| 博时现金(160503)更新招募说明书摘要 |
| 基金简称：博时现金 基金代码：050003 |
| 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书摘要 2006年第1号 博时现金收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2003年12月5日证监基金字〔2003〕134号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年1月16日正式生效。本基金为契约型开放式。 重要提示 博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。 本更新招募说明书摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2006年1月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年12月31日(财务数据未经审计)。 一. 基金管理人 基金管理人概况 名 称： 博时基金管理有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人：吴雄伟 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 1亿元人民币 存续期间： 持续经营 电 话： (0755)83169999 联 系 人： 李全 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司,持有股份48%；中国长城资产管理公司,持有股份25%；招商证券股份有限公司,持有股份25%；广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。公司注册资本为1亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设有研究部、股票投资部、固定收益部、数量化投资部、基金交易部、市场部、养老金业务部、基金运作部、人力资源部、信息技术部、财务部、监察法律部、总裁办公室、南方大区14个部门,另设北京分公司和上海分公司。市场部负责共同基金新产品设计、市场调研、市场营销等工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。数量化投资部负责管理数量化投资产品,为产品设计提供投资策略、资产配置及其他数量化分析支持,为主动式和固定收益产品提供风险评价、业绩归属分析。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。人力资源部负责公司员工的招聘、培训和考核。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户服务业务。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、公司文化建设。另设北京分公司、上海分公司和南方大区,分别负责北方、华东、华中地区和华南地区的基金销售和服务支持工作。 截止到2005年12月31日,总人数161人,其中61.5%以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 主要成员情况 基金管理人董事会成员 吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。 肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。 夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。 汪晓峰先生,董事,经济学学士。曾就职于加拿大多伦多大学亚太经济研究中心、JP摩根(纽约总部)投资管理研究中心、 Dearborn Financial Institute亚洲区、 Pacific World Asset Management Limited亚太区、香港新鸿基国际有限公司、金信信托投资股份有限公司。 陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。 赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券 (香港) 有限公司董事总经理。现任康联马洪 (中国) 投资管理有限公司董事、高级投资顾问。 姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。 基金管理人监事会成员 王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。 包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。 黄家华先生,监事,商贸学士。历任益高证券及金融有限公司信贷监控员、邓百氏(香港)有限公司市场推广顾问、瑞士丰泰私人金融服务有限公司高级投资顾问经理、标准人寿亚洲(香港)有限公司高级投资策划顾问、Associe Financiere Global Asset Management Ltd.,行政总监、新鸿基优越理财有限公司董事总经理、金信信托投资股份有限公司董事会风险控制委员会委员。 尹庆军先生,监事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员；中央编译局办公厅秘书处科研外事秘书；中央编译出版社出版部主任。1999年1月12日入博时基金管理有限公司,曾任行政管理部人力资源经理,2001年3月起任行政与人力资源部总经理。 公司高管人员 吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。 肖风先生,副董事长兼总经理,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 李全先生,副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司,任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月,回到博时任副总经理,主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。 杨光启先生,副总经理。1992年7月毕业于中国人民银行金融研究所。1992年7月至1993年4月于中国人民银行深圳分行证券管理处工作；1993年4月至1998年5月于深圳市证券监管办公室任证券监管副处长；1998年5月至8月于博时任总经理助理,负责投资管理工作；1998年8月至2002年4月于长盛基金管理有限公司任副总经理,负责投资管理工作；2002年4月加入博时基金管理有限公司,任副总经理。 本基金基金经理 芮颖女士,双硕士学历。1992年毕业于中国人民大学获货币银行学学士学位。1995年毕业于中国人民银行研究生部,获国际金融硕士学位。1998－2000年就读于英国牛津大学,获经济学哲学硕士学位。