| 华安富利(160403)2005年半年度报告 |
| 基金简称：华安富利 基金代码：040003 |
| 华安现金富利投资基金2005年半年度报告摘要 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 签发日期：二○○五年八月二十六日 目 录 一、 重要提示 3 二、 基金产品概况 3 1、基金概况 3 2、基金的投资 3 3、基金管理人 4 4、基金托管人 4 5、信息披露 5 三、 主要财务指标和基金净值表现 5 1、主要财务指标（未经审计） 5 2、净值表现 5 四、 管理人报告 6 1、基金经理 6 2、基金运作合规性声明 6 3、基金经理工作报告 6 五、 托管人报告 7 六、 财务会计报告（未经审计） 8 (一)、资产负债表 8 (二)、经营业绩表 9 (三)、收益分配表 10 (四)、净值变动表 10 (五)、会计报表附注 10 七、 投资组合报告 13 (一) 报告期末基金资产组合 13 (二) 报告期债券回购融资情况 14 (三) 基金投资组合平均剩余期限 14 (四) 报告期末债券投资组合 15 (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 16 (六) 投资组合报告附注 16 八、 基金份额持有人户数和持有人结构 17 九、 开放式基金份额变动 17 十、 重大事件 17 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 二、 基金产品概况 1、基金概况 基金名称: 华安现金富利投资基金 基金简称: 华安现金富利 交易代码： 040003 深交所行情代码： 160403 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年12月30日 期末基金份额总额： 37,959,637,196.84份 基金存续期： 不定期 2、基金的投资 投资目标： 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。 投资策略： 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。1、资产配置策略：本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。2、其它操作策略：套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。 业绩比较基准： 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 风险收益特征： 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险, 信用风险，流动性风险等。 3、基金管理人 基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼（邮政编码：200120） 信息披露负责人： 冯颖 联系电话： 021-58881111 传真： 021-68863414 电子邮箱： fengying@huaan.com.cn 客户服务热线： 021-68604666 4、基金托管人 基金托管人： 中国工商银行 注册及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号（邮政编码：100032） 信息披露负责人： 庄 为 联系电话： 010-66107333 传真： 010-66106904 电子邮箱： custody@icbc.com.cn 5、信息披露 管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn 报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 三、 主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 本报告期 基金本期净收益： 532,072,571.35 期末基金资产净值： 37,959,637,196.84 期末基金份额净值： 1.000 本期净值收益率： 1.4379% 累计净值收益率： 4.0035% *注：本基金收益分配按月结转份额 提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1900% 0.0009% 0.0592% 0.0000% 0.1308% 0.0009% 过去三个月 0.6376% 0.0014% 0.1795% 0.0000% 0.4581% 0.0014% 过去六个月 1.4379% 0.0020% 0.3570% 0.0000% 1.0809% 0.0020% 过去一年 2.8898% 0.0017% 0.7200% 0.0000% 2.1698% 0.0017% 自基金合同生效起至今 4.0035% 0.0018% 1.0830% 0.0000% 2.9205% 0.0018% *注：本基金收益分配按月结转份额 B、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 四、 管理人报告 1、基金经理 项廷锋 先生：管理学博士，7年证券从业经历。1999年6月进入华安基金管理公司研究发展部从事行业研究，当年10月调入基金投资部负责华安旗下基金的债券部分资产的投资与研究工作；自2003年12月起担任华安现金富利投资基金基金经理。 2、基金运作合规性声明 本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安现金富利投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。 3、基金经理工作报告 （1） 2005年上半年华安富利运作回顾 表1 2005年上半年富利投资收益率及规模变化 投资回报 1.4379% 比较基准 0.3570% 期初规模 166.13亿 期末规模 379.60亿 A、 货币市场运行 在国家实施宏观经济调控、推进利率市场化改革、完善汇率形成机制、提高商业银行资本充足率等多重因素影响下，2005年上半年货币市场的流动性空前富裕,市场利率逐级下滑。以一年期央行票据发行参考利率为例，与年初相比利率已下降1.7个百分点。上半年货币市场利率的变化经历了四个阶段： 1) 春节前：市场尚未形成明确预期，参考利率维持在3.2%区间。 2) 春节后：市场资金宽裕凸现，导致参考利率下滑至2.8%区间。 3) 3月21日后：央行超额准备金利率由1.62%下调止0.99%，5月下旬，央行又停发三年期央票，参考利率进一步下探至2.1%区间。 4) 6月份：市场源于人民币升值预期，参考利率再降至1.5%区间。 B、 华安富利的管理 2005年上半年在富利的管理上，分阶段而论，第一、三、四阶段基本上顺应了市场变化，但在第二阶段由于对市场预期把握不够明确，加之第一阶段杠杆过高在相当程度上影响了在操作上果断买入的投资决策。 