| 嘉实货币(070008)2006年半年度报告 |
| 基金简称：嘉实货币 基金代码：070008 |
| 嘉实货币市场基金2006年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已 经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月22日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 §2 基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称 嘉实货币市场基金 2、基金简称 嘉实货币 3、基金交易代码 070008 4、基金运作方式 契约型开放式 5、基金合同生效日 2005年3月18日 6、报告期末基金份额总额 2,963,811,994.95份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 无 9、上市日期 无 （二）基金产品说明 1、投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 2、投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根 据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保 状况，决定组合的风险级别。 3、业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 4、风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征 （三）基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 3、办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层（100005） 4、互联网网址 http://www.jsfund.cn 5、法定代表人 王忠民 6、总经理 赵学军 7、信息披露负责人 胡勇钦 8、联系电话 （010）65188866 9、传真 （010）65185678 10、电子邮箱 service@jsfund.cn （四）基金托管人 1、名称 中国银行股份有限公司 2、注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址 北京西城区复兴门内大街1号（100818） 4、互联网网址 http://www.bank-of-china.com 5、法定代表人 肖钢 6、托管部门总经理 秦立儒 7、信息披露负责人 宁敏 8、联系电话 （010）66594977 9、传真 （010）66594942 10、电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 1、信息披露报纸名称 《中国证券报》 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 3、基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 序号 项目 2006年1月1日至2006年6月30日 1 本期净收益 73,057,396.86 2 期末基金资产净值 2,963,811,994.95 3 期末基金份额净值 1.00 4 本期净值收益率 0.9461% 5 累计净值收益率 2.6577% 注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；（2）本基金收益分配按月 结转份额。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准 收益率③ 比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1607% 0.0023% 0.1467% 0.0000% 0.0140% 0.0023% 过去三个月 0.4744% 0.0025% 0.4458% 0.0000% 0.0286% 0.0025% 过去六个月 0.9461% 0.0030% 0.8886% 0.0000% 0.0575% 0.0030% 过去一年 1.9262% 0.0030% 1.8000% 0.0000% 0.1262% 0.0030% 自基金合同生效起至今 2.6577% 0.0047% 2.3238% 0.0000% 0.3339% 0.0047% 2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 图：嘉实货币基金累计份额净值收益率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 （2005年3月18日至2006年6月30日） 注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内 ，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的 规定： （1）投资组合的平均剩余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期 企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同 一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一 商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券 正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、 中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在 10个工作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购 的资金余额超过基金资产净值的20％的，应在5个工作日内进行调整。 注2：2006年5月10日本基金管理人发布《关于变更嘉实货币市场基金基金经理的公 告》，聘任吴洪坚先生任嘉实货币市场基金基金经理职务，刘夫先生不再兼任嘉实货币 市场基金基金经理职务。 §4 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会 批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北 京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资 格。2005年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理 公司。 截止2006年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、9只开放式证券 投资基金，其中嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金属于同一系列基金。具体包括基金 泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、 嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、 嘉实超短债基金。同时，管理多个全国社保基金投资组合。 2、基金经理简介 吴洪坚先生，清华大学工学硕士，3年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行 交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理 有限公司固定收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则 和《嘉实货币市场基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份 额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末，本报告期基金份额净值收益率为0.9461％，同期业绩比较基准收益 率为0.8886％，累计每万份基金份额收益为94.2281元。 2006年上半年，受央行紧缩性货币政策导向的影响，货币市场利率水平一直处于上 升通道中。整体而言，第二季度货币市场的波动比第一季度要剧烈得多。