1994年至1998年先后在中国人民银行外资金融机构管理司、中国人民银行常州分行和中国人民银行货币政策司利率处工作。2001年－2002年在香港瑞银华宝公司企业融资部兼并收购部任高级分析员。是中银香港重组上市项目(筹资金额200亿人民币)核心成员。其重点负责的中银香港信用评级顾问工作获Financeasia “年度最佳评级顾问奖”。2003年1月加入博时基金管理公司。在港工作期间获香港证券业协会(HKSI)投资顾问合格考试证书。 投资决策委员会成员 主任委员：杨光启 委员：李全,肖华,杨锐,蔡冬亮,温宇峰,方维玲,邵凯。 杨光启先生,副总经理,(同上) 李全先生,副总经理,(同上) 肖华先生,1965年出生,经济学硕士。 1993年3月毕业于上海同济大学经济管理学院,获工业经济硕士学位。1993年4月至1994年1月在中国宝安集团公司工业部从事项目管理工作。1994年1月至1999年3月于君安证券有限公司工作,历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理、上海申华实业股份有限公司任总经理助理、副总经理(主管投资)。2000年5月至2002年5月于长盛基金管理有限公司任基金同盛基金经理。2002年5月28日入博时基金管理有限公司,任股票投资部部门总经理。2002年10月起兼任博时价值增长基金经理。 杨锐先生,1972年出生,经济学博士,博时基金管理公司研究部策略分析师。1993年毕业于云南大学数学系,获学士学位；1996年毕业于云南大学会计系,获硕士学位；1999年毕业于南开大学国际经济研究所,获博士学位。1999年至2001年在南开大学工商管理学科从事博士后研究工作。1999年8月入博时基金管理有限公司,任研究部策略分析师；2002年10月起兼任博时价值增长基金经理助理。2004年6月17日起担任研究部副总经理兼策略分析师。 蔡冬亮先生,1997年毕业于中央财经大学,学士。1997年至2001年先后在君安证券总裁办公室、国泰君安证券蔡屋围营业部工作。2001年6月入博时基金管理有限公司,任交易部高级交易员,2003年9月起任交易部总经理。 温宇峰先生,1991年毕业于西南财经大学,获经济学学士学位；1994年毕业于中国人民银行总行研究生部,获经济学硕士学位；1999年年毕业于芝加哥大学,获得工商管理硕士学位；CFA。1994年至1997年,在中国证监会发行部工作,任主任科员；2000年2月至8月,任中银国际控股有限公司投资银行部副总裁；2000年10月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员,并于2002年11月起担任研究部副总经理；2004年6月到2005年2月,任上投摩根富林明基金管理有限公司研究总监；2005年4月,加入博时基金管理有限公司,任研究部副总经理。 方维玲女士,1988年获云南大学数学系理学硕士学位,1999年获财政部科研所经济学硕士学位。1982年至2001年先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月入博时基金管理有限公司,任金融工程小组金融工程师。2004年7月起任数量化投资部副总经理。 邵凯先生,2000年毕业于英国READING大学,硕士。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。2000年8月入博时基金管理有限公司,曾任基金管理部债券组合经理助理、债券组合经理、固定收益部债券投资经理；社保债券基金经理；2005年5月起任固定收益部副总经理兼社保债券基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二. 基金托管人 (一) 基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司(简称：交通银行) 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：蒋超良 注册地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：390.7亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】25号 联系人：江永珍 电话：021-58408846 部门设置情况 交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行,自1987年重新组建以来,交通银行各项业务和机构建设持续健康发展,目前在我国137个大中城市设有分支行,全行员工5万余人,截至2005年6月末,资产总额为12925亿元人民币,上半年实现税后利润46亿元人民币。根据《银行家》杂志最新排名,交通银行按资产总额排名世界1000家大银行中第89位。2005年6月23日,交通银行成功在香港主板市场上市,成为首家在境外上市的内地商业银行。1998年被《欧洲货币》评为中国最佳银行,1999年被《环球金融》评为中国最佳银行,2005年被《金融亚洲》评为中国最佳银行。 交通银行总行设资产托管部,现有员工50余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 主要人员情况 张建国先生,交通银行行长,经济学硕士,高级经济师。1997年6月任中国工商银行天津市分行副行长、党委常委；1998年9月任中国工商银行国际业务部总经理；2001年9月任交通银行副行长、党委委员； 2004年5月任交通银行行长、党委副书记、副董事长。 李军先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,经济学硕士,高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、武汉分行行长兼党组书记、交通银行总稽核、党委委员、董事。2000年11月至今任交通银行副行长、党委委员、董事。 谷娜莎女士,交通银行资产托管部副总经理,大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部信托处主管、代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月至今任交通银行资产托管部副总经理,目前暂主持交通银行资产托管部工作。 基金托管业务经营情况 截止2005年6月30日,交通银行共托管证券投资基金30只,包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、兴科基金、安久基金、科汇基金、科讯基金、久富基金、华安创新基金、科瑞基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、湘财合丰系列基金(成长、周期、稳定)、鹏华普天系列基金(债券、收益)、海富通精选基金、博时现金收益证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、华安宝利证券投资基金、国联优质成长证券投资基金、银河银富货币市场证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、湘财风险预算混合型证券投资基金等基金,托管了2只QFII基金--日兴中国人民币国债母基金、日兴AM中国人民币A股母基金,同时交通银行也是全国社会保障基金两家托管行之一。