| 南方积配(160105)2006年半年度报告 |
| 基金简称：南方积配 基金代码：160105 |
| 南方积极配置证券投资基金2006年半年度报告摘要 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 二、基金简介 （一）基金简称：南方积配 交易代码：160105 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2004年10月14日 期末基金份额总额：617,410,407.27 基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2004年12月20日 （二）投资目标：本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。 投资策略：本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到"在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益"的投资目标。在本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。 业绩比较基准: 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配置型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式： 基金整体业绩基准＝上证综指×85％＋上证国债指数×15％ 风险收益特征：本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 （三）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 信息披露负责人：鲍文革 联系电话：0755-82912000 传真：0755-82912948 电子邮箱：manager@southernfund.com （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.southernfund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 财务指标 2006年6月30日 1.基金本期净收益 213,879,746.91 2.基金份额本期净收益 0.2475 3.期末可供分配基金份额收益 0.1949 4.期末基金资产净值 920,800,622.47 5.期末基金份额净值 1.4914 6.本期基金份额净值增长率 56.76% 重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶 段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1月 3.71% 1.68% 1.55% 1.44% 2.16% 0.24% 过去3月 35.05% 1.80% 24.06% 1.43% 10.99% 0.37% 过去6月 56.76% 1.42% 36.66% 1.18% 20.10% 0.24% 过去1年 64.83% 1.11% 46.15% 1.08% 18.68% 0.03% 自基金成立起至今 49.14% 1.05% 24.36% 1.14% 24.78% -0.09% 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 四、管理人报告 (一)基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。目前注册资本15,000万元人民币,股权结构为：华泰证券有限责任公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托投资有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截止2006年6月30日，南方基金管理有限公司管理资产规模达610多亿元，管理4只封闭式基金—分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元；7只开放式基金—分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利中短债基金；以及全国社会保障基金的投资组合。 （二）基金管理团队 姜文涛先生，基金经理。8年证券从业经历。毕业于中国人民银行研究生部，获硕士学位。曾任职于国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司。2004年5月加入南方基金管理有限公司，曾任基金天元助理，天元基金经理，现任南方积极配置基金经理。 张志梅女士，基金经理助理。11年证券从业经历。毕业于中国人民银行研究生部，获硕士学位。曾任职于南方证券有限公司。2000年11月加入南方基金管理有限公司，先后任职于市场拓展部和投资研究部，曾任天元基金经理助理，现任南方积极配置基金经理助理。 此外，南方积极配置基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事南方积极配置基金的投资管理工作。 （三）基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方积极配置证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 2006年上半年，宏观经济表现超出预期，股权分置改革进展顺利，中国A股的投资环境有好转迹象，A股市场经历了持续的上涨，交易量也有所恢复，投资者对通过投资中国A股来分享中国经济增长的信心有所提升。 2006年上半年，本基金主要进行了如下操作：第一，提高了股票投资仓位到90％以上，将债券投资的比例降至0％。我们认为在加息周期初期，长债投资可能面临债券收益率上升带来的债券价格滞涨甚至下跌，短债投资不能提供满意的回报率，而股票投资的预期收益率将超越债券收益率，所以只要股票市场的估值泡沫不明显，我们将继续坚持较高的股票投资比例。第二，以主题投资为主线，自上而下地进行了行业配置。