第一季度市场 资金面除春节期间惯性趋紧外，总体上仍维持宽松态势，因此市场机构的投资需求仍较 旺盛，各类短期债券品种的收益率水平上行有限，1年期央行票据的发行收益率尚低于2 .0%。 进入第二季度后，尽管市场资金面仍未严重趋紧，但央行接连出台多项紧缩性货币 政策，导致货币市场利率出现大幅上行，其中1年期央行票据的收益率水平一路走高至2 .64%，短期融资券品种的收益率波动也相当剧烈。此外，新股发行的重新启动分流了投 资货币市场基金的部分资金，基金规模也出现了较大幅度的缩减。受上述两大因素的影 响，第二季度货币市场基金的投资环境较为恶劣，在投资收益和流动性等方面均遭遇了 严峻的考验。 由于年初即预期货币市场利率存在上行空间，我们一直加强对本基金组合流动性的 管理，并严格控制较短的组合剩余期限。本基金组合中大量持有极短期限的高流动性债 券，定期存款的比例也很低。因此在市场剧烈下跌的过程中，本基金受到的冲击相对较 小。此外，因对新股发行可能导致的规模大幅缩减也有充分准备，在市场资金异常紧张 及机构客户大额赎回的期间，本基金的流动性一直得到有效保障。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望 尽管央行接连出台上调贷款利率、上调法定存款准备金率等紧缩性货币政策，但目 前看来各项经济数据仍较为强劲，市场流动性仍相对充足。如宏观调控效果不够明显， 下阶段央行继续出台紧缩措施的可能性仍存在，货币市场仍不容过分乐观。尽管当前货 币市场利率已达到较高的水平，但利率水平的上行趋势尚未改变。 2006年下半年，我们将更加注重货币政策的分析研究，并在此基础上进行本基金组 合的方向性配置。此外，还将充分把握市场波动，在交易层面持续对组合资产进行细致 的调整优化。骑乘策略、信用利差策略、期限结构套利策略、积极交易策略将继续得到 深入的贯彻执行。本基金资产的流动性仍将继续得到重视和保障。鉴于陆续有更多的短 期融资券到期，我们将依据企业短期融资券信用评价体系对拟投资的券种进行严格筛选 ，规避可能存在风险的券种。 §5 托管人报告 本托管人依据《嘉实货币市场基金基金合同》与《嘉实货币市场基金托管协议》， 自2005年3月18日起托管嘉实货币市场基金（以下简称"本基金"）的全部资产。现根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告 。 1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金 托管人的职责，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资 产等非基金资产严格分开，维护基金账户的独立，与本托管人的其他业务和其他基金的 托管业务实行了严格的分账管理。 （2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准 确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分 和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生 成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的 保管。 2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》及《嘉实货币市场基金托管 协议》对嘉实基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支 等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何 损害本基金份额持有人利益的行为。 （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面 的报告。 3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年8月22日 §6 财务会计报告 （一）基金会计报表 1、资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资产 银行存款 四(14) 331,999,742.91 1,277,825,218.81 结算备付金 28,467,264.60 28,271,330.74 应收利息 四(1) 11,620,462.73 26,183,710.90 应收申购款 530,088,911.62 144,476,168.49 其他应收款 415,627.00 债券投资市值 2,261,211,477.65 4,978,761,510.55 其中：债券投资成本 2,261,211,477.65 4,978,761,510.55 买入返售证券款 244,600,000.00 902,400,000.00 资产总计 3,407,987,859.51 7,358,333,566.49 负债及持有人权益 负债 应付赎回款 1,683,175.39 163,950.78 应付转换费 22,510.56 2,324.74 应付管理人报酬 1,207,768.59 1,894,968.71 应付基金托管费 365,990.45 574,232.97 应付销售服务费 914,976.18 1,435,582.41 应付利息 33,793.98 434,958.84 应付收益 1,510,600.67 3,747,687.21 其他应付款 四(5) 333,371.60 61,860.00 卖出回购证券款 438,000,000.00 504,000,000.00 预提费用 四(6) 103,677.14 84,500.00 负债合计 444,175,864.56 512,400,065.66 持有人权益 实收基金 四(7) 2,963,811,994.95 6,845,933,500.83 持有人权益合计 2,963,811,994.95 6,845,933,500.83 负债及持有人权益总计 3,407,987,859.51 7,358,333,566.49 附注：基金份额净值 1.00 1.00 2、经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 附注 本期 2005年3月18日基金合同生效日至2005年6月30日 收入 债券差价收入 四(10) 18,210,883.32 8,262,307.28 债券利息收入 73,111,140.53 12,610,476.26 存款利息收入 4,912,838.15 955,054.76 买入返售证券收入 10,217,788.96 3,600,898.06 其他收入 46,325.72 收入合计 106,452,650.96 25,475,062.08 费用 基金管理人报酬 12,715,411.99 2,690,288.30 基金托管费 3,853,155.08 815,238.79 基金销售服务费 9,632,887.83 2,038,097.28 卖出回购证券支出 6,314,927.55 521,751.48 其他费用 四(12) 878,871.65 160,812.44 其中：信息披露费 49,588.57 29,066.10 审计费用 49,588.57 29,066.10 费用合计 33,395,254.10 6,226,188.29 基金净收益 73,057,396.86 19,248,873.79 基金经营业绩 73,057,396.86 19,248,873.79 （2）收益分配表 项目 附注 本期 2005年3月18日基金合同生效日至2005年6月30日 本期基金净收益 73,057,396.86 19,248,873.79 加：期初基金净收益 可供分配基金净收益 73,057,396.86 19,248,873.79 减：本期已分配基金净收益 73,057,396.86 19,248,873.79 期末基金未分配净收益 3、基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 2006年6月30日 2005年3月18日基金合同生效日至2005年6月30日 一、期初基金净值 6,845,933,500.83 2,947,208,439.10 二、本期经营活动 基金净收益 73,057,396.86 19,248,873.79 经营活动产生的基金净值变动数 73,057,396.86 19,248,873.79 三、本期基金份额交易 基金申购款 18,395,059,263.77 6,039,994,113.08 其中：分红再投资 67,642,244.60 13,771,803.80 基金赎回款 -22,277,180,769.65 -5,251,243,676.82 基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,882,121,505.88 788,750,436.26 四、本期向持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -73,057,396.86 -19,248,873.79 五、期末基金净值 2,963,811,994.95 3,735,958,875.36 （二） 半年度会计报表附注 1、会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东 北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据2005年6月17日基金管理人发布的《关于变更公司股东的公告》，新增德意志资 产管理（亚洲）有限公司为公司股东，北京证券有限责任公司和吉林信托投资有限责任 公司不再为公司股东。 （2）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 ① 通过关联方席位进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方席位进行证券交易 ② 关联方报酬 A.基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一 日基金资产净值×0.33% / 当年天数。报告期内本基金需支付基金管理费12,715,411.9 9元（2005年3月18日基金合同生效日至2005年6月30日：2,690,288.30元）。 B.基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一 日基金资产净值 ×0.10% / 当年天数。 报告期内本基金需支付基金托管费3,853,155. 08元（2005年3月18日基金合同生效日至2005年6月30日：815,238.79元）。 C.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托 管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为31,999,742.91元(2005年6月30日：207,24 5,323.67元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为627,479.52元( 2005年3月18日基金合同生效日至2005年6月30日：819,450.81元)。 D. 基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产 净值× 0.25% / 当年天数。报告期内本基金需支付基金销售机构的基金销售服务费9,6 32,887.83元（2005年3月18日基金合同生效日至2005年6月30日：2,038,097.28元）。 ③ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行 的债券交易如下： 项目 本期 2005年3月18日 至2005年6月30日 买入债券结算金额 4,257,138,552.98 2,021,332,168.50 卖出债券结算金额 2,550,754,319.77 2,383,424,454.58 卖出回购证券协议金额 4,076,200,000.00 3,639,540,000.00 卖出回购证券利息支出 646,079.79 521,751.48 ④ 关联方持有的基金份额 关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日 持有基金份额（份） 占基金份额 的比例 持有基金份额（份） 占基金份额 的比例 嘉实基金管理有限公司 20,256,164.44 0.68% 20,067,030.62 0.29% 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产 截至2006年6月30日，本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购 证券款余额438,000,000.00元，系以如下债券作为抵押： 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价（元） 数量（张） 期末估值总额（元） 060204 06国开04 2006-07-03 99.26 3,300,000 327,558,000 581044 05宁沪CP02 2006-07-05 98.91 400,000 39,564,000 581076 05马钢CP01 2006-07-05 100.40 200,000 20,080,000 681020 06百联CP01 2006-07-05 100.35 400,000 40,140,000 681024 06上石化CP01 2006-07-05 98.41 200,000 19,682,000 合计 447,024,000 §7 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 2,261,211,477.65 66.35% 买入返售证券 244,600,000.00 7.18% 其中：买断式回购的买入返售证券 银行存款和清算备付金合计 360,467,007.51 10.58% 其中：定期存款 300,000,000.00 8.80% 其他资产 541,709,374.35 15.89% 合计 3,407,987,859.51 100% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 147,526,400,000.00 10.05% 其中：买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 438,000,000.00 14.78% 其中：买断式回购融资 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期 内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比 例的简单平均值。（2）报告期内本基金每日正回购的资金余额均未超过资产净值的20% 。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1.投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 141 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 119 2.期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天内 10.29% 14.78% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2 30天(含)－60天 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3 60天(含)－90天 21.17% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.69% 4 90天(含)－180天 33.91% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.78% 5 180天(含)－397天(含) 31.34% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.39% 合计 96.71% 14.78% （四）报告期末债券投资组合 1.按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本 (元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 2 金融债券 886,628,678.20 29.92% 其中：政策性金融债 845,528,006.60 28.53% 3 央行票据 316,381,278.83 10.67% 4 企业债券 1,058,201,520.62 35.70% 5 其他 合计 2,261,211,477.65 76.29% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 203,060,900.75 6.85% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2.