托管总规模近900亿元。 三. 相关服务机构 (二) 基金管理人 名称： 博时基金管理有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人：吴雄伟 成立日期： 1998年7月13日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【1998】26号 组织形式： 有限责任公司 实收资本： 1亿元人民币 存续期间： 持续经营 客户服务中心电话： 010-65171155 公司电话 0755-83169999 公司传真 0755-83195270 注册登记人 博时基金管理有限公司(同上) 基金托管人 名称：交通银行股份有限公司 注册地址： 上海市仙霞路18号 法定代表人：蒋超良 注册日期： 1987年3月30日 批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 390.7亿元 存续期间： 持续经营 联系人： 江永珍 代销机构 交通银行股份有限公司 名称：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 法定代表人：蒋超良 电话：021-58781234 传真：021-58408842 联系人： 曹榕 客户服务电话： 95559 网址：www.bankcomm.com 中国建设银行股份有限公司 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话: 95533 网址：www.ccb.cn 中信银行 名称：中信银行 注册地址： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：窦建中 电话：010-65543821 传真：010-65542373 联系人：秦莉、徐佳 客户服务电话: 010-65541089;95558(上海除外) 网址：www.ecitic.com 北京证券有限责任公司 名称：北京证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层 法定代表人： 卢克群 联系人：白源 电话：010-68431166-8009 传真：010-88018657 客户服务电话: 010-68431166-8009 网址：www.bjzq.com.cn 长江证券有限责任公司 名称：长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华下路特8号 办公地址：武汉市新华下路特8号 法定代表人： 明云成 联系人：毕艇 电话：027-65799560 传真：027-85481532 客户服务电话: 027-65799883 网址：www.cz318.com.cn 东吴证券有限责任公司 名称：东吴证券有限责任公司 注册地址： 江苏省苏州市十梓街298号 办公地址： 江苏省苏州市石路爱河桥26号 法定代表人： 吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客户服务电话: 0512-96288 网址：www.dwjq.com.cn 广发证券股份有限公司 名称： 广发证券股份有限公司 注册地址： 广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址： 广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼 法定代表人： 王志伟 联系人： 肖中梅 电话： 020-87555888 传真： 020-87557985 客户服务电话: 020-87555888转各营业网点 网址： www.gf.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 名称： 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618号 法定代表人： 祝幼一 电话： 021-62580818转213 传真： 021-62569400 联系人： 芮敏祺 客户服务电话: 400-8888-666 网址： www.gtja.com 国信证券有限责任公司 名称： 国信证券有限责任公司 注册地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人： 何如 联系人： 林建闽 电话： 0755-82130833转2181 传真： 0755-82133302 客户服务电话: 800-810-8868 网址： www.guosen.com.cn 海通证券股份有限公司 名称： 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人： 王开国 联系人： 金芸、杨薇 电话： 021-53594566转4125 传真： 021-53858549 客户服务电话: 021-962503 网址： www.htsec.com 中信建投证券有限责任公司 名称： 中信建投证券有限责任公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人： 黎晓宏 电话： 010-65183888 传真： 010-65182261 联系人： 权唐 客户服务电话: 400-8888-108(免长途费) 网址： www.csc108.com 联合证券有限责任公司 名称： 联合证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人： 马国强 联系人： 盛宗凌、范雪玲 电话： 0755-82492000 传真： 0755-82492187 客户服务电话: 400-8888-555,0755-25125666 网址： www.lhzq.com 兴业证券股份有限公司 名称： 兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦 办公地址： 上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人： 兰荣 联系人： 杨盛芳 电话： 021-68419974 传真： 021-68419867 客户服务电话: 021-68419974 网址： www.xyzq.com 招商证券股份有限公司 名称： 招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳市益田路江苏大厦40-45层 法定代表人： 宫少林 联系人： 黄健 电话： 0755-82943511 传真： 0755-82943237 客户服务电话: 4008888111,0755-26951111 网址： www.newone.com.cn 中国银河证券有限责任公司 名称： 中国银河证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人： 朱利 电话： 