基于对货币市场中长期走势的预期，在富利的管理中，我们开始更多地关注富利的未来发展，而不仅是眼前的运作，我们开始策略性地控制浮动盈利的兑现力度，并提出了"有条件申购"，以保护投资者的利益，促进货币市场基金的稳健发展。 （2） 2005年下半年展望 今年以来，虽然我国宏观政策调控取得了阶段性成果，但是，经济生活中由体制缺陷、结构失衡所带来的深层次问题并未根本解决，预期宏观经济将步入温和调整时期。随着人民币汇率形成机制的完善，可能引发市场对人民币进一步升值的预期，短期而言资金流入将多于流出。与此同时，为防止出现通货紧缩，央行将实施较为宽松的货币政策，其它影响货币市场流动性的因素短期内难见明显变化。虽然近期回购利率出现温和反弹，但传递给市场的信号并非如此。因此，我们预期下半年特别是第三季度的货币市场将因此而延续二季度的运行格局。 五、 托管人报告 2005年上半年，本托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年上半年度华安现金富利投资基金管理人-华安基金管理有限公司在投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 4月1日以后华安现金富利投资基金基金资产净值偏离度的绝对值超过0.25%的情况时，我行及时向管理公司发送提示函件，管理公司在规定时间内及时对投资组合进行调整。 本托管人依法对华安现金富利投资基金基金管理人-华安基金管理有限公司在2005年上半年度所编制和披露的华安现金富利投资基金半年度报告中财务指标、净值收益率、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 六、 财务会计报告（未经审计） (一)、资产负债表 二零零五年六月三十日 单位：人民币元 项目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日 资产： 银行存款 1,368,232,662.49 1,754,376,744.22 清算备付金 227,215,974.09 - 应收证券清算款 - - 应收利息 92,142,813.45 46,929,369.21 应收申购款 137,230,041.11 112,251,060.82 其他应收款 - 244,260.00 债券投资市值 30,345,428,030.44 17,845,948,717.87 其中：债券投资成本 30,345,428,030.44 17,845,948,717.87 买入返售证券 13,040,400,000.00 3,758,100,000.00 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产合计 45,210,649,521.58 23,517,850,152.12 负债： 应付证券清算款 960,868,430.36 885,244,670.82 应付赎回款 13,471,137.83 19,389,772.83 应付营销费 9,701,616.58 3,929,028.79 应付管理人报酬 12,806,133.93 5,186,317.97 应付托管费 3,880,646.66 1,571,611.48 应付利息 2,079,440.92 5,644,533.02 应付佣金 -607,285.81 -86,394.23 应付收益 42,338,840.28 26,030,425.05 其他应付款 45,950.00 42,760.00 卖出回购证券款 6,206,300,000.00 5,957,600,000.00 预提费用 127,413.99 224,500.00 负债合计 7,251,012,324.74 6,904,777,225.73 所有者权益： 实收基金 37,959,637,196.84 16,613,072,926.39 未实现利得 - - 未分配收益 - - 持有人权益合计 37,959,637,196.84 16,613,072,926.39 负债和所有者权益合计 45,210,649,521.58 23,517,850,152.12 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)、经营业绩表 自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期间 单位：人民币元 项目 附注 2005年1月1日至2005年6月30日 2004年1月1日至2004年6月30日 收入： 债券差价收入 113,136,532.33 1,509,231.22 债券利息收入 445,442,067.92 47,627,473.93 存款利息收入 11,150,951.52 782,957.05 买入返售证券收入 132,685,217.63 37,743,361.50 其他收入 - - 收入合计 702,414,769.40 87,663,023.70 费用： 基金管理人报酬 3(3) 62,437,434.21 9,125,096.45 基金托管费 3(3) 18,920,434.71 2,765,180.72 基金营销费 3(3) 47,301,086.53 6,912,951.94 卖出回购证券支出 40,366,110.52 8,069,262.35 其他费用 1,317,132.08 375,509.70 其中：信息披露费 168,603.31 169,070.72 审计费用 78,383.76 49,726.04 费用合计 170,342,198.05 27,248,001.16 基金净收益 532,072,571.35 60,415,022.54 加：未实现估值增值变动数 - - 基金经营业绩 532,072,571.35 60,415,022.54 所附附注为本会计报表的组成部分 (三)、收益分配表 自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期间 单位：人民币元 项目 附注 2005年1月1日至2005年6月30日 2004年1月1日至2004年6月30日 本期基金净收益 532,072,571.35 60,415,022.54 加：期初未分配收益 - - 加：本期申购基金单位的损益平准金 - - 减：本期赎回基金单位的损益平准金 - - 可供分配基金净收益 532,072,571.35 60,415,022.54 减：本期已分配基金净收益 532,072,571.35 60,415,022.54 期末基金未分配净收益 - - 所附附注为本会计报表的组成部分 (四)、净值变动表 自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期间 单位：人民币元 项目 附注 2005年1月1日至2005年6月30日 2004年1月1日至2004年6月30日 