| 华安现金富利(160403)更新的招募说明书摘要 |
| 基金简称：华安富利 基金代码：040003 |
| 华安现金富利投资基金更新的招募说明书摘要2005年第1号 基金发起人：华安基金管理有限公司 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金类型： 契约型开放式 日 期：2005年2月 一、基金合同的生效日期 华安现金富利投资基金经中国证监会2003年12月5日证监基金字［2003］135号文件《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立，基金合同于2003年12月30日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2004年12月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2004年12月31日。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1.名称：华安基金管理有限公司 2.住所：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 3.设立日期：1998年6月4日 4.法定代表人：杜建国 5.办公地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 6.联系电话：（021）58881111 7.联系人：冯颖 8.注册资本：1.5亿元人民币 9.股权结构： 发起人名称 出资额（万元） 出资比例 上海国际信托投资有限公司 4500 30% 申银万国证券股份有限公司 3000 20% 天同证券有限责任公司 3000 20% 东方证券股份有限公司 3000 20% 方正证券有限责任公司 1500 10% 合计 15000 100% 本公司股东出资转让经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字［2004］207号文批准。出资转让并新增股东后，本公司注册资本不变，股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20％、上海电气（集团）总公司20％、上海广电（集团）有限公司20％、上海沸点投资发展有限公司20％、上海工业投资（集团）有限公司20％。相关工商变更登记手续正在办理之中。 （二）主要人员情况 1.董事、监事及高级管理人员 （1）董事会： 杜建国先生，大学学历，高级经济师。历任上海康健联合开发公司总经理，上投实业公司副总经理，上海国际信托投资公司证券投资信托部经理、证券总部总经理，现任华安基金管理有限公司董事长。 韩方河先生，研究生学历，高级经济师。历任上海市物价研究所所长，上海市物价局政策研究处处长，上海国际信托投资公司证券总部副总经理、证券投资信托部总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总经理。 柳亚男先生，研究生学历，高级经济师。历任山东省人民银行金管处副处长，山东省融资中心总经理，山东证券有限责任公司总经理，现任天同证券有限责任公司副董事长。 缪恒生先生，研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行南市区办会计出纳科副科长，中国工商银行上海市分行南市区办副主任，上海申银证券公司董事、副总裁，现任申银万国证券股份有限公司副总裁。 陶晋先生，大学学历，高级经济师。历任上海市计划委员会教科文处主任科员、综合处副处级，现任东方证券有限责任公司研究发展总部总经理。 李华强先生，研究生学历，工程师。历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂工程师、分厂副厂长及深圳合资企业总经理，深圳科技工业园总公司参股企业俄罗斯深圳（莫斯科）股份有限公司业务部经理，国信证券有限责任公司投资银行总部副总经理，浙江证券有限责任公司总裁助理，现任方正证券有限责任公司董事长兼总裁。 独立董事： 萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。 朱勇先生，研究生学历。曾任上海医药公司助理工程师，北京理工大学助理研究员，中国计划委员会部门负责人，美国康涅迪格州ＰｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｉｎｃ. 基金经理，美国Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ亚洲区执行董事，现任中国国际金融有限公司资产管理部负责人。 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，具有证券律师资格。1998年曾荣获上海市十佳律师称号。现任金茂律师事务所专职律师，上海市律师协会副会长。 （2）监事会： 张杰波先生，大学学历，会计师。历任山东省人民银行主任科员、山东证券有限责任公司部门经理、总经理助理、现任天同证券有限责任公司总经理助理兼上海业务总部总经理。 张令先生，大专学历，会计师。历任中国纺织机械厂财务科科长、处长、副总会计师、浦东发展银行信托证券部科长、副总经理、东方证券有限责任公司资金财务管理总部负责人，现任东方证券有限责任公司资金财务管理总部总经理。 陈勇先生，大学学历，经济师。曾在上海市投资咨询公司、上海上咨前进会计师事务所、上海方正延中科技集团股份有限公司证券部、投资部工作，历任上海方正延中科技集团股份有限公司投资部总经理、助理总裁，浙江证券有限责任公司总裁助理，现任浙江证券有限责任公司副总裁。 王礼华先生，大专学历，会计师。历任上海九华袜厂财务科副科长，上海万国证券公司交易部经理助理、资金及投资管理部经理、国债部经理，资产管理总部副总经理兼国债部经理、国债总部副总经理，申银万国证券股份有限公司国债总部总经理、客户资产管理总部总经理。 孙志方先生，研究生学历，曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作，历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理、研究发展部总监。 （3）高级管理人员： 韩方河先生，研究生学历，高级经济师。历任上海市物价研究所所长，上海市物价局政策研究处处长，上海国际信托投资公司证券总部副总经理、证券投资信托部总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总经理。 