010-66568587 传真： 010-66568536 联系人： 郭京华 客户服务电话: 010-68016655 网址： www.chinastock.com.cn 光大证券有限责任公司 名称： 光大证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 法定代表人： 王明权 电话： 021-68816000 传真： 021-68815009 联系人： 刘晨 客户服务电话: 021-68816770 网址： www.ebscn.com 天和证券经纪有限公司 名称： 天和证券经纪有限公司 注册地址： 杭州市孝女路2-2 办公地址： 杭州市孝女路2-2 法定代表人： 赵万兴 联系人： 张帆 电话： 0571-87925137 传真： 0571-87922522 客户服务电话: 0571-96336 网址： www.thsec.com 深圳发展银行 名称： 深圳发展银行 注册地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人： 法兰克纽曼 电话： 0755-82088888转8811 传真： 0755-82080714 联系人： 周 勤 客户服务电话: 95501 网址： www.sdb.com.cn 湘财证券有限责任公司 名称： 湘财证券有限责任公司 注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址： 上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人： 陈学荣 联系人： 陈伟、杜颖灏 电话： 021-68634518 传真： 021-68865938 客户服务电话: 021-68865020 网址： www.xcsc.com ；www.eestart.com 东方证券股份有限公司 名称： 东方证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东大道720号20楼 办公地址： 上海市浦东大道720号20楼 法定代表人： 王益民 联系人： 盛云 电话： 021-50367888 传真： 021-50366868 客户服务电话: 021-962506 网址： www.stock.cnool.net 长城证券有限责任公司 名称： 长城证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人： 魏云鹏 联系人： 高峰 电话： 0755-83516094 传真： 0755-83516199 客户服务电话: 0755-82288968 网址： www.cc168.com.cn 金信证券有限责任公司 名称： 金信证券有限责任公司 注册地址： 杭州市杭大路1号 法定代表人： 陈唯贤 联系人： 陈凡 电话： 0571-87901931 传真： 0571-87902128 客户服务电话: 0571-87901931 网址： www.stocke.com.cn 平安证券有限责任公司 名称： 平安证券有限责任公司 办公地址： 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人： 杨秀丽 联系人： 余江 电话： 0755-82450826 传真： 0755-82433794 客户服务电话: 95511 网址： www.pa18.com 世纪证券有限责任公司 名称： 世纪证券有限责任公司 注册地址： 深圳深南大道7088号招商银行大厦41层 办公地址： 深圳深南大道7088号招商银行大厦41层 法定代表人： 段强 电话： 0755－83199599 传真： 0755－83199545 联系人： 邓耀 客户服务电话: 0755-83199599-8213 网址： www.csco.com.cn 华西证券有限责任公司 名称： 华西证券有限责任公司 注册地址： 四川省成都市陕西街239号 办公地址： 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 法定代表人： 张慎修 电话： 0755-83025430 传真： 0755-83025991 联系人： 杨玲 客户服务电话： 4008-888-818 网址： www.hx168.com.cn 直销机构 博时基金管理有限公司(同上) 律师事务所 名称： 国浩律师集团(北京)事务所 注册地址： 北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层 办公地址: 北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层 法定代表人： 张涌涛 电话： 010-65171188 传真： 021-65176800 联系人： 黄伟民 经办律师： 黄伟民、刘伟宁 会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址： 上海市浦东新区东昌路568号 办公地址： 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人： 杨绍信 电话： 021-61238888 传真： 021-61238800 联系人： 陈兆欣 经办注册会计师： 汪棣、薛竞 四. 基金的名称 博时现金收益证券投资基金 五. 基金的类型 货币市场基金 六. 基金的投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 七. 基金的投资方向 到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券； 债券回购； 同业存款； 证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 八. 基金的投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。 通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时,把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。 为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证基金的高流动性。 本基金的目标资产配置比例如下： 投资品种 计划配置比例 短期债券 20%－95% 债券回购 0%－75% 同业存款/现金 5%－80% 注：市场利率低于同业存款利率时,本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业 1. 投资决策依据 国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。 投资决策机制 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。 基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。 