| 深100ETF(159901)2007年第二季度报告 |
| 基金简称：深100ETF 基金代码：159901 |
| 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告 第 1 页 共 7 页 易方达深证100 交易型开放式指数基金2007 年第二季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2007 年7 月10 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年4 月1 日起至6 月30 日止。本报告中的财务资料未经审 计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 深100ETF 2、基金运作方式： 交易型开放式 3、基金合同生效日： 2006 年3 月24 日 4、报告期末基金份额总额： 907,166,634 份 5、投资目标： 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化 6、投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组 合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组 合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 7、业绩比较基准： 深证100 价格指数 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告 第 2 页 共 7 页 8、风险收益特征： 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 2,583,363,969.84 基金份额本期净收益 2.1964 期末基金资产净值 3,661,235,557.38 期末基金份额净值 4.036 期末基金还原后份额累计净值 3.832 注：深100ETF 已于2006 年4 月14 日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。 基金还原后份额累计净值=份额累计净值×基金份额折算比例，该净值可反映投资者自认购 期以1.00 元购买深100ETF 份额后的实际份额净值变动情况。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去3 个 月 52.13% 2.60% 48.15% 2.66% 3.98% -0.06% 3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变 动比较 深100ETF 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年3 月24 日至2007 年6 月30 日） 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告 第 3 页 共 7 页 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 06-3-24 06-6-24 06-9-24 06-12-24 07-3-24 07-6-24 深100ETF 业绩比较基准 注：基金合同中关于基金投资比例的约定： 本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金 的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 四、基金管理人报告 1、 基金经理情况 易方达深证100 交易型开放式指数基金基金经理小组由马骏先生和林飞先生 两位组成。 马骏先生，男，1966 年3 月生，理学学士，历任深圳众大投资有限公司投资 主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。2001 年4 月至今，在易方 达基金管理有限公司工作，曾任科讯基金基金经理，本报告期内任易方达50 指 数证券投资基金基金经理、易方达深证100 交易型开放式指数基金基金经理。 林飞先生，男，1975 年3 月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基 金经理助理。2006 年3 月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理助理，本报告期内任易方达深证100 交易型 开放式指数基金基金经理和易方达50 指数证券投资基金基金经理。 2、 报告期内本基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告 第 4 页 共 7 页 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 自去年以来，在上市公司盈利增速提高的背景下，证券市场显示出巨大的财 富效应，作为分享经济长期增长的投资工具，股票或基金的相对吸引力进一步提 高，也受到越来越多投资者的关注。这一效应在2 季度得到进一步延续，增量资 金带动指数进一步创出新高，上证指数季度涨幅20％。随着紧缩政策的逐步落 实及市场扩容预期的增强，六月份市场在高位出现较大幅度的波动，同时伴随着 和年初以来不同的结构分化，绩优蓝筹类个股在波动中逐渐启稳的同时，年初以 来涨幅较大的题材低价类个股出现较大幅度的调整。在这种格局下，行业分布相 对均衡、成长性相对明确的深证100 指数在二季度继续获得较为显著的涨幅，作 为纯被动跟踪深证100 指数的指数基金，深证100ETF 二季度也获得相对突出的 表现。同时，因6 月份双汇、深发展等深证100 权重股进入股改实施流程，对本 基金的跟踪误差控制带来较为明显的影响。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为4.036 元，本报告期份额净值增长率为 52.13%，同期基准指数增长率为48.15%，日跟踪偏离度的均值为0.08%，日跟踪 误差为0.25%，年化跟踪误差3.97%。 （3）市场展望和投资策略 展望下半年证券市场，进一步紧缩政策、市场扩容的预期使得A 股市场面临 的短期不确定性在加大，短期资金流动引起更大幅波动的可能性在增加。但就长 期而言，只要经济发展趋势未发生明显变化，相信股票市场终将长期受益于这种 增长。在结构上，预期上市公司盈利增长的持续性和可提供的估值安全空间，将 继续成为主导市场下一阶段结构分化的重要主线。作为被动投资的基金产品，深 证100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告 第 5 页 共 7 页 为投资者进一步分享深证100 指数的未来长期成长提供更好的投资机会。 五、投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产 总值比例 股票 3,546,253,242.52 86.29% 债券 0.00 0.00% 权证 14,871,963.50 0.36% 银行存款和清算备付金合计 16,084,293.44 0.39% 应收证券清算款 38,107,866.97 0.93% 其他资产 494,523,258.81 12.03% 总计 4,109,840,625.24 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元) 占基金资产 净值比例 A 农、林、牧、渔业 7,481,688.24 0.21% B 采掘业 107,043,569.16 2.93% C 制造业 1,951,239,066.79 53.29% C0 食品、饮料 341,970,041.84 9.34% C1 纺织、服装、皮毛 33,234,318.80 0.91% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 24,978,413.84 0.68% C4 石油、化学、塑胶、塑 料 160,261,705.97 4.38% C5 电子 42,932,520.46 1.17% C6 金属、非金属 710,356,214.82 19.40% C7 机械、设备、仪表 458,014,311.49 12.51% C8 医药、生物制品 169,313,082.68 4.62% C99 其他制造业 10,178,456.89 0.28% D 电力、煤气及水的生产和 供应业 124,354,600.25 3.40% E 建筑业 33,382,742.80 0.91% F 交通运输、仓储业 159,149,488.26 4.35% G 信息技术业 156,074,238.22 4.26% H 批发和零售贸易 130,381,969.40 3.56% I 金融、保险业 205,111,923.62 5.60% J 房地产业 504,523,773.50 13.78% K 社会服务业 76,997,385.80 2.10% 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告 第 6 页 共 7 页 L 传播与文化产业 13,557,159.00 0.37% M 综合类 76,955,637.48 2.10% 合计 3,546,253,242.52 96.86% 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净 值比例 1 000002 万科A 17,356,560 331,857,427.20 9.06% 2 000858 五粮液 5,071,390 159,545,929.40 4.36% 3 000001 深发展A 5,597,486 154,042,814.72 4.21% 4 002024 苏宁电器 2,502,980 117,539,940.80 3.21% 5 000527 美的电器 3,245,462 98,662,044.80 2.69% 6 000063 中兴通讯 1,743,935 94,870,064.00 2.59% 7 000039 中集集团 2,859,127 83,829,603.64 2.29% 8 000623 吉林敖东 1,501,308 74,690,073.00 2.04% 9 000825 太钢不锈 3,606,215 72,340,672.90 1.98% 10 000069 华侨城A 1,798,431 71,577,553.80 1.96% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本报告期末本基金未持有债券。 6、报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产： 名称 金额（元） 交易保证金 1,000,000.00 应收股利 0.00 应收利息 3,416.31 待摊费用 0.00 其他应收款 493,519,842.50 易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告 第 7 页 共 7 页 合计 494,523,258.81 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券。 （5）报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额(元) 投资类别 031003 深发SFC1 631,949 0.00 被动持有 031004 深发SFC2 315,974 0.00 被动持有 合计 947,923 0.00 （6）报告期末持有资产支持证券的情况 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、开放式基金份额变动(单位：份) 本报告期初基金份额总额 1,544,166,634 本报告期间基金总申购份额 470,000,000 本报告期间基金总赎回份额 1,107,000,000 本报告期末基金份额总额 907,166,634 七、备查文件目录 1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件； 2. 《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》； 3. 《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2007 年7 月18 日 |
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