| 华安富利(160403)更新的招募说明书摘要 |
| 基金简称：华安富利 基金代码：040003 |
| 华安现金富利投资基金更新的招募说明书摘要 2006年第2号 基金发起人：华安基金管理有限公司 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金类型： 契约型开放式 日 期： 2006年8月 一、基金合同的生效日期 华安现金富利投资基金经中国证监会2003年12月5日证监基金字[2003]135号文件《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立，基金合同于2003年12月30日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2006年6月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年6月30日（未经审计）。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1．名称：华安基金管理有限公司 2．住所：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 3．设立日期：1998年6月4日 4．法定代表人：王成明 5．办公地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 6．联系电话：（021）58881111 7．联系人：冯颖 8．注册资本：1.5亿元人民币 9．股权结构： 上海电气（集团）总公司持股20%、上海国际信托投资有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股20%、上海沸点投资发展有限公司持股20%、上海广电（集团）有限公司持股20%。 （二）主要人员情况 1．董事、监事及高级管理人员 （1）董事会： 王成明先生，大学学历，高级经济师。历任上海市仪表电子工业供销公司副总经理、总经理、党委副书记，上海市仪电商社总经理兼党委书记，上海仪电控股（集团）公司副总裁、上海广电股份有限公司总经理、董事长，上海广电（集团）有限公司副总裁、总裁、党委副书记，上海电气（集团）总公司党委书记、董事长。 韩方河先生，研究生学历，高级经济师。历任上海市物价研究所所长，上海市物价局政策研究处处长，上海国际信托投资公司证券总部副总经理、证券投资信托部总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总经理。 辜昌基先生，大专学历，高级工程师。历任上海合成纤维研究所副科长，中石化上海石化总厂涤编厂总工程师、厂长助理，中石化上海石化股份公司副总经理，中石化上海金山实业公司总经理，上海市经委副主任，现任上海工业投资（集团）有限公司董事长。 俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海申信进出口公司副经理，上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，现任上海国际信托投资有限公司副总经理。 顾培柱先生，大专学历，高级经济师。历任上海电子管二厂车间副主任，上海电子管厂副科长、办公室主任，上海电子管六厂、二厂厂长、副厂长，上海灯泡厂厂长，上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长，上海广电（集团）有限公司副总裁兼上海广电电子股份有限公司董事长、上海广电NEC液晶显示器有限公司董事长，现任上海广电（集团）有限公司总裁。 张军先生，大学学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师。历任湘财证券有限责任公司营业部、上海总部财务负责人，现任上海沸点投资发展有限公司投资部总经理。 独立董事： 萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。 （2）监事会： 陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 韩国璋先生，大学学历，高级经济师。历任上海木螺钉五厂党支部副书记，上海钢球厂党支部副书记、书记，上海钢球厂全质办副主任（主持）、综合办副主任（主持）、综合管理部副主任（主持），上海机电工业管理局局长秘书，上海机电控股（集团）公司办公室主任，上海电气（集团）总公司总裁助理兼集团办公室主任，现任上海电气（集团）总公司副总裁。 徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资(集团)有限公司总会计师。 戴金宝先生，研究生学历，高级经济师。历任上海无线电三厂供销科科员，上海无线电二厂设计科设计师、党委书记助理、纪委书记，上海广电股份有限公司（原上海广播电视集团公司）组织部长、办公室主任、董事会秘书处主任，现任上海广电（集团）有限公司战略发展部经理。 蒋位先生，研究生学历，经济师。曾在上海财经大学任讲师，上海市发展计划委员会工作，现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。 孙志方先生，研究生学历，经济师。曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作，历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理、研究发展部总监。 （3）高级管理人员： 韩方河先生，研究生学历，高级经济师，23年经济、金融从业经验。历任上海市物价研究所所长，上海市物价局政策研究处处长，上海国际信托投资公司证券总部副总经理、证券投资信托部总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总经理。 邵杰军先生，研究生学历，13年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 姚毓林先生，研究生学历，13年证券和投资专业经验。曾是美国避险基金投资公司Berens Capital合伙人，并曾在美国道琼斯公司(Dow Jones)房屋抵押贷款债券部，美国高盛公司（Goldman Sachs）风险管理部和美国避险基金公司Alpha Asset Management工作，现任华安基金管理有限公司副总经理。 李炳旺先生，研究生学历，19年基金业工作经验。曾任国际证券投资信托公司资讯暨注册登记部主管、怡富证券投资信托公司注册登记与IT资讯部主管、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 章国富先生，研究生学历，20年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。 2．基金经理介绍 项廷锋先生，男，36岁，管理学博士，7年证券从业经历，1997年9月至1998年12月，在金汇信息咨询公司从事行业及上市公司研究；1999年1月至1999年5月，在申银万国证券公司从事行业研究；1999年6月进入华安基金管理公司工作，先在研究发展部从事行业研究，后调入基金投资部从事债券投资。 3．本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 姚毓林先生，副总经理 王国卫先生，总经理助理、基金投资部总监 孙志方先生，总经理助理、研究发展部总监 陆敏慧女士，固定收益部副总监 诸 慧女士，集中交易部副总监 4．上述人员之间均不存在近亲属关系。