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基本概况

基金全称大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金简称大成有色金属期货ETF
基金代码159980(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2019年09月03日成立日期/规模2019年10月24日 / 3.108亿份
资产规模3.70亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模3.6482亿份(截止至:2019年12月31日)
基金管理人大成基金基金托管人农业银行
基金经理人李绍成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.80%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率跟踪标的上期有色金属指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

暂无数据

本基金主要投资于标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如上海期货交易所以后推出与有色金属期货指数相关的期货合约(例如有色金属期货指数期货合约),在履行相关程序后,也纳入投资范围并受相关投资比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

一般情况下,本基金采用完全复制法进行投资,按照标的指数的成份期货合约组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成分期货合约流动性不足或限仓等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随有色金属期货指数成份期货合约调整规则进行展期操作,但也可根据成份期货合约的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。 同时,为了避免在展期期间被市场操纵的风险,本基金可以根据市场的实际情况采用技术性移仓的方式,如换约至远月非主力合约,进而一定程度规避展期过程中被市场操纵的风险。 1、资产配置 本基金主要将按照有色金属期货指数的成份期货合约组成及其权重构建投资组合;其余资产将主要投资于高流动性的现金管理资产以获取收益增强。 2、投资管理 (1)期货合约组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份期货合约的基准权重逐步构建组合。当遇到成份期货合约流动性不足或限仓等因素而无法依指数权重购买某成份期货合约或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)期货合约组合的调整 本基金所构建的期货合约投资组合将根据标的指数成份期货合约及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以追求本基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份期货合约的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的期货合约将可能采用合理方法寻求替代。由于受到成份期货合约各项持仓比例限制,基金可能不能完全按照成份期货合约权重构建投资组合,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 本基金期货合约组合根据标的指数对其成份期货合约的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 根据本基金的申购和赎回情况,基金管理人将对投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份期货合约在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (2)现金管理 基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。

1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率

本基金为商品期货基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。