| 华安富利(160403)2006年半年度报告 |
| 基金简称：华安富利 基金代码：040003 |
| 华安现金富利投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期 ：二○○六年八月二十四日 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 二、 基金产品概况 1、基金概况 基金名称: 华安现金富利投资基金 基金简称: 华安现金富利 交易代码： 040003 深交所行情代码： 160403 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年12月30日 期末基金份额总额： 19,401,555,315.62份 基金存续期： 不定期 2、基金的投资 投资目标： 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。 投资策略： 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。1、资产配置策略：本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。2、其它操作策略：套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。 业绩比较基准： 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 风险收益特征： 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险, 信用风险，流动性风险等。 3、基金管理人 基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼（邮政编码：200120） 信息披露负责人： 冯颖 联系电话： 021-58881111 传真： 021-68863414 电子邮箱： fengying@huaan.com.cn 客户服务热线： 021-68604666、4008850099 4、基金托管人 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号（邮政编码：100032） 信息披露负责人： 庄 为 联系电话： 010-66106912 传真： 010-66106904 电子邮箱： custody@icbc.com.cn 5、信息披露 管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn 报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 三、 主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 本报告期 基金本期净收益： 346,935,821.89 期末基金资产净值： 19,401,555,315.62 期末基金份额净值： 1.0000 本期净值收益率： 0.9492% 累计净值收益率： 6.0532% *注：本基金收益分配按月结转份额 提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1583% 0.0020% 0.0592% 0.0000% 0.0991% 0.0020% 过去三个月 0.4659% 0.0018% 0.1795% 0.0000% 0.2864% 0.0018% 过去六个月 0.9492% 0.0024% 0.3570% 0.0000% 0.5922% 0.0024% 过去一年 1.9710% 0.0020% 0.7200% 0.0000% 1.2510% 0.0020% 自基金合同生效起至今 6.0532% 0.0021% 1.8030% 0.0000% 4.2502% 0.0021% *注：本基金收益分配按月结转份额 B、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 四、 管理人报告 1、基金管理人及基金经理情况 (1)基金管理人 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司。 截至2006年6月30日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、180ETF等5只开放式基金，管理资产规模达到344.88亿元。 (2)基金经理 项廷锋 先生：管理学博士，8年证券从业经历。1999年6月进入华安基金管理公司研究发展部从事行业研究，当年10月调入基金投资部负责华安旗下基金的债券部分资产的投资与研究工作；自2003年12月起担任华安现金富利投资基金基金经理。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，除在1、2、4、5月末由于出现持续大额赎回造成债券回购比例超过20%外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、基金经理工作报告 （1）2006年上半年华安富利运作回顾 表1 2006年上半年富利投资收益率及规模变化 投资回报 0.9492% 比较基准 0.3570% 期初规模 334.78亿 期末规模 194.02亿 A、 货币市场运行 上半年货币市场运行大体分成两个阶段：06/01/01-06/03/31，06/04/01-06/06/30。 ①、06/01/01-06/03/31 市场资金面极度富裕，资金利率低位运行。虽然在吴晓灵副行长3月18日的讲话和1-2月宏观经济运行数据披露后，投资者预期有所变化，但并未改变一季度整个货币市场的运行格局。如果不考虑春节因素，一季度一年期央行票据稳定在2%以下， R007稳定运行在1.5%±10BP的区域。 ②、06/04/01-06/06/30 货币信贷、固定资产投资连续数月的高速增长，再加上对流动性极度过剩危害性的正确解读，中央政府对经济过热、资产泡沫的危害等的认识达成高度一致，导致系列宏观调控政策的持续出台，可谓"产业政策与货币政策配合、利率政策与汇率政策连动"。 货币市场受到持续的紧缩预期与预期持续兑现的双重打压，再加上新股IPO的实质启动，利率大幅上扬。其间，一年期央行票据发行利率上行了70BP，R007最高上行幅度超过了100BP。 图1 银行间市场R007利率走势 资料来源：α债券分析系统 图2 一年期央行票据发行利率走势 资料来源：α债券分析系统 B、 华安富利的管理 上半年华安富利的管理基本上也可分成两个阶段：06/01/01-06/04/29，06/05/01-06/06/30。 ①、06/01/01-06/04/29 在此期间，华安富利的规模一直稳定在400亿以上，日均规模在430亿左右,操作的重点侧重于稳定基金的收益率。虽然预期到未来央行将回收市场的流动性和IPO发行对投资者现金管理需求以及市场资金面的影响，但在巨大的收益率压力之下，仍在存款、债券等资产有些许配置。当然，出于对未来基金可能遭遇巨大流动性风险的忧虑，在配置比例和期限方面保持了适度的警惕。 ②、06/05/01-06/06/30 源于金融市场资金面逐步趋紧的现实和新股IPO的实质启动，二季度投资者的现金管理需求锐减，华安富利开始遭遇持续的、大规模的赎回，期间累计赎回总量接近200亿。 华安富利的日常操作开始侧重于组合的流动性管理。出于化解组合流动性风险的需要，基本上暂停了到期资产的再投资，而代之以单向的、大规模的、持续的资产变现。 同时，华安固定收益团队在未来现金流分析、营销及IT等后台部门在申购、赎回预申报制度建立和确保其高效运行等方面所做的大量建设性的工作，也在相当程度上提升了华安富利流动性风险管理的效率和针对性。 （2）2006年下半年展望 上半年系列的宏观调控政策出台后，宏观经济有望回归稳健。下半年货币市场运行的决定因素可能演变成"中美合理利差的假定"、"人民币升值幅度加大"。 货币市场基金在经历了利率风险、流动性风险的考验后，随着市场对其现金管理功能认识的深化，有望在稳健的基础上迎来新一轮发展。 操作方面，华安富利将重新兼顾流动性、安全性、收益性，在有效管理流动性风险、利率风险、信用风险的基础上为投资者赚取稳健的现金管理收益。 五、 托管人报告 2006年上半年，本托管人在对华安现金富利基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，华安现金富利基金的管理人--华安基金管理有限公司在华安现金富利基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 2006年上半年，华安现金富利基金出现过债券回购余额占净值比例超过20％比例限制的情况，我行及时向华安基金管理公司发送提示函件，华安基金管理公司在规定时间内及时对投资组合进行披露或调整。 本托管人依法对华安基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的华安现金富利基金半年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年8月4日 六、 财务会计报告（未经审计） (一)、资产负债表 二零零六年六月三十日 单位：人民币元 项 目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资产： 银行存款 6,564,979,105.75 10,904,221,187.54 清算备付金 162,214.99 154,541,951.93 应收证券清算款 0.00 0.00 应收利息 106,132,842.21 126,586,708.51 应收申购款 3,204,790,562.96 128,452,879.70 其他应收款 27,426.00 628,337.00 债券投资市值 8,257,465,560.18 24,890,598,930.58 其中：债券投资成本 8,257,465,560.18 24,890,598,930.58 买入返售证券 3,479,628,750.00 7,502,650,000.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 21,613,186,462.09 43,707,679,995.26 负债： 应付证券清算款 218,216,591.75 846,415,412.41 应付赎回款 6,659,596.02 10,334,676.46 应付营销费 4,472,828.38 8,344,149.49 应付管理人报酬 5,904,133.50 11,014,277.26 应付托管费 1,789,131.38 3,337,659.77 应付利息 325,436.46 2,346,975.12 应付佣金 0.00 0.00 应付收益 16,529,690.14 36,690,903.57 其他应付款 1,581,365.45 91,170.00 卖出回购证券款 1,955,900,000.00 9,311,000,000.00 预提费用 252,373.39 154,500.00 负债合计 2,211,631,146.47 10,229,729,724.08 所有者权益： 实收基金 19,401,555,315.62 33,477,950,271.18 未实现利得 0.00 0.00 未分配收益 0.00 0.00 持有人权益合计 19,401,555,315.62 33,477,950,271.18 负债和所有者权益合计 21,613,186,462.09 43,707,679,995.26 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)、经营业绩表 自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 收入： 债券差价收入 106,313,706.00 113,136,532.33 债券利息收入 290,658,409.07 445,442,067.92 存款利息收入 74,518,990.58 11,150,951.52 买入返售证券收入 53,774,969.28 132,685,217.63 其他收入 0.00 0.00 收入合计 525,266,074.93 702,414,769.40 费用： 基金管理人报酬 60,322,551.05 62,437,434.21 基金托管费 18,279,560.90 18,920,434.71 基金营销费 45,698,902.35 47,301,086.53 卖出回购证券支出 52,134,743.69 40,366,110.52 其他费用 1,894,495.05 1,317,132.08 其中：信息披露费 168,603.31 168,603.31 审计费用 79,343.16 78,383.76 费用合计 178,330,253.04 170,342,198.05 基金净收益 346,935,821.89 532,072,571.35 加：未实现估值增值变动数 基金经营业绩 346,935,821.89 532,072,571.35 所附附注为本会计报表的组成部分 (三)、收益分配表 自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期基金净收益 