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：2480亿元人民币 联系电话：010-66106912 联系人：庄为 （二）主要人员情况 中国工商银行资产托管部共有员工65人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行自1998年2月成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2006年6月，托管证券投资基金63只，其中封闭式16只，开放式47只。托管资产规模年均递增73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、履约类产品等十大类14项产品的托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"中国最佳托管银行"称号后，2005年，又分别获得《财资》和《全球托管人》评选的"中国最佳托管银行"称号。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1．直销机构： （1）华安基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼 电话：（021）68863400 传真：（021）68863223 联系人：程安至 （2）华安基金管理有限公司北京投资理财中心 地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室 电话：（010）66219999 传真：（010）66214060 联系人：刘彦珠 （3）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 华安电子交易热线：（021）68604666；40088-50099 联系人：赵敏 2．代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：田耕 客户服务中心电话：95588 （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 传真：（021）58408836 联系人：曹榕 客户服务中心电话：95559 （3）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818-213 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com 客户服务中心电话：4008888666 （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53858553 传真：（021）53830756 联系人：金芸 公司网站：www.htsec.com 客户服务中心电话：4008888001；（021）962503 （5）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45楼 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 联系人：童婕 公司网站：www.newone.com.cn 客户服务中心电话：4008888111；（0755）26951111 （6）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：杨盛芳 公司网站：www.xyzq.com.cn （7）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：黎晓宏 客服电话：400-8888-108 联系电话：（010）65183888 传真号码：（010）65182261 联系人：魏明 公司网站：www.csc.108.com （8）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568613 传真：（010）66568536 联系人：郭京华 公司网站：www.chinastock.com.cn 客户服务中心电话：（010）68016655 （9）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 公司网站：www.gf.com.cn 客户服务中心电话：（020）87555888 （10）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：胡继之 电话：（0755）82133066 传真：（0755）82133303 联系人：林建闽 公司网站：www.guosen.com.cn 客户服务中心电话：800-810-8868 （11）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 联系电话：（0755）83516094 传真号码：(0755)83516199 联系人：高峰 公司网站：www.cc168.com.cn 客户服务中心电话：(0755)82288968 （12）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 联系电话：（021）54033888 传真号码：（021）64738844 联系人：王序微 公司网站：www.sw2000.com.cn 客户服务中心电话：（021）962505 （13）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：（021）68634518 传真：（021）68865938 联系人：杜颖灏 网址：www.xcsc.com 客户服务中心电话：（021）68634518 （14）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔15-17楼 法定代表人：王明权 电话：（021）68816000-1876 传真：（021）68815009 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务中心电话: 10108998 （16）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层 法定代表人：蒋永明 电话：（0731）4403343 传真：（0731）4403439 联系人：张治平 网址：www.cfzq.com 客户服务中心电话: (0731) 4403343 （17）世纪证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：段强 电话：（0755）83199599-8212 传真：（0755）83199545 联系人：章磊 网址：www.csco.com.cn 客户服务中心电话: (0755) 83199599 （18）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼 法定代表人：马国强 电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492062 联系人：范雪玲 网址：http://www.lhzq.com 客户服务中心电话：400-8888-555 （19）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 电话：（0771）5539262 传真：（0771）5539033 联系人：覃清芳 网址：www.ghzq.com.cn 客户服务中心电话：400-8888-100 （20）渤海证券有限责任公司 注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人：张志军 电话：（022）28451888 传真：（022）28451600 联系人：徐焕强 公司网站：www.ewww.com.cn 客户服务中心电话：(022)28451883 （21）中信银行 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 法定代表人：陈小宪 电话：（010）65542175 联系人：王立宏 公司网站：www.ecitic.com. 