基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量（张） 成本 (元) 占基金资产净值的 比例 自有投资 买断式回购 1 06国开04 5000000 496,323,279.35 16.75% 2 03进出02 2800000 279,139,600.46 9.42% 3 05浙交投CP01 2300000 228,374,023.66 7.71% 4 06央行票据15 2200000 218,891,813.98 7.39% 5 05中信债1 1100000 111,955,304.83 3.78% 6 06央行票据02 1000000 97,489,464.85 3.29% 7 05宁煤CP01 700000 70,323,164.11 2.37% 8 05国电CP01 700000 69,335,583.56 2.34% 9 06沪巴士CP01 650000 65,298,203.67 2.20% 10 05国开07 500000 50,004,924.32 1.69% 注：上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债 券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度在0.25%(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.2598% 报告期内偏离度的最低值 -0.0135% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1466% 注：当基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25％时，本基金已及时调整组合，控制风险。 （六）投资组合报告附注 1．基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 2. 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率 债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 3.本报告期内需说明的证券投资决策程序：无 4.报告期末其他资产的构成 序号 项目 期末金额(元) 1 交易保证金 2 应收证券交易清算款 3 应收利息 11,620,462.73 4 应收申购款 530,088,911.62 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 合计 541,709,374.35 5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无 §8 基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 13,124 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 225,831.45 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 2,963,811,994.95 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 1,844,680,565.71 62.24% 个人投资者持有的基金份额 1,119,131,429.24 37.76% §9 开放式基金份额变动情况 项目 基金份额（份） 基金合同生效日的基金份额总额 2,947,208,439.10 报告期期初基金份额总额 6,845,933,500.83 报告期期间总申购份额 18,395,059,263.77 报告期期间总赎回份额 22,277,180,769.65 报告期期末基金份额总额 2,963,811,994.95 §10 重大事件揭示 （一）报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 （三）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）基金收益分配事项 报告期内本基金投资者的累计收益于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动 结转为基金份额，合计集中支付6次，累计已分配基金净收益为73,057,396.86 元。 （六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或 处罚。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司 和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交 易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金 托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行债券、债券回购情况 证券公司名称 债券 债券回购 佣金 债券成交金额（元） 占债券成交 总额的比例 债券回购 成交金额（元） 占债券回购 成交总额的比例 佣金（元） 占佣金 总量比例 国泰君安证券 18,764,400,000.00 100% -30,284.00 100% 合计 18,764,400,000.00 -30,284.00 3.报告期内本基金未变更租用证券公司专用席位。 （九）报告期内本基金刊登于《中国证券报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于增加申银万国证券为嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金和嘉实300基金代销机构的公告 2006年1月4日 2 关于旗下开放式基金开办定期定额投资业务的公告 2006年1月5日 通过中国银行开办，包括本基金。 3 关于旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告 2006年2月10日 包括本基金 4 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2006年第1号） 2006年1月20日 5 4.6关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2006年第2号） 2006年2月21日 6 关于通过交通银行开办嘉实保本基金、嘉实货币市场基金定期定额投资业务的公告 2006年2月25日 7 关于旗下开放式基金通过兴业银行开办定期定额投资业务的公告 2006年2月25日 包括本基金 8 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2006年第3号） 2006年3月20日 9 关于网上交易开通"北京银行银基通"的公告 2006年4月11日 所有开放式基金 10 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2006年第4号） 2006年4月20日 11 关于开通"好易联基金网上交易"的公告 2006年4月24日 所有开放式基金 12 关于变更公司住所的公告 2006年4月27日 13 关于变更嘉实货币市场基金基金经理的公告 2006年5月10日 吴洪坚任嘉实货币市场基金基金经理 14 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2006年第5号） 2006年5月20日 15 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2006年第6号） 2006年6月21日 16 关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告 2006年6月29日 包括本基金 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 95105866，（010）65185566或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2006年8月24日 |
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