我们认为，不断地城市化和就业人口高峰进入消费年龄段，会造成中国内需行业的持续繁荣，这不仅是中国A股市场上未来5－10年的主要投资机会，也是全球新兴市场最重要的投资机会，在这一主题下，我们进行了食品饮料、商业、医药、住房、汽车、零售银行和证券行业的投资；不断的城市化和人口高峰的移动，使中国成为未来5年全球增量高素质劳动力的主要提供者，中国的资本密集和技术密集型制造业面临良好的进口替代和出口拓展前景，而劳动力密集型的加工业，则会逐渐淡出国际分工，我们看好中国在机械、电子、材料三个领域的成本优势、技术优势和产业集聚优势，在中国制造的主题下，我们对机械、电子两个行业进行了重点配置。上半年本基金业绩远超过比较基准。 （五）宏观经济和证券市场展望 展望2006年下半年，我们对A股市场持谨慎态度。沪深300指数在上半年涨幅达到了50％以上，远远超过上市公司的年度盈利增长速度，估值水平已经提升到合理区间内。我们认为，在估值水平恢复正常之后，股价的上涨将与盈利增长的速度大致匹配，下半年A股收益率可能低于上半年，但未来几年A股市场仍是较好的投资场所，部分行业和部分企业盈利增长和股价上涨超越平均水平的情况会继续发生。我们下半年将继续重点投资于中国内需和中国制造两个主题下的高增长行业。在上半年基本完成行业配置调整的基础上，在下半年里，我们将重点做好行业内个股的再次精选。清晰和可持续的发展战略、明显和可复制推广的竞争优势、以及合格的公司治理，仍然是我们进行行业内个股选择的三个主要标准。 五、托管人报告 南方积极配置证券投资基金托管人报告 2006年上半年，本托管人在对南方积极配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，南方积极配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对南方基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的南方积极配置证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年7月26日 六、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 资产负债表 资产 2006年6月30日 2005年12月31日 银行存款 62,369,756.59 82,702,191.06 清算备付金 1,515,753.13 3,722,592.05 交易保证金 828,133.99 1,348,780.49 应收证券清算款 2,284,060.36 应收股利 720,000.00 应收利息 14,109.23 2,512,427.58 应收申购款 79,802.97 7,881.78 其他应收款 股票投资市值 862,196,664.89 871,102,337.82 其中：股票投资成本 602,913,790.74 845,775,768.77 债券投资市值 321,243,287.71 其中：债券投资成本 316,132,314.48 权证投资 其中：权证投资成本 资产总计 927,724,220.8 1,284,923,558.85 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 应付赎回款 2,596,048.95 1,111,884.14 应付赎回费 9,784.15 4,190.50 应付管理人报酬 1,115,058.21 1,655,088.61 应付托管费 185,843.03 275,848.12 应付佣金 1,502,419.33 649,790.22 应付利息 其他应付款 1,262,000.00 1,262,000.00 卖出回购证券款 预提费用 252,444.66 100,000.00 负债合计 6,923,598.33 5,058,801.59 持有人权益 实收基金 617,410,407.27 1,345,216,579.59 未实现利得/(损失) 183,080,367.91 33,572,442.69 未分配基金净收益/(累计基金净损失) 120,309,847.29 -98,924,265.02 持有人权益合计 920,800,622.47 1,279,864,757.26 负债及持有人权益总计 927,724,220.80 1,284,923,558.85 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 经营业绩表及收益分配表 2006年1-6月 2005年1-6月 收入 股票差价收入 180,977,416.25 -48,786,700.39 债券差价收入 2,479,296.39 2,164,968.94 权证差价收入 30,387,621.52 债券利息收入 358,672.52 16,582,790.31 存款利息收入 387,319.17 602,376.18 股利收入 6,842,132.08 23,732,628.62 买入返售证券收入 18,100.00 21,369.86 其他收入 1,399,657.13 1,710,242.91 收入合计 222,850,215.06 -3,972,323.57 费用 基金管理人报酬 7,463,526.77 16,310,820.17 基金托管费 1,243,921.09 2,718,470.02 卖出回购证券支出 2,283,394.24 其他费用 263,020.29 271,854.15 其中：交易费用 14,793.77 162.50 信息披露费 1 68,603.31 178,520.30 审计费用 49,588.57 49,588.57 费用合计 8,970,468.15 21,584,538.58 基金净收益 213,879,746.91 -25,556,862.15 加：未实现估值增值变动数 228,845,331.87 -85,197,675.83 基金经营业绩 442,725,078.78 -110,754,537.98 本期基金净收益 213,879,746.91 -25,556,862.15 加：期初未分配基金净收益 -98,924,265.02 -715,119.96 加：本期申购基金单位的损益平准金 -7,367,337.71 -2,196,568.99 减：本期赎回基金单位的损益平准金 -12,721,703.11 -7,344,322.52 可供分配基金净收益 120,309,847.29 -21,124,228.48 减：本期已分配基金净收益 期末未分配净收益 120,309,847.29 -21,124,228.48 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金净值变动表 2006年1-6月 2005年1-6月 