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| 基金全称 | 天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 天弘深证基准做市信用债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159398（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年01月07日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 彭玮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 深证基准做市信用债指数收益率 | 跟踪标的 | 深证基准做市信用债指数 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 此外本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。 (2)信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以期达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将在履行适当程序后,按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值方法,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪深证基准做市信用债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。