邵杰军先生，管理学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 姚毓林先生，ＭＢＡ，10年证券和投资专业经验。曾是美国避险基金投资公司Ｂｅｒｅｎｓ Ｃａｐｉｔａｌ合伙人，并曾在美国道琼斯公司（Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ）房屋抵押贷款债券部，美国高盛公司（Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ）风险管理部和美国避险基金公司Ａｌｐｈａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ工作，现任华安基金管理有限公司副总经理。 李炳旺先生，ＭＢＡ，18年基金业工作经验。曾任国际证券投资信托公司资讯暨注册登记部主管、怡富证券投资信托公司注册登记与ＩＴ资讯部主管、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 章国富先生，经济学博士。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。 2.基金经理介绍 项廷锋先生，男，34岁，管理学博士，6年证券从业经历，1997年9月至1998年12月，在金汇信息咨询公司从事行业及上市公司研究；1999年1月至1999年5月，在申银万国证券公司从事行业研究；1999年6月进入华安基金管理公司工作，先在研究发展部从事行业研究，后调入基金投资部从事债券投资。 3.本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 韩方河先生，董事、总经理 姚毓林先生，副总经理 王国卫先生，总经理助理、基金投资部总监 孙志方先生，总经理助理、研究发展部总监 尚志民先生，基金投资部副总监、基金经理 汤礼辉先生，研究发展部副总监 项廷峰先生，固定收益部总监助理、基金经理 林彤彤先生，基金投资部总监助理、基金经理 刘新勇先生，基金经理 陈苏桥先生，基金经理 吴 娜女士，基金经理助理 刘光华先生，基金经理助理 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1.名称：中国工商银行 2.住所：北京市西城区复兴门内大街55号 3.设立日期：1984年1月1日 4.注册资本：1710.24亿元人民币 5.法定代表人：姜建清 6.办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 7.联系电话：（010）66106912 8.联系人：庄为 （二）主要人员情况 工商银行资产托管部共有员工46人，平均年龄32岁，90％员工拥有大学本科以上学历，90％以上员工取得基金从业资格，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆第一家开办证券投资基金托管业务的商业银行，七年来，中国工商银行以“诚实信用、勤勉尽责”的精神，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截止2004年12月，托管证券投资基金40只，其中封闭式16只，开放式24只，年均递增托管基金资产超过50％。至今已形成包括养老金、证券投资基金、信托资产、保险资产、产业基金、ＱＦＩＩ资产六大类11项托管产品的资产托管业务体系，2004年3月获得《亚洲货币》评选的“中国最佳托管银行”称号。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构： （1）华安基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼 电话：（021）68863400 传真：（021）68863223 联系人：程安至 （2）华安基金管理有限公司北京投资理财中心 地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室 电话：（010）66219999 传真：（010）66214060 联系人：刘彦珠 （3）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：ｗｗｗ.ｈｕａａｎ.ｃｏｍ.ｃｎ 华安电子交易热线：（021）68604666 联系人：赵敏 2.代销机构： （1）中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：田耕 客户服务中心电话：95588 （2）交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 法定代表人：方诚国 电话：（021）58781234 传真：（021）58408836 联系人：王玮 （3）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818－213 联系人：芮敏祺 公司网站：ｗｗｗ.ｇｔｊａ.ｃｏｍ 客户服务中心电话：4008888666 （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53858553 传真：（021）53830756 联系人：金芸 公司网站：ｗｗｗ.ｈｔｓｅｃ.ｃｏｍ 客户服务中心电话：021－962503 （5）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 联系人：曾兴华 公司网站：ｗｗｗ.ｎｅｗｏｎｅ.ｃｏｍ.ｃｎ 客户服务中心电话：4008888111；0755－26951111 （6）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：杨盛芳 公司网站：ｗｗｗ.ｘｙｚｑ.ｃｏｍ.ｃｎ （7）华夏证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区新中街68号 法定代表人：周济谱 电话：（010）65186758 传真：（010）65185322 联系人：魏明 公司网站：ｗｗｗ.ｃｓｃ.108.ｃｏｍ 客户服务中心电话：400－8888－108；010－65186758 （8）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568888 传真：（010）66568536 联系人：郭京华 公司网站：ｗｗｗ.ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ.ｃｏｍ.ｃｎ 客户服务热线：（010）68016655 （9）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 公司网站：ｗｗｗ.ｇｆ.ｃｏｍ.ｃｎ 客户服务中心电话：020－87555888 （10）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层 法定代表人：胡继之 电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133303 联系人：林建闽 公司网站：ｗｗｗ.ｇｕｏｓｅｎ.ｃｏｍ.ｃｎ 客户服务热线：800－810－8868 （11）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 联系电话：0755－83516094 传真号码：0755－83516199 联系人：高峰 公司网站：ｗｗｗ.ｃｃ168.ｃｏｍ.ｃｎ 客户服务中心电话：0755－82288968 （二）基金注册与过户登记人 名称：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 法定代表人：杜建国 电话：（021）58881111 传真：（021）68862332 联系人：朱永红 客户服务中心电话：（021）68604666 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人：韩炯 电话：（021）68818100 传真：（021）68816880 经办律师：韩炯、秦悦民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（200120） 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼（200021） 法定代表人：杨绍信 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰、陈玲 六、基金的名称 本基金名称：华安现金富利投资基金。 七、基金的类型 本基金类型：契约型开放式。 八、基金的投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 九、基金的投资方向 本基金为契约型开放式投资基金，提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 十、基金的投资策略 （一）投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策略 本基金以短期金融工具为投资对象，而短期金融工具本身是风险很低的投资品种，资本不能保全的风险非常小，因此资产配置的重点在于投资组合的流动性和收益最大化两个方面。 据此，本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2、除此之外，还可能使用以下资产配置策略： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 跨品种套利策略：即根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置策略：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对Ｎ天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期策略：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时则按梯形策略配置基金资产。 （二）投资管理的基本程序 1、投资决策 投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合整体风险水平和资产配置比例做出决议。 2、研究支持 研究发展部对债券或票据的信用进行评级和差别定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析，主要提出个券选择方面的建议；金融工程小组利用动态规划模型的风险控制模型投资组合的收益、风险等进行分析，提出组合配置、调整和风险控制等方面的建议；基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考。 3、构建组合 基金经理根据投资决策委员会决议、研究发展部及金融工程小组的研究成果，以及申购、赎回的动态情况，在综合判断的基础上，在授权范围内设计和调整投资组合。 4、交易执行 基金经理利用电子交易系统、银行间债券交易系统和银行票据营业部交易系统向集中交易部下达交易指令。 5、归因分析 金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行归因分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。 6、监察稽核 监察稽核部对投资程序的合规性和合理性及执行情况进行稽查并将稽查报告提交给相关负责人。 （三）投资操作程序 1、决策流程 投资决策委员会将最终决策下达至基金经理，由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定，基金经理必须组织研究发展部和金融工程小组开展进一步策划，对单个投资品种及权重，期限构成和数量等进行进一步的细化，提出完整的操作规划。 2、交易过程 基金经理将投资指令下达给集中交易部，由交易员组织实施具体操作，操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标，并开展交易。 3、评估过程 基金运作进行评估，主要包括两方面的内容，一是对投资组合构建执行情况的评估，主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等；二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。 4、归因分析与调整 基金经理在归因分析报告的基础上，根据宏观经济、市场走势和品种收益率等变化对投资组合进行调整，并根据调整要求对集中交易部下达投资指令，集中交易部完成投资指令、实现投资组合的调整。 （四）基金的融资 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。 