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| 基金全称 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰中证500指数分级B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150089（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2012年04月23日 | 成立日期/规模 | 2012年06月05日 / 3.935亿份 |
| 资产规模 | 0.19亿元（截止至：2016年09月30日） | 份额规模 | 0.0343亿份（截止至：2016年08月24日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 黄艳芳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 中证500指数 |
本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
贯彻“有效跟踪指数,分享指数收益”的理念,本基金投资重在跟踪中证500指数,充分分享中国经济增长和指数成分股股权溢价的成果。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础,在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上,采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时,本基金将根据变化了的新情况,对于抽样组合进行再调整。 在建仓期内,本基金将在综合考量宏观经济与资本市场的运行状况、本基金跟踪偏离度与跟踪误差控制的目标范围,灵活动态地把握指数跟踪的节奏。 (2)股票投资组合的调整 1)定期调整 当中证500指数成分股定期调整时,本基金将根据抽样跟踪策略对指数化投资组合进行相应调整;为避免在成分股调整日集中抛售与集中买入而带来过高的冲击成本,本基金可根据标的指数成分股的选样方法,审慎研判预期将被剔除的成分股、预期将入选的成分股,并据此提前对指数化投资组合作逐步调整。 2)不定期调整 A、因分红、增发、配股等而导致成分股在指数中的权重改变时,本基金将根据抽样跟踪策略,在密切监测跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,对抽样组合进行相应的调整,以期降低冲击成本。 B、根据本基金的申购、赎回情况,对指数化投资组合进行适当的调整,以期在有效跟踪标的指数的同时,降低冲击成本与交易成本。 C、本基金采用跟踪误差、跟踪偏离度(基金份额净值增长率与业绩比较基准增长率的绝对值)作为评价指数跟踪效果的指标,将密切监测过去30个交易日的日均跟踪误差、跟踪偏离度,若跟踪误差、跟踪偏离度较大,本基金将选取合理的措施以调整投资组合,可供选择的措施包括但不限于:调整被动投资的比例;增加抽样组合当中成分股的数目;缩小抽样组合行业构成与标的指数行业构成之间的偏离等。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的为:在保持基金资产的流动性以应对日常的申购赎回前提下,提升基金资产的使用效率,提高基金资产的投资收益。故而,本基金配置固定收益类资产的原则是:安全性与流动性优先,兼顾收益性。 在满足安全性与流动性要求的前提下,通过对国际经济环境与国内宏观经济运行状况的综合考量,审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合,重点选取到期日在一年以内的国债、央行票据、政策性金融债等进行配置。 3、一级市场申购策略 为提高本基金资金使用效率同时兼顾流动性,本基金还可积极参与一级市场股票、债券的发行,以求突破二级市场建仓时的流动性限制与冲击;同时,还可能获取一级市场与二级市场间的价差,扩大盈利空间。 4、权证投资策略 本基金或将因为指数成分股进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因而被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下投资权证。 本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证组合。 5、其它创新或者衍生产品的投资策略 本基金将根据公募基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特征,在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略进行该类产品的投资。
在存续期内,本基金(包括金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。