期初基金净值 1,279,864,757.26 2,726,474,349.12 本期经营活动 基金净收益 213,879,746.91 -25,556,862.15 未实现估值增值/(减值)变动数 228,845,331.87 -85,197,675.83 经营活动产生的基金净值变动数 442,725,078.78 -110,754,537.98 本期基金单位交易 基金申购款 317,935,979.62 311,800,295.37 基金赎回款 -1,119,725,193.19 -1,359,415,818.29 基金单位交易产生的基金净值变动数 -801,789,213.57 -1,047,615,522.92 本期向持有人分配收益 期末基金净值 920,800,622.47 1,568,104,288.22 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及交易 （1）关联方关系情况 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东 厦门国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易 2006年1至6月 股票 债券 支付佣金 关联方 成交金额 占成交 成交金额 占成交 金额 占佣金 总额比例 总额比例 总量比例 华泰证券 162,476,995.40 6.24% -- -- 133,229.67 6.34% 兴业证券 -- -- -- -- -- -- 2005年1至6月 股票 债券 支付佣金 关联方 成交金额 占成交 成交金额 占成交 金额 占佣金 总额比例 总额比例 总量比例 兴业证券 132,698,210.78 4.86% -- -- 108,811.57 4.94% 华泰证券 -- -- -- -- -- -- A：交易支付佣金的计算方式：支付佣金=股票成交金额X佣金比率-证管费-经手费-结算风险基金（含债券交易）。 B：上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 C：管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。 （3）关联方报酬 A：基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬7,463,526.77元（2005年1-6月：16,310,820.17元）。 B：基金托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费1,243,921.09元（2005年1-6月：2,718,470.02元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本期与基金托管人中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易情况： 2006年1-6月 2005年1-6月 卖出回购证券 成交金额 成交金额 回购利息支出 回购利息支出 -- -- 740,086,000.00 130,578.32 (5)关联方持有基金份额 2006年6月30日 2005年6月30日 份额 占基金总份额的比例 份额 占基金总份额的比例 南方基金管理有限公司 97,018,160.00 15.71% 97,018,160.00 5.60% （6）银行存款及存款利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人保管的银行存款及所保管的银行存款产生的利息收入情况如下： 2006年6月30日 2005年6月30日 银行存款 62,369,756.59 84,177,062.52 006年1-6月 2005年1-6月 银行存款利息收入 365,116.81 568,580.81 4、期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 000895 双汇发展 2006/06/01 31.17 --- --- 1,758,397 26,137,522.54 54,809,234.49 600383 金地集团 2006/03/25 8.57 2006/07/11 9.43 1,226,208 9,367,858.02 10,508,602.56 600859 王府井 2006/06/29 12.95 2006/07/14 14.25 1,000,000 13,062,203.26 12,950,000.00 合 计 48,567,583.82 78,267,837.05 七、投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项 目 金 额 占基金总资产的比例 股 票 862,196,664.89 92.94% 债 券 --- --- 权证 --- --- 银行存款及清算备付金合计 63,885,509.72 6.89% 其他资产 1,642,046.19 0.17% 合计 927,724,220.80 100% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 --- --- B 采掘业 --- --- C 制造业 407,145,735.59 44.20% C0 食品、饮料 172,868,201.13 18.77% C1 纺织、服装、皮毛 --- --- C2 木材、家具 --- --- C3 造纸、印刷 --- --- C4 石油、化学、塑胶、塑料 --- --- C5 电子 --- --- C6 金属、非金属 104,364,762.00 11.33% C7 机械、设备、仪表 108,418,511.60 11.77% C8 医药、生物制品 21,494,260.86 2.33% C99 其他制造业 --- --- D 电力、煤气及水的生产和供应业 --- --- E 建筑业 --- --- F 交通运输、仓储业 8,400,000.00 0.91% G 信息技术业 69,407,456.44 7.54% H 批发和零售贸易 85,832,070.30 9.32% I 金融、保险业 190,198,000.00 20.66% J 房地产业 78,308,602.56 8.50% K 社会服务业 --- --- L 传播与文化产业 14,740,000.00 1.60% M 综合类 8,164,800.00 0.89% 