十一、基金的业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 十二、基金的风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：政策风险，经济周期风险，利率风险，信用风险，再投资风险，新产品创新带来的风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 十三、基金的投资组合报告（未经审计） （一）重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2004年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 （二）基金投资组合报告 （1）基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例(%) 1 债券 17,845,948,717.87 75.88 2 买入返售证券 3,758,100,000.00 15.98 3 银行存款和清算备付金合计 1,754,376,744.22 7.46 4 其他资产 159,424,690.03 0.68 合计 23,517,850,152.12 100.00 （2）基金持有的卖出回购证券 项目 金额(元) 占资产净值比例(%) 卖出回购证券 5,957,600,000.00 35.86 （3）基金投资组合剩余期限 截至2004年12月31日，基金持有的投资组合平均剩余期限为175.93天，剩余期限分布比例如下： 序号 剩余期限 占资产净值比例(%) 1 30天以内 -14.03 2 30天(含)-60天 11.86 3 60天(含)-90天 16.99 4 90天(含)-180天 57.69 5 180天以上(含) 26.89 （4）债券投资组合 ① 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占资产净值比例(%) 1 国家债券 1,629,092,474.03 9.81 2 金融债券 8,967,555,006.34 53.98 3 央行票据 7,206,221,329.23 43.38 4 企业债券 43,079,908.27 0.26 合计 17,845,948,717.87 107.42 ② 基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占资产净 值比例(%) 1 040217 04国开17 19,800,000 1,985,358,826.72 11.95 2 040222 04国开22 19,000,000 1,874,387,582.40 11.28 3 040220 04国开20 16,800,000 1,678,669,255.93 10.10 4 040403 04农发03 14,000,000 1,400,000,000.00 8.43 5 040705 04建行03 10,846,500 1,082,469,865.10 6.52 （5）投资组合报告附注 ①本基金的估值方法 本基金采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 ② 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 ③ 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 46,929,369.21 4 应收基金申购款 112,251,060.82 5 待摊费用 - 6 其他应收款 244,260.00 合计 159,424,690.03 （6） 开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 12,789,672,300.18 2 加：本期申购基金份额总额 20,359,647,410.13 3 减：本期赎回基金份额总额 16,536,246,783.92 4 期末基金份额总额 16,613,072,926.39 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）经营业绩 自合同生效当年开始所有完整会计年度的主要经营业绩数据： 单位：人民币元 项目 2004年1月1日至 2003年12月30日至 2004年12月31日 2003年12月31日 总净值 最低 4242618777.41 4253745531.90 最高 19504338763.09 4253745531.90 期末 16613072926.39 4253745531.90 最近七日收益折算的年收益率 最低 1.851％ - 最高 3.441％ - 期末 3.309％ - （二）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： （截至时间2004年12月31日） 阶段 基金净值 基金净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 准差② 率③ 准差④ 2004-1-1至2004-12-31 2.48％ 0.0013％ 0.72％ 0.0000％ 1.76% 0.0013% 重要说明：本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全额分配，每月集中支付并结转为基金份额至投资人账户。 十五、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计提，计算方法如下： Ｈ ＝ Ｅ ×0.33％ ÷ 当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金管理费 Ｅ 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10％年费率计提。 Ｈ ＝ Ｅ ×0.10％ ÷ 当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金托管费 Ｅ 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）基金营销费 基金营销费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下： Ｈ ＝ Ｅ × 0.25％ ÷ 当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金营销费 Ｅ 为前一日基金资产净值 基金营销费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金营销费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中分别支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （4）证券交易费用 （5）基金信息披露费用 （6）基金份额持有人大会费用 （7）与基金相关的会计师费和律师费 （8）基金分红手续费 （9）按照国家有关规定可以列入的其他费用 上述基金费用中第（4）至（9）项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 2.