基金托管费1,082,759.22元（2005年同期：1,367,245.13元）。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为62,610,049.56元（2005年同期：135,884,037.56元）；本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为331,518.38元（2005年同期：2,232,508.65元）。 (f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内没有与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 (g)本报告期内，关联方未持有基金份额。 3 流通受限制不能自由转让的基金资产 （a）依照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》等文件的规定，基金通过网下询价认购的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让，通过网下申购的增发新股则根据参与申购对象的性质确定所获配股票的流通日期。本基金期末持有的流通受限的新股如下: 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格（元） 期末估价（元） 成功申购股数（股） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元） 中国银行 06/6/28 06/7/5 06/7/5 3.08 3.08 135,000 415,800.00 415,800.00 合 计 415,800.00 415,800.00 （b）本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元） 方案沟通协商阶段停牌： 600280 南京中商 06/6/26 12.83 06/7/11 12.83 1,538,908 13,154,804.47 19,744,189.64 方案实施阶段停牌： 600315 上海家化 06/6/14 16.98 06/7/24 13.73 1,251,384 8,724,445.58 21,248,500.32 600755 厦门国贸 06/6/22 7.94 06/7/10 5.88 500,000 3,650,750.52 3,970,000.00 600992 贵绳股份 06/6/19 6.12 06/7/6 4.80 1,231,491 7,591,169.90 7,536,724.92 000157 中联重科 06/5/29 13.86 06/7/14 10.88 1,574,038 16,730,323.31 21,816,166.68 000616 亿城股份 06/6/21 6.91 06/7/18 6.17 3,019,894 16,438,850.28 20,867,467.54 000895 双汇发展 06/6/1 31.17 1,080,050 16,860,435.02 33,665,158.50 合 计 83,150,779.08 128,848,207.60 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票投资 752,036,799.43 91.49% 2 债券投资 0.00 0.00% 3 权证投资 1,818,435.33 0.22% 4 银行存款和清算备付金合计 63,778,828.92 7.76% 5 其它资产 4,363,150.38 0.53% 6 合计 821,997,214.06 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 12,500,000.00 1.53% C 制造业 371,792,805.41 45.58% C0 其中：食品、饮料 144,928,362.86 17.77% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,000,136.70 4.41% C5 电子 4,334,237.04 0.53% C6 金属、非金属 24,377,543.63 2.99% C7 机械、、设备、仪表 128,149,592.86 15.71% C8 医药、生物制品 34,002,932.32 4.17% C9 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,494,163.90 5.33% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 137,477,291.98 16.85% G 信息技术业 32,767,117.08 4.02% H 批发和零售贸易 32,356,351.62 3.97% I 金融、保险业 53,915,535.38 6.61% J 房地产业 55,496,037.66 6.80% K 社会服务业 12,237,496.40 1.50% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 752,036,799.43 92.20% （三）报告期末按市值占基金资产净值前十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600012 G 皖 通 10,150,778.00 54,814,201.20 6.72% 2 600600 青岛啤酒 3,099,214.00 38,368,269.32 4.70% 3 000429 G 粤高速 8,737,013.00 37,831,266.29 4.64% 4 600519 G 茅 台 760,672.00 36,086,279.68 4.42% 5 600036 G 招 行 4,649,368.00 35,846,627.28 4.39% 6 000895 双汇发展 1,080,050.00 33,665,158.50 4.13% 7 600104 G 上 汽 5,021,895.00 29,428,304.70 3.61% 8 600887 G 伊 利 1,116,517.00 25,445,422.43 3.12% 9 000024 G 招商局 2,377,918.00 24,944,359.82 3.06% 10 600900 G 长 电 3,404,353.00 23,319,818.05 2.86% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、 报告期内累计买入价值前二十名股票明细 单位：元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 33,901,008.09 3.05% 2 000616 亿城股份 27,511,824.67 2.47% 3 600307 G 酒 钢 24,810,187.04 2.23% 4 000581 G 威 孚 23,875,671.04 2.15% 5 000895 双汇发展 21,543,672.37 1.94% 6 000157 G 中 联 21,513,337.12 1.93% 7 600296 兰州铝业 19,591,603.62 1.76% 8 000039 G 中 集 17,169,302.82 1.54% 9 600325 G 华 发 16,740,532.42 1.51% 10 000629 G 新钢钒 15,088,544.87 1.36% 11 600270 外运发展 14,810,936.94 1.33% 12 600755 G 厦国贸 14,003,147.65 1.26% 13 600028 中国石化 13,897,387.18 1.25% 14 600000 G 浦 发 13,436,372.70 1.21% 15 000410 G 沈 机 13,295,761.86 1.20% 16 600019 G 宝 钢 12,825,437.03 1.15% 17 600005 G 武 钢 12,539,864.75 1.13% 18 600521 G 华 海 12,379,112.72 1.11% 19 600104 G 上 汽 12,238,345.88 1.10% 20 600519 G 茅 台 11,794,581.13 1.06% 2、 报告期内累计卖出价值前二十名股票明细 单位：元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 1 600296 兰州铝业 48,793,934.10 4.39% 2 600028 中国石化 45,488,968.07 4.09% 3 600019 G 宝 钢 45,251,650.03 4.07% 4 600900 G 长 电 37,817,966.52 3.40% 5 000541 G 佛 照 31,481,916.26 2.83% 6 600600 青岛啤酒 30,960,961.16 2.78% 7 600104 G 上 汽 29,652,486.08 2.67% 8 600315 上海家化 26,444,687.42 2.38% 9 600123 G 兰 花 26,247,531.61 2.36% 10 600307 G 酒 钢 24,975,058.13 2.25% 11 600642 G 申 能 24,835,053.97 