客户服务中心电话：95558 （二）基金注册与过户登记人 名称：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 法定代表人：王成明 电话：（021）58881111 传真：（021）68862332 联系人：朱永红 客户服务中心电话：（021）68604666；40088-50099 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人：韩炯 电话：（021）68818100 传真：（021）68816880 经办律师：韩炯、秦悦民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（200120） 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（200021） 法定代表人：杨绍信 电话：(021)61238888 传真：(021)61238800 联系人：陈尚伟 经办注册会计师：薛竞、汪棣 六、基金的名称 本基金名称：华安现金富利投资基金。 七、基金的类型 本基金类型：契约型开放式。 八、基金的投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 九、基金的投资方向 本基金为契约型开放式投资基金，提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 十、基金的投资策略 （一）投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。 （二）投资管理的基本程序 1、投资决策 投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合整体风险水平和资产配置比例做出决议。 2、研究支持 研究发展部对债券或票据的信用进行评级和差别定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析，主要提出个券选择方面的建议；金融工程小组利用动态规划模型的风险控制模型投资组合的收益、风险等进行分析，提出组合配置、调整和风险控制等方面的建议；基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考。 3、构建组合 基金经理根据投资决策委员会决议、研究发展部及金融工程小组的研究成果，以及申购、赎回的动态情况，在综合判断的基础上，在授权范围内设计和调整投资组合。 4、交易执行 基金经理利用电子交易系统、银行间债券交易系统和银行票据营业部交易系统向集中交易部下达交易指令。 5、归因分析 金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行归因分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。 6、监察稽核 监察稽核部对投资程序的合规性和合理性及执行情况进行稽查并将稽查报告提交给相关负责人。 （三）投资操作程序 1、决策流程 投资决策委员会将最终决策下达至基金经理，由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定，基金经理必须组织研究发展部和金融工程小组开展进一步策划，对单个投资品种及权重，期限构成和数量等进行进一步的细化，提出完整的操作规划。 2、交易过程 基金经理将投资指令下达给集中交易部，由交易员组织实施具体操作，操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标，并开展交易。 3、评估过程 基金运作进行评估，主要包括两方面的内容，一是对投资组合构建执行情况的评估，主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等；二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。 4、归因分析与调整 基金经理在归因分析报告的基础上，根据宏观经济、市场走势和品种收益率等变化对投资组合进行调整，并根据调整要求对集中交易部下达投资指令，集中交易部完成投资指令、实现投资组合的调整。 （四）基金的融资 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。 十一、基金的业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 十二、基金的风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：政策风险，经济周期风险，利率风险,信用风险，再投资风险，新产品创新带来的风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 十三、基金的投资组合报告（未经审计） （一）基金投资组合报告 1．重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 2．基金投资组合报告 （1）基金资产组合 序号资产组合 金额(元) 占总资产的比例 1 债券投资 8,257,465,560.18 38.21% 2 买入返售证券 3,479,628,750.00 16.10% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 3 银行存款和清算备付金合计 6,565,141,320.74 30.38% 4 其它资产 3,310,950,831.17 15.32% 合计： 21,613,186,462.09 100.00% 注：银行存款和清算备付金合计中包括4,500,000,000.00元商业银行定期存款投资。 （2）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 292,707,200,000.00 14.25% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 1,955,900,000.00 10.08% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的说明： 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期 1 20060420 20.09% 因大额赎回基金份额所引起 五个工作日内调整 2 20060531 20.64% （3） 基金投资组合平均剩余期限 ① 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 103 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。 ② 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天以内 23.82% -11.21% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.03% 0.00% 2 30天(含)-60天 17.15% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.41% 0.00% 3 60天(含)-90天 14.26% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.53% 0.00% 4 90天(含)-180天 4.82% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 5 180天(含)-397天(含) 34.29% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.97% 0.00% 合 计 94.33% -11.21% （4）报告期末债券投资组合 ① 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占资产净值比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 4,437,239,789.24 22.87% 其中：政策性金融债 3,472,822,026.18 17.90% 3 央行票据 2,474,989,074.78 12.76% 4 企业债券 1,345,236,696.16 6.93% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 8,257,465,560.18 42.56% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 3,285,250,070.89 16.93% ② 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占资产净值比例 自有投资 买断式回购 1 04国开21 11,500,000.00 0.00 1,156,989,718.35 5.96% 2 04建行03浮 9,346,500.00 0.00 964,417,763.06 4.97% 3 06央票02 9,000,000.00 0.00 889,025,463.65 4.58% 4 06央票08 8,600,000.00 0.00 847,624,092.91 4.37% 5 04国开20 7,100,000.00 0.00 721,841,509.96 3.72% 6 05国开07 6,700,000.00 0.00 679,236,860.13 3.50% 7 06央票06 5,500,000.00 0.00 541,329,374.88 2.79% 8 04国开17 4,900,000.00 0.00 495,574,954.97 2.55% 9 05农发06 2,500,000.00 0.00 253,875,598.90 1.31% 10 06央票10 2,000,000.00 0.00 197,010,143.34 1.02% （5）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％(含)－0.5％间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.07% 报告期内偏离度的最低值 -0.25% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.07% （6）资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 （7）投资组合报告附注 ① 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 ② 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明 本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 ③ 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 ④ 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 106,132,842.21 4 应收申购款 3,204,790,562.96 5 其他应收款 27,426.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 3,310,950,831.17 3．开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 38,678,097,993.26 2 加：本期申购基金份额总额 26,545,178,346.54 3 减：本期赎回基金份额总额 45,821,721,024.18 4 期末基金份额总额 19,401,555,315.62 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： （截至时间2006年6月30日） ☆ 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立起至今 6.0532% 0.0021% 1.8030% 0.0000% 4.2502% 0.0021% 2006/1/1-2006/6/30 0.9492% 0.0024% 0.3570% 0.0000% 0.5922% 0.0024% 2005/1/1-2005/12/31 2.4646% 0.0021% 0.7200% 0.0000% 1.7446% 0.0021% 2004/1/1-2004/12/31 2.5125% 0.0014% 0.7220% 0.0000% 1.7905% 0.0014% 2003/12/30(基金合同生效日)-2003/12/31 0.0164% 0.0099% 0.0039% 0.0000% 0.0125% 0.0099% *注：本基金收益分配按月结转份额 重要说明：本基金收益"每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全额分配，每月集中支付并结转为基金份额至投资人账户。 十五、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1．基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提，计算方法如下： H ＝ E ×0.33% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 H ＝ E ×0.10％ ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）基金营销费 基金营销费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 0.25％ ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金营销费 E 为前一日基金资产净值 基金营销费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金营销费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中分别支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （4）证券交易费用 （5）基金信息披露费用 （6）基金份额持有人大会费用 （7）与基金相关的会计师费和律师费 （8）按照国家有关规定可以列入的其他费用 上述基金费用中第（4）至（8）项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 2．不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 3．费用调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 （二）与基金销售有关的费用 1．本基金的申购费率统一为0。 2．本基金的赎回费率统一为0。 3．转换费率 本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金之间