一、期初基金净值 16,613,072,926.39 4,253,745,531.90 二、本期经营活动： 基金净收益 532,072,571.35 60,415,022.54 未实现估值增值变动数 - - 经营活动产生的基金净值变动数 532,072,571.35 60,415,022.54 三、本期基金单位交易： 基金申购款 97,562,448,146.74 9,460,980,065.11 基金赎回款 76,215,883,876.29 6,540,036,846.67 基金单位交易产生的基金净值变动数 21,346,564,270.45 2,920,943,218.44 四、本期向持有人分配收益 532,072,571.35 60,415,022.54 五、期末基金净值 37,959,637,196.84 7,174,688,750.34 所附附注为本会计报表的组成部分 (五)、会计报表附注 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第5号《货币市场基金信息披露特别规定》进行编制及披露。 1. 会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 根据财政部、国家税务总局的财税字财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》中有关规定:自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 2. 本报告期重大会计差错 无。 3. 关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关联人 关系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人基金发起人基金注册与过户登记人基金销售机构 提取管理费提取营销费 基金合同 中国工商银行 基金托管人基金代销机构 提取托管费提取营销费银行间市场债券买卖及回购交易 基金合同成交通知单 上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人股东 上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 关联方交易 ①本报告期与通过关联方席位进行的交易：无。 上年度可比期间2004年1月1日至2004年6月30日与通过关联方席位进行的交易：无。 ②本报告期与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况： 关联人 买入债券 卖出债券 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出 中国工商银行 1,085,520,000.00 731,208,000.00 - - 5,608,800,000.00 4,161,349.16 上年度可比期间2004年1月1日至2004年6月30日与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况： 关联人 买入债券 卖出债券 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出 中国工商银行 79,536,000.00 - - - 8,520,240,000.00 5,288,841.00 (3). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.33% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期间需支付基金管理费62,437,434.21元。（上年度可比期间2004年1月1日至2004年6月30日需支付基金管理费9,125,096.45元。） ② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H = E ×0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费18,920,434.71元。（上年度可比期间2004年1月1日至2004年6月30日需支付基金托管费2,765,180.72元。） ③ 基金营销费 支付基金销售机构的基金营销费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金营销费 E 为前一日基金资产净值 基金营销费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 本基金在本报告期间需支付基金营销费47,301,086.53元。（上年度可比期间2004年1月1日至2004年6月30日需支付基金营销费6,912,951.94元。） (4). 基金管理公司运用固有资金投资基金的情况 2005年6月30日 基金份额 净值 华安基金管理有限公司 - - 4. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 （1） 本基金截止本报告期末流通受限的债券情况如下： 债券名称 数量 成本总额 估值方法 转让受限原因 流通受限期限 02武钢(3) 500,000 50,056,429.27 摊余成本 银行间未上市企业债 待定 （2） 本基金截至2005年6月30日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额2,300,000.00元，于2005年7月27日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 （3） 本基金截至2005年6月30日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额6,204,000,000.00元，系以如下债券作为质押： 债券名称 数量 成本总额 估值方法 转让受限原因 流通受限期限 04国开23 10,000,000 992,155,441.68 摊余成本 回购质押 2005-7-4 05国债02 10,000,000 984,946,237.08 摊余成本 回购质押 2005-7-4 04国开20 5,000,000 501,344,130.30 摊余成本 回购质押 2005-7-5 04央票79 10,000,000 990,258,121.04 摊余成本 回购质押 2005-7-5 04国开23 8,000,000 793,724,353.35 摊余成本 回购质押 2005-7-6 04国开17 5,000,000 504,305,428.01 摊余成本 回购质押 2005-7-6 04央票93 10,000,000 990,679,312.61 摊余成本 回购质押 2005-7-6 04央票96 5,000,000 495,711,416.30 