不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 3.费用调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 （二）与基金销售有关的费用 1.本基金的申购费率统一为0。 2.本基金的赎回费率统一为0。 3.转换费率 本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金之间的转换业务。目前本业务仅限于直销机构。投资人可以通过本公司上海投资理财中心、北京投资理财中心、电子交易平台办理。转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1）目前华安管理的各开放式基金的赎回费率如下，转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。 基金名称 持有时间 赎回费率 华安创新 365天内（含第365天） 0.5％ 365天-730天（含第730天） 0.3％ 730天-1095天（含第1095天） 0.2％ 1095天-1460天（含1460天） 0.1％ 1460天以上 0 华安180 全部 0 华安富利 全部 0 华安宝处 365天以内（含第35天） 0.5％ 365天以上 0.25％ 2）转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），0 ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0 根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金申购费率如下： 基金名称 申购金额 申购费率（直销电子交易平台除外） 华安创新 0≤M＜100万 1.5 100万≤M＜1000万 1.2 M≥1000万 1 华安180 0≤M＜100万 1.5 100万≤M＜1000万 1.2 M≥1000万 0.9 华安富利 全部 0 华安宝利 0≤M＜100万 1.2 100万≤M＜1000万 1.1 M≥1000万 1 目前，直销电子交易平台的申购费率如下，如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定，从其规定。 基金名称 申购费率（直销电子交易平台） 华安创新 0.6％ 华安180 0.6％ 华安富利 0 华安宝利 0.48％ 其他代理销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。 4.基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率、赎回费率或转换费率，调低后的申购费率、赎回费率和转换费率应在最新的招募说明书中列示。如在任何一份招募说明书有效期间上述费率发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 5.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1.根据国家有关规定对原招募说明书进行了结构调整：增加了“基金的业绩”、“基金合同的内容摘要”和“基金托管协议的内容摘要”三个部分；删除了“基金持有人”、“基金专用交易席位的选用”、“基金管理人的更换”、“基金托管人的更换”等相关部分。 2.根据国家有关规定重新规范了一些提法，如将“基金契约”改为“基金合同”、“基金单位”改为“基金份额”、将“基金持有人”、“基金单位持有人”改为“基金份额持有人”、将“基金清算”改为“基金财产清算”、将“基金终止”改为“基金合同终止”等。 3.在“一、绪言”、“二、释义”部分，根据国家有关规定进行了调整，补充了国家最近颁布的法律法规。 4.在“三、基金管理人”部分，根据《基金法》的规定及公司的实际情况更新了公司股权结构，重新规范了基金管理人的职责、承诺和内部控制制度的表述。 5.在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关资料，根据《基金法》的规定规范了基金托管人的职责，并增加了基金托管人主要人员情况的说明以及托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序的说明。 6.在“五、相关服务机构”部分，增加了6个代销机构：中国银河证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、交通银行、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司。 7.在“六、基金的申购、赎回和转换”部分，更新了基金转换等内容。 8.在“九、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。 9.在“十、基金业绩”这一章节，补充说明了基金合同生效以来的投资业绩。 10.在“十四、基金的费用与税收”部分，将基金费用分为“与基金运作有关的费用”和“与基金销售有关的费用”两类进行说明。 11.在“十六、基金的信息披露”部分，根据《基金法》和《证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行了内容更新和规范。 12.在“十九、《基金合同》的内容摘要”部分，根据有关法规和证监会的要求修改了基金合同中份额持有人大会等有关内容。上述改动已经托管人同意、并报证监会备案后公告。 13.在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，根据证监会的规定及公司的实际情况增加了“手机短信服务”和“资讯服务”的内容。 华安基金管理有限公司 二○○五年二月二日 |
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