合计 862,196,664.89 93.64% （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比例 1 600036 G 招 行 11,000,000 84,810,000.00 9.21% 2 600030 G 中 信 5,200,000 82,368,000.00 8.95% 3 000002 G 万科Ａ 12,000,000 67,800,000.00 7.36% 4 000895 双汇发展 1,758,397 54,809,234.49 5.95% 5 600694 大商股份 1,194,778 49,404,070.30 5.37% 6 000063 G 中 兴 1,648,700 47,169,307.00 5.12% 7 600519 G 茅 台 895,931 42,502,966.64 4.62% 8 000869 G 张 裕 1,100,000 41,371,000.00 4.49% 9 600660 G 福 耀 5,000,000 40,600,000.00 4.41% 10 000970 G 三 环 3,199,900 39,614,762.00 4.30% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站http://www.southernfund.com上的半年度报告正文。 （四）本期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 占期初基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 126,654,647.46 9.90% 2 000002 G 万科Ａ 50,654,482.23 3.96% 3 600016 G 民 生 42,547,131.82 3.32% 4 600694 大商股份 40,773,631.53 3.19% 5 000651 G 格 力 38,501,323.22 3.01% 6 600030 G 中 信 36,900,723.83 2.88% 7 600660 G 福 耀 36,033,107.75 2.82% 8 000869 G 张 裕 34,569,892.29 2.70% 9 600183 G 生 益 32,736,397.35 2.56% 10 000024 G 招商局 32,567,931.62 2.54% 11 000970 G 三 环 30,065,373.13 2.35% 12 600761 G 合 力 27,752,854.04 2.17% 13 600859 王 府 井 24,715,667.93 1.93% 14 000623 G 敖 东 23,361,530.37 1.83% 15 600887 G 伊 利 23,172,216.30 1.81% 16 600519 G 茅 台 22,105,643.65 1.73% 17 000039 G 中 集 19,811,760.97 1.55% 18 000063 G 中 兴 18,419,343.21 1.44% 19 000895 双汇发展 16,631,359.13 1.30% 20 000550 G 江 铃 14,983,666.43 1.17% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名） 序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 108,566,620.43 8.48% 2 600050 G 联 通 106,706,465.79 8.34% 3 600028 中国石化 81,702,583.81 6.38% 4 000002 G 万科Ａ 81,103,859.23 6.34% 5 000858 G 五粮液 59,997,495.14 4.69% 6 600016 G 民 生 54,304,822.39 4.24% 7 600030 G 中 信 49,152,118.62 3.84% 8 000932 G 华 菱 48,788,719.72 3.81% 9 600011 G 华 能 46,754,167.95 3.65% 10 600019 G 宝 钢 45,264,150.51 3.54% 11 600600 青岛啤酒 42,573,434.19 3.33% 12 600183 G 生 益 42,438,135.63 3.32% 13 600004 G 穗机场 38,470,308.63 3.01% 14 600879 G 火 箭 32,066,886.62 2.51% 15 000027 G 深能源 28,698,637.74 2.24% 16 000528 G 柳 工 28,590,557.21 2.23% 17 600058 G 五 矿 28,342,511.03 2.21% 18 600900 G 长 电 26,712,598.73 2.09% 19 000024 G 招商局 26,192,306.21 2.05% 20 600761 G 合 力 24,060,188.60 1.88% 3、本期买入股票的成本总额为1,114,542,102.54元；卖出股票的收入总额为1,539,468,001.43元。 （五）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 项 目 金 额 交易保证金 828,133.99 应收股利 720,000.00 应收利息 14,109.23 应收申购款 79,802.97 合 计 1,642,046.19 4、权证投资情况 本报告期内本基金只有因股权分置改革被动持有权证投资，无主动投资权证情况。