摊余成本 回购质押 2005-7-13 七、 投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产的比例(%) 1 债券投资 30,345,428,030.44 67.12 2 买入返售证券 13,040,400,000.00 28.84 s 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 3 银行存款和清算备付金合计 1,595,448,636.58 3.53 4 其他资产 229,372,854.56 0.51 合计 45,210,649,521.58 100.00 (二) 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 570,714,600,000.00 2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.6.30 16.61％ 11.87％ 其中：买断式回购融资 - - - 2 报告期末债券回购融资余额 6,206,300,000.00 16.35% 其中：买断式回购融资 - - 2005年1月1日至2005年3月31日货币市场基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值40%的声明：未超标，合规。 2005年4月1日至2005年6月30日货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值20％的声明：未超标，合规。 (三) 基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 分段列示报告期内投资组合平均剩余期限 2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.6.30 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 229 136 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 134 90 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明： 序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期 1 2005-01-10 181 因时点性的较多赎回，引起基金净值短时间内减少，导致融资余额占基金投资组合剩余期限被动超过180天。 2005-01-10至2005-02-10 2 2005-01-11 205 3 2005-01-12 229 4 2005-01-13 222 5 2005-01-14 214 6 2005-01-17 212 7 2005-01-18 220 8 2005-01-19 216 9 2005-01-20 220 10 2005-01-21 219 11 2005-01-24 212 12 2005-01-25 205 13 2005-01-26 185 14 2005-01-28 186 ☆ 15 2005-01-31 181 16 2005-02-01 181 2005年1月1日至2005年3月31日，本基金所采用的剩余期限计算公式为： 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 36.32 18.88 2 30天(含)-60天 7.46 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.62 - 3 60天(含)-90天 19.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.71 - 4 90天(含)-180天 28.87 - 5 180天(含)-397天(含) 26.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.51 - 合计 118.50 18.88 (四) 报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占资产净值比例(%) 1 国家债券 2,879,583,952.47 7.59 2 金融债券 11,501,515,747.03 30.30 其中：政策性金融债 10,389,209,926.68 27.37 3 央行票据 15,887,523,059.07 41.85 4 企业债券 76,805,271.87 0.20 5 其他 - - 合 计 30,345,428,030.44 79.94 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 7,152,247,095.53 18.84 2、基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占资产净值比例(%) 自有投资 买断式回购 1 04国开20 23,100,000 - 2,316,209,881.97 6.10 2 05国债02 19,400,000 - 1,910,795,699.94 5.03 3 04国开23 18,000,000 - 1,785,879,795.03 4.70 4 04国开17 17,400,000 - 1,754,982,889.48 4.62 5 04央票79 15,900,000 - 1,574,510,412.45 4.15 6 05央票06 13,500,000 - 1,348,835,525.10 3.55 7 04央票93 12,500,000 - 1,238,349,140.76 3.26 8 05国开07 12,200,000 - 1,219,343,901.00 3.21 9 04建行03(浮) 9,346,500 - 951,476,388.33 2.51 10 04央票77 9,300,000 - 922,443,075.56 2.43 (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况（2005.4.1-2005.6.30） 报告期内偏离度的绝对值在0.25％(含)－0.5％间的次数 36 报告期内偏离度的最高值 0.40% 报告期内偏离度的最低值 0.13% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.26% 注：根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，所有货币市场基金应采用"影子定价"对"摊余成本法"计算的基金资产净值的公允性进行评估，且应统一执行法规规定的"影子定价"处理流程。鉴此，本报告中所披露的此项信息只限于法规规定的2005.4.1之后的期间。 (六) 投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 2、2005年4月1日至2005年6月30日货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明 2005年4月1日至2005年6月30日本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 92,142,813.45 4 应收申购款 137,230,041.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合 计 229,372,854.56 八、 基金份额持有人户数和持有人结构 基金份额持有人户数和持有人结构 项目 份额(份) 占总份额的比例 基金份额持有人户数 213,063 - 平均每户持有基金份额 178,161.56 - 机构投资者持有的基金份额 17,532,053,466.47 46.19% 个人投资者持有的基金份额 20,427,583,730.37 53.81% 九、 开放式基金份额变动 项目 份额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 4,253,745,531.90 期初基金份额总额 16,613,072,926.39 加：本期申购基金份额总额 97,562,448,146.74 减：本期赎回基金份额总额 76,215,883,876.29 期末基金份额总额 37,959,637,196.84 十、 重大事件 (一)、 基金份额持有人大会决议：无。 (二)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 (三)、 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)、 基金投资策略的改变：无。 (五)、 基金收益分配事项： 2005年1月1日至2005年6月30日 本报告期累计收益分配金额 532,072,571.35 本基金在本报告期内共进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额： 收益支付日 第1次 2005年1月11日 第2次 2005年2月16日 第3次 2005年3月11日 第4次 2005年4月11日 第5次 2005年5月11日 第6次 2005年6月13日 (六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 (七)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况：无。 (八)、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：本报告期内无。 项目 发生日期 偏离度 披露报刊 披露日期 报告期内偏离度的绝对值在0.5％（含）以上 - - - - (九)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下： 1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 2. 交易成交量及佣金情况： (1). 席位数量和佣金情况： 券商名称 租用席位数量 佣金 占佣金总量比例 中银国际证券有限责任公司 1 -715,842.14 100% 合计 1 -715,842.14 100% (2). 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量 占总成交总量比例 回购成交量 占总成交总量比例 中银国际证券有限责任公司 1,889,673,762.70 100% 73,401,200,000.00 100% 合计 1,889,673,762.70 100% 73,401,200,000.00 100% (十)、 其他重大事项: 1. 华安现金富利投资基金收益分配规则调整： 本基金管理人于2005年3月29日发布关于华安现金富利投资基金收益分配规则调整的公告: 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益"的规定，自2005年4月1日起，华安现金富利投资基金收益分配规则调整如下： 1）日常情况下的收益分配规则： a、每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益；每周一至周四进行收益分配时，则仅对当日收益进行分配。 b、投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的收益。 2）法定节假日的收益分配规则： a、法定节假日前最后一个开放日的收益将与整个节假日期间的收益合并后于法定节假日最后一日进行分配；法定节假日结束后第一个开放日起的收益分配规则同日常情况下的收益分配规则。 b、投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。 3）华安现金富利投资基金的信息披露将根据中国证监会有关规定及本基金收益分配规则的调整同时调整。 2. 变更基金份额发售机构： 公告事项 披露日期 1) 华安基金管理有限公司关于在华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司等代销机构开通基金转换业务的公告 2005年1月27日 2) 华安基金管理有限公司关于新增申银万国证券股份有限公司为华安现金富利投资基金代销机构的公告 2005年3月7日 3) 华安基金管理有限公司关于开通机构电子直销业务的公告 2004年4月4日 4) 华安基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等代销机构开通基金转换业务的公告 2005年4月26日 5) 华安基金管理有限公司关于新增湘财证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 2005年4月28日 3. 其他重大事项： 公告事项 披露日期 1) 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金春节长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告 2005年1月29日 2) 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金在五一长假期间收益分配的提示性公告 2005年4月27日 3) 华安基金管理有限公司关于有条件受理投资人申购华安现金富利投资基金的公告 2005年5月10日 上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上。 华安基金管理有限公司 2005年8月26日 |