投资决策程序 由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察,进行经济与政策研究； 数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算,并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考； 投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策； 结合投资委员会和风险管理委员会的建议,基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理； 进行投资组合的敏感性分析； 对投资方案进行合约性检查,重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定； ☆ 基金经理或者组合经理进行投资组合的实施,设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例,交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。 投资组合评价 风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合进行评估,并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 九. 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是一年期定期存款利率(扣除20％的利息税)。从2004年1月16日至2004年10月28日的业绩比较基准为年利率1.58%(税后)；因央行调息,从2004年10月29日起,业绩比较基准调整为年利率1.80%(税后)。 十. 基金的风险收益特征 本基金属低风险低收益产品 十一. 基金投资组合报告 博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年2月28日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自现金收益证券投资基金第四季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。 2. 报告期末基金资产组合 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 6,106,097,169.95 58.24 买入返售证券 213,000,000.00 2.03 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00 银行存款和清算备付金合计 4,118,622,164.80 39.28 其他资产 46,454,108.02 0.44 合计 10,484,173,442.77 100.00% 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 207,407,800,000.00 18.65 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 2,045,000,000.00 24.25 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00 在本报告期内,本基金债券正回购的资金余额存在超过基金资产净值的20%的情况。具体如下表： 序号 发生日期 比例(%) 原因 调整期 1 2005-10-1 20.48% 大额赎回 4个交易日 2 2005-10-20 20.21% 大额赎回 5个交易日 3 2005-10-31 20.88% 大额赎回 2个交易日 4 2005-11-30 20.35% 大额赎回 1个交易日 5 2005-12-27 20.99% 年底连续大额赎回 6个交易日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 194 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 201 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天,具体情况如下： 序号 发生日期 平均剩余期限(天) 原因 调整期 1 2005-12-27 185 年底连续大额赎回 9个交易日 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 12.08% 24.25% 2 30天(含)－60天 9.48% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.48% 0.00% 3 60天(含)－90天 20.16% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.07% 0.00% 4 90天(含)－180天 15.39% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.32% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 66.69% 0.00% 合计 123.80% 24.25% 报告期末债券投资组合 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 2,525,335,284.15 29.95% 其中：政策性金融债 1,770,827,034.51 21.00% 3 央行票据 1,185,409,558.97 14.06% 4 企业债券 2,395,352,326.83 28.41% 5 其他 0.00 0.00% 合计 6,106,097,169.95 72.42% 剩余期限超过397天的浮动利率债券 1,843,985,755.45 21.87% 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 05国开22 6,000,000 0 599,389,545.16 7.11% 2 05进出03 5,000,000 0 499,776,027.34 5.93% 3 05央票26 5,000,000 0 498,242,448.97 5.91% 4 04建行03 4,400,000 0 451,486,130.88 5.35% 5 05中行02 3,000,000 0 303,022,118.76 3.59% 6 05农发02 3,000,000 0 299,965,890.72 3.56% 7 05中信债01 2,500,000 0 250,000,000.00 2.97% 8 04国开17 2,000,000 0 199,905,069.40 2.37% 9 05央票22 2,000,000 0 199,360,120.10 2.36% 10 05央票13 1,600,000 0 159,396,609.35 1.89% “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离程度 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 31 报告期内偏离度的最高值 0.45% 报告期内偏离度的最低值 0.10% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.27% 投资组合报告附注 基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金采用固定单位净值,基金账面单位净值始终保持1.00元。 