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| 基金全称 | 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华巨潮小盘价值ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159990（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年11月18日 | 成立日期/规模 | 2019年12月06日 / 5.084亿份 |
| 资产规模 | 0.24亿元（截止至：2024年07月25日） | 份额规模 | 0.2542亿份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 基金经理人 | 张亦驰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.80% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 巨潮小盘价值指数 | 跟踪标的 | 巨潮小盘价值指数 |
本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
暂无数据
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、金融衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 3、债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下,尽可能提高闲置资金的收益率。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。 基金净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。