2.23% ☆ 12 600036 G 招 行 24,542,879.13 2.21% 13 000024 G 招商局 24,511,814.73 2.20% 14 600887 G 伊 利 23,666,960.05 2.13% 15 600012 G 皖 通 23,612,869.45 2.12% 16 600415 小商品城 20,962,901.29 1.89% 17 000039 G 中 集 19,571,607.49 1.76% 18 600050 G 联 通 19,494,335.27 1.75% 19 000063 G 中 兴 18,334,565.66 1.65% 20 600717 G 天津港 18,180,775.62 1.63% 3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票的成本总额 652,168,222.48 卖出股票的收入总额 1,156,287,031.80 （五）债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 （六） 投资组合报告附注 1、 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查； 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、基金的其他资产包括：交易保证金736,906.57元，应收证券清算款3,581,094.02应收利息15,593.14元，应收申购款29,556.65元； 4、本报告期末未持有可转换债券； 5、报告期内本基金被动持有权证投资的明细： 代码 名称 数量（份） 成本总额（元） 580007 长电CWB1 510,653 0.00 580990 茅台JCP1 1,343,818 0.00 580996 沪场JTP1 375,000 0.00 580997 招行CMP1 2,548,079 0.00 038006 中集ZYP1 979,952 0.00 6、报告期内本基金未持有资产支持证券。 7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人（截止2006年6月30日） （一）基金份额持有人户数 基金份额持有人户数 6,105 平均每户持有基金份额（份） 94,367.00 （二）基金持有人结构 持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者 418,031,540.88 72.56% 个人投资者 158,078,985.99 27.44% 合 计 576,110,526.87 100.00% （三）基金份额场内前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国平安人寿保险股份有限公司 29,503,514.00 5.12% 2 金信证券有限责任公司 3,000,000.00 0.52% 3 浙江省老年基金会 2,069,200.00 0.36% 4 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 1,050,000.00 0.18% 5 邱志敏 1,000,480.00 0.17% 6 刘军 400,000.00 0.07% 7 薛遇芳 390,000.00 0.07% 8 马强 200,028.00 0.03% 9 王文甫 110,046.00 0.02% 10 章小丽 100,084.00 0.02% 八、基金份额变动 序号 项目 份额（份） 1 基金合同生效日的基金份额总额 1,209,641,741.07 2 报告期末基金份额总额 576,110,526.87 3 报告期初基金份额总额 1,100,652,115.29 4 报告期间基金总申购份额 179,204,565.50 5 报告期间基金总赎回份额 703,746,153.92 九、重大事件揭示 (一) 本报告期内，基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项； (二) 本报告期内，本基金管理人副总经理杨光启先生离任，相关公告已于2006年5月13日分别刊登在中国证券报，上海证券报，证券时报上； (三) 2006年1月21日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时主题行业股票证券投资基金季度报告2005年第4号》； (四) 2006年2月10日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时主题行业股票证券投资基金（LOF）第二次分红公告》，每10份基金单位派发现金收益0.20元； (五) 2006年2月18日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书摘要》； (六) 2006年3月31日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时主题行业股票证券投资基金2005年年度报告摘要》； (七) 2006年4月18日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时主题行业股票证券投资基金（LOF）第三次分红公告》，每10份基金单位派发现金收益0.50元； (八) 2006年4月19日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时主题行业股票证券投资基金季度报告2006年第1号》； (九) 2006年6月3日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告》； (十) 2006年6月29日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告》； (十一) 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位，本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 1、 股票、债券及权证交易量（2006年1月1日至2006年6月30日） 券商名称 席位数量 券商交易量（元） 券商交易量比例 股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购 权证 联合证券 1 138,723,220.48 0.00 0.00 4,497,346.35 7.73% 0.00% 54.28% 金信证券 1 221,088,360.74 0.00 0.00 0.00 12.32% 0.00% 0.00% 华西证券 1 337,244,619.84 0.00 0.00 0.00 18.80% 0.00% 0.00% 国泰君安 1 98,882,724.94 0.00 0.00 523,978.63 5.51% 0.00% 6.32% 平安证券 1 147,473,162.07 0.00 0.00 720,694.44 8.22% 0.00% 8.70% 天和证券 1 243,347,093.82 0.00 0.00 2,543,427.60 13.57% 0.00% 30.70% 招商证券 1 198,439,179.17 19,609,046.86 0.00 0.00 11.06% 100.00% 0.00% 0.00% 广发证券 1 166,609,294.96 0.00 0.00 0.00 9.29% 0.00% 0.00% 中信建投 1 242,055,228.95 0.00 0.00 0.00 13.49% 0.00% 0.00% 合计 9 1,793,862,884.97 19,609,046.86 0.00 8,285,447.02 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 2、本报告期内实付佣金情况（2006年1月1日至2006年6月30日） 券商名称 佣金（元） 占报告期佣金总量的比例 联合证券 113,753.46 7.87% 金信证券 173,004.26 11.96% 华西证券 276,533.87 19.12% 国泰君安 81,082.73 5.61% 平安证券 120,925.83 8.36% 天和证券 190,421.95 13.17% 招商证券 155,280.47 10.74% 广发证券 136,621.19 9.45% 中信建投 198,483.48 13.73% 合计 1,446,107.24 100.00% 3、证券公司席位的变更情况 本基金在报告期内新增中信建投证券一个交易席位。 十、备查文件目录 1、中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 2、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 3、《博时主题行业股票证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：010-65171155 全国客服电话：95105568 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2006年8月28日 |
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