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| 基金全称 | 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 大成中证A100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159923（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2013年01月21日 | 成立日期/规模 | 2013年02月07日 / 3.993亿份 |
| 资产规模 | 0.24亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1329亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 刘淼 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数 | 跟踪标的 | 中证A100指数 |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以拟合、跟踪中证100指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求获得该指 数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数 投资工具。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金资产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究支持:数量与指数投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据数量与指数投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制标的指数成份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。 (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。
1、基金收益分配采用现金方式; 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本条第(三)款; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;若基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。