346,935,821.89 532,072,571.35 加：期初未分配收益 加：本期申购基金单位的损益平准金 减：本期赎回基金单位的损益平准金 可供分配基金净收益 346,935,821.89 532,072,571.35 减：本期已分配基金净收益 346,935,821.89 532,072,571.35 期末基金未分配净收益 - - 所附附注为本会计报表的组成部分 (四)、净值变动表 自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、期初基金净值 33,477,950,271.18 16,613,072,926.39 二、本期经营活动： 基金净收益 346,935,821.89 532,072,571.35 未实现估值增值变动数 经营活动产生的基金净值变动数 346,935,821.89 532,072,571.35 三、本期基金单位交易： 基金申购款 71,486,639,867.75 97,562,448,146.74 基金赎回款 85,563,034,823.31 76,215,883,876.29 基金单位交易产生的基金净值变动数 -14,076,394,955.56 21,346,564,270.45 四、本期向持有人分配收益 346,935,821.89 532,072,571.35 五、期末基金净值 19,401,555,315.62 37,959,637,196.84 所附附注为本会计报表的组成部分 (五)、会计报表附注 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第5号《货币市场基金信息披露特别规定》进行编制及披露。 1. 会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2. 本报告期重大会计差错 无。 3. 关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人基金发起人基金注册与过户登记人基金销售机构 提取管理费提取营销费 基金合同 中国工商银行股份有限公司 基金托管人基金代销机构 提取托管费提取营销费银行间市场债券买卖及回购交易 基金合同成交通知单 上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人股东 上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 关联方交易 ①本报告期与通过关联方席位进行的交易：无。 上年度可比期间2005年1月1日至2005年6月30日与通过关联方席位进行的交易：无。 ②本报告期与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况： 关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出 中国工商银行 35,650,952,484.75 47,916,822,125.82 14,173,000,000.00 4,952,531.57 上年度可比期间2005年1月1日至2005年6月30日与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况： 关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出 中国工商银行 1,085,520,000.00 731,393,652.17 - - 5,608,800,000.00 4,161,349.16 (3). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.33% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期间需支付基金管理费60,322,551.05元。（上年度可比期间2005年1月1日至2005年6月30日需支付基金管理费62,437,434.21元。） ② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H = E ×0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费18,279,560.90元。（上年度可比期间2005年1月1日至2005年6月30日需支付基金托管费18,920,434.71元。） ③ 基金营销费 支付基金销售机构的基金营销费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金营销费 E 为前一日基金资产净值 基金营销费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 本基金在本报告期间需支付基金营销费45,698,902.35元。（上年度可比期间2005年1月1日至2005年6月30日需支付基金营销费47,301,086.53元。） ④由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为2,064,979,105.75元， 2005年6月30日为1,368,232,662.49元。本基金2006年度1-6月由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为9,050,928.80元，2005年度1-6月为10,323,755.58元。 (4). 基金各关联方投资本基金的情况 ① 基金管理公司运用固有资金投资基金的情况 2006年度1-6月基金管理公司投资本基金的情况： 关联人 期初数 本期间增持份额 本期间减持份额 期末数 适用费率 持有份额 持有比例 持有份额 持有比例 华安基金管理有限公司 － － － － － － － 2005年度1-6月基金管理有限公司投资本基金的情况： 关联人 期初数 本期间增持份额 本期间减持份额 期末数 适用费率 持有份额 持有比例 持有份额 持有比例 华安基金管理有限公司 － － － － － － － ② 本基金的基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：无。 4. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 （1） 本基金截止本报告期末流通受限的债券情况如下： 债券名称 数量 成本总额 估值方法 转让受限原因 流通受限期限 98三峡08 1,000,000 101,091,369.86 摊余成本 银行间未上市企业债 待定 （2） 本基金截至2006年6月30日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额1,955,900,000.00元，系以如下债券作为质押： 债券名称 数量 成本总额 估值方法 转让受限原因 流通受限期限 04国开21 6,500,000 653,950,710.37 摊余成本 回购质押 2006-7-5 05国开07 4,400,000 446,065,997.70 摊余成本 回购质押 2006-7-5 06央票06 5,500,000 541,329,374.88 摊余成本 回购质押 2006-7-5 06央票08 3,600,000 354,819,387.73 摊余成本 回购质押 2006-7-5 七、 投资组合报告 (一)、报告期末基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产的比例 1 债券投资 8,257,465,560.18 38.21% 2 买入返售证券 3,479,628,750.00 16.10% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 3 银行存款和清算备付金合计 6,565,141,320.74 30.38% 4 其它资产 3,310,950,831.17 15.32% 合计： 21,613,186,462.09 100.00% 注：银行存款和清算备付金合计中包括4,500,000,000.00元商业银行定期存款投资。 (二)、报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 703,784,000,000.00 15.85% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 1,955,900,000.00 10.08% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的说明： 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期 1 2006-01-04 27.51% 因大额赎回基金份额所引起 五个工作日内调整 2 2006-01-24 23.46% 3 2006-01-25 22.10% 4 2006-02-06 21.51% 5 2006-02-28 20.81% 6 2006-04-20 20.09% 7 2006-05-31 20.64% (三)、基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 103 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。 序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期 - - - - - 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天以内 23.82% -11.21% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.03% 0.00% 2 30天(含)-60天 17.15% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.41% 0.00% 3 60天(含)-90天 14.26% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.53% 0.00% 4 90天(含)-180天 4.82% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 5 180天(含)-397天(含) 34.29% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.97% 0.00% 合 计 94.33% -11.21% (四)、报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占资产净值比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 4,437,239,789.24 22.87% 其中：政策性金融债 3,472,822,026.18 17.90% 3 央行票据 2,474,989,074.78 12.76% 4 企业债券 1,345,236,696.16 6.93% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 8,257,465,560.18 42.56% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 3,285,250,070.89 16.93% 2、基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占资产净值比例 自有投资 买断式回购 1 04国开21 11,500,000.00 0.00 1,156,989,718.35 5.96% 2 04建行03浮 9,346,500.00 0.00 964,417,763.06 4.97% 3 06央票02 9,000,000.00 0.00 889,025,463.65 4.58% 4 06央票08 8,600,000.00 0.00 847,624,092.91 4.37% 5 04国开20 7,100,000.00 0.00 721,841,509.96 3.72% 6 05国开07 6,700,000.00 0.00 679,236,860.13 3.50% 7 06央票06 5,500,000.00 0.00 541,329,374.88 2.79% 8 04国开17 4,900,000.00 0.00 495,574,954.97 2.55% 9 05农发06 2,500,000.00 0.00 253,875,598.90 1.31% 10 06央票10 2,000,000.00 0.00 197,010,143.34 1.02% (五)、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％(含)－0.5％间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.16% 报告期内偏离度的最低值 -0.25% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.07% (六)、资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 (七)、投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明 本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 106,132,842.21 4 应收申购款 3,204,790,562.96 5 其他应收款 27,426.