本基金在报告期内存在持有剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况,具体如下表： 序号 发生日期 比例(%) 原因 调整期 1 2005-11-30 20.19% 大额赎回 2个交易日 2 2005-12-16 20.07% 大额赎回 1个交易日 3 2005-12-20 20.95% 年底连续大额赎回 10个交易日 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 32,043,554.97 4 应收申购款 14,410,553.05 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合计 46,454,108.02 十二. 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 期间 ①基金收益率 ②基金收益率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4775% 0.0031% 0.4537% 0.0000% 0.0238% 0.0031% 过去六个月 0.9867% 0.0036% 0.9074% 0.0000% 0.0793% 0.0036% 过去一年 2.4124% 0.0038% 1.8000% 0.0000% 0.6124% 0.0038% 自基金合同生效起至今 4.6959% 0.0029% 3.3568% 0.0003% 1.3391% 0.0026% 重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并以份额形式按月结转到投资人基金账户,使基金账面单位净值始终保持1.00元。 十三. 基金的费用概览 (三) 与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。 基金管理人的管理费 基金管理人的管理费以基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金托管人的托管费 基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 与基金销售有关的费用 申购和赎回费 基金 申购费率 赎回费率 现金收益基金 0% 0% 转换费用 本基金的转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 销售服务费 基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金销售费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率,调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前3个工作日内在至少一种指定媒体上公告。 管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。 其他费用 其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 基金管理费、托管费和销售服务费的调整 基金管理人、基金托管人和销售人可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 基金费用种类的调整 本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类,不涉及现有基金份额持有人利益的,无须召开基金份额持有人大会。 十四. 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2005年8月30日刊登的本基金原招募说明书(《博时现金收益证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下： 1. 在“二、释义《证券法》”中,对《证券法》进行了重新表述； 2. 在“三、基金管理人”中,增加了最新部门设置和人员情况的相关内容； 3. 更新了“四、基金托管人(三)主要人员情况和(四)基金托管业务经营情况”的内容； 4. 更新了“五、相关服务机构”的相关服务机构的内容,其中原“华夏证券股份有限公司”变更为“中信建投证券有限责任公司”,原“中信实业银行”变更为“中信银行”； 5. 更新“八、基金的投资(七)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2005年12月31日； 6. 更新“九、基金的业绩”的数据； 7. 在“二十、对基金份额持有人的服务(七)客户服务中心”中,增加了全国客服电话； 8. 更新“二十一、其它应披露的事项”内容,披露自2005年7月16日至2005年12月31日期间博时现金收益基金的公告信息,分别是： (1)2005年7月19日,我公司公告了《博时现金收益证券投资基金季度报告2005年第2号》； (2)2005年8月24日,我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2005年半年度报告摘要》； (3)2005年8月24日,我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2005年半年度报告》； (4)2005年8月30日,我公司公告了《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书2005年第2号(正文)》； (5)2005年8月30日,我公司公告了《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书2005年第2号(摘要)》； (6)2005年9月26日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金“十一”长假前限制申购及基金交易的提示供告》； (7)2005年9月27日,本基金托管银行在《证券时报》公告了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》； (8)2005年10月28日,我公司公告了《博时现金收益证券投资基金季度报告2005年第3号》。 特此说明 博时基金管理有限公司 2006年3月1日 |
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