因股权分置改革被动持有权证投资情况如下： 序号 权证代码 权证名称 数 量 成本总额 1 038006 中集ZYP1 1,400,000.00 -- 2 580990 茅台JCP1 1,279,901.00 -- 八、基金份额持有人户数、持有人结构及上市交易部分基金前十名持有人 （一）基金份额持有人户数、持有人结构 项 目 户/份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 5,552 --- 平均每户持有基金份额 111,205.04 --- 机构投资者持有的基金份额 476,759,845.21 77.22% 个人投资者持有的基金份额 140,650,562.06 22.78% （二）上市交易部分基金前十名持有人（截至2005年6月30日） 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 南方基金管理有限公司 57,015,420.00 9.23% 2 顾应龙 4,976,293.00 0.81% 3 云南云电财金管理有限公司 1,999,799.00 0.32% 4 中国人寿保险股份有限公司 1,994,846.00 0.32% 5 联合证券有限责任公司 1,976,730.00 0.32% 6 张兴华 1,441,035.00 0.23% 7 国泰君安证券股份有限公司 1,271,163.00 0.21% 8 叶芹春 980,254.00 0.16% 9 田丰 700,210.00 0.11% 10 陈晶频 550,000.00 0.09% 九、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额： 3,535,576,439.25 （二）本期基金份额的变动情况 期初基金份额总额 1,345,216,579.59 期间基金总申购份额 299,041,538.12 期间基金总赎回份额 1,026,847,710.44 期末基金份额总额 617,410,407.27 十、重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：①基金管理人于2006年1月20日发布关于董事变更的公告：经南方基金管理有限公司股东会议选举，杨进军先生、汤大杰先生任公司董事，陈虹、崔绍先不再担任公司董事；②基金管理人于2006年3月16日发布关于调整基金经理的公告：聘任姜文涛为南方积极配置证券投资基金经理。 4、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 5、本报告期内本基金投资策略未改变。 6、本基金于本报告期内未进行基金收益分配。 7、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 券商名称 席位 股票成交金额 占成交 支付佣金 占佣金 数量 总额比例 总量比例 华泰证券有限责任公司 1 162,476,995.40 6.24% 133,229.67 6.34% 联合证券有限责任公司 2 189,168,357.37 7.26% 152,140.72 7.24% 国泰君安证券股份有限公司 1 200,050,224.96 7.68% 156,541.44 7.45% 广发证券股份有限公司 2 364,411,383.25 13.99% 297,321.18 14.15% 国元证券有限责任公司 1 287,042,239.83 11.02% 235,373.43 11.20% 金信证券有限责任公司 1 190,656,947.58 7.32% 156,113.87 7.43% 湘财证券有限责任公司 1 兴业证券股份有限公司 1 中信证券股份有限公司 1 582,115,709.25 22.35% 455,513.77 21.67% 国都证券有限责任公司 1 山西证券有限责任公司 1 中国银河证券有限责任公司 1 294,767,287.79 11.32% 241,557.85 11.49% 中信建投证券责任有限公司 1 22,532,793.71 0.87% 18,476.76 0.88% 中原证券股份有限公司 1 311,631,234.01 11.96% 255,534.03 12.16% 合 计 16 2,604,853,173.15 100.00% 2,101,802.72 100.00% （2）债券、债券回购交易情况 券商名称 债券成交金额 占成交 债券回购 占成交 总额比例 成交金额 总额比例 华泰证券有限责任公司 联合证券有限责任公司 7,749,180.00 11.23% 国泰君安证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 80,000,000.00 84.21% 国元证券有限责任公司 金信证券有限责任公司 52,186,341.80 75.63% 湘财证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 9,070,224.00 13.14% 国都证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 中国银河证券有限责任公司 15,000,000.00 15.79% 中信建投证券责任有限公司 中原证券股份有限公司 合 计 69,005,745.80 100.00% 95,000,000.00 100.00% （3）权证交易情况 券商名称 权证成交金额 占成交 总额比例 华泰证券有限责任公司 联合证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国元证券有限责任公司 1,950,569.13 6.42% 金信证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 23,727,439.31 78.08% 国都证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 中国银河证券有限责任公司 中信建投证券责任有限公司 中原证券股份有限公司 4,712,502.47 15.51% 合 计 30,390,510.91 100.00% （4）本期租用证券公司席位变更情况：无。 10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报) 其他重要事项 披露日期 1 关于增加上海浦东发展银行为南方稳健等6只基金代销机构的公告 2006-06-26 2 关于开通南方积极配置基金与南方高增长基金转换的公告 2006-03-29 3 关于公司变更注册资本及股东出资转让的公告 2006-03-10 4 关于暂停申购南方稳健成长基金和南方积极配置基金的公告 2006-03-02 5 关于暂停申购南方积极配置基金和南方高增长基金的公告 2006-02-24 投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话：400-889-8899 公司网站：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零六年八月二十五日 |
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