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 3,310,950,831.17 八、 基金份额持有人户数和持有人结构 基金份额持有人户数和持有人结构 项目 份额(份) 占总份额的比例 基金份额持有人户数 159,151 平均每户持有基金份额 121,906.59 机构投资者持有的基金份额 8,654,407,680.37 44.61％ 个人投资者持有的基金份额 10,747,147,635.25 55.39％ 九、 开放式基金份额变动 项目 份额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 4,253,745,531.90 期初基金份额总额 33,477,950,271.18 加：本期申购基金份额总额 71,486,639,867.75 减：本期赎回基金份额总额 85,563,034,823.31 期末基金份额总额 19,401,555,315.62 十、 重大事件 (一)、 基金份额持有人大会决议：无。 (二)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1. 本基金管理人于2006年2月15日发布关于董事变更的公告：鉴于第二届董事会任期已经届满，经华安基金管理有限公司第十三次股东会议选举，产生由王成明先生、韩方河先生、辜昌基先生、俞妙根先生、顾培柱先生、张军先生、萧灼基先生、吴伯庆先生、夏大慰先生组成的第三届董事会，其中萧灼基先生，吴伯庆先生、夏大慰先生为独立董事。杜建国先生、缪恒生先生、柳亚男先生、陶晋先生、李华强先生、朱勇先生不再担任本公司董事。 2. 本基金管理人于2006年5月27日发布关于变更公司董事长的公告：经华安基金管理有限公司第三届董事会会议审议通过，并报中国证监会审核批准，免去杜建国先生董事长职务，由王成明先生代为履行公司董事长职务。 3. 本基金管理人于2006年8月19日发布公告：经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定免除王成明先生公司代行董事长的职务，同时选举俞妙根先生代为履行公司董事长的职务。 (三)、 本报告期涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项：无。 (四)、 基金投资策略的改变：无。 (五)、 基金收益分配事项： 2006年1月1日至2006年6月30日 本报告期累计收益分配金额 346,935,821.89 本基金在本报告期内共进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额： 收益支付日 第1次 2006年1月11日 第2次 2005年2月13日 第3次 2006年3月13日 第4次 2006年4月11日 第5次 2006年5月11日 第6次 2006年6月12日 (六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 (七)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况：无。 (八)、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：本报告期内无。 项 目 发生日期 偏离度 披露报刊 披露日期 报告期内偏离度的绝对值在0.5％（含）以上 - - - - (九)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下： 1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 2. 交易成交量及佣金情况： (1). 席位数量和佣金情况： 券商名称 租用席位数量 佣金 占佣金总量比例 中银国际证券有限责任公司 1 -152,632.00 100% 合 计 1 -152,632.00 100% (2). 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量 占总成交量比例 回购成交量 占总成交量比例 中银国际证券有限责任公司 - - 15,689,200,000.00 100% 合 计 - - 15,689,200,000.00 100% (十)、 其他重大事项: 1. 变更基金份额发售机构： 公告事项 披露日期 1) 华安基金管理有限公司关于变更代销机构的公告 2006-01-12 2) 华安基金管理有限公司关于在交通银行开通基金转换业务的公告 2006-01-14 3) 华安基金管理有限公司关于新增渤海证券有限责任公司为华安现金富利投资基金代销机构的公告 2006-02-10 4) 华安基金管理有限公司关于新增国海证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 2006-03-07 5) 华安基金管理有限公司关于新增中信银行为华安现金富利投资基金代销机构的公告 2006-05-20 2. 其他重大事项： 公告事项 披露日期 1) 华安基金管理有限公司关于本公司旗下开放式基金春节长假期间暂停交易的提示性公告 2006-01-23 2) 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金"五一"长假前暂停申购及基金转换转入交易提示的公告 2006-04-25 3) 华安基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告 2006-06-20 4) 华安基金管理有限公司关于开通"华安-浦发银基通"基金电子直销业务的公告 2006-06-20 5) 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 2006-06-28 上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上。 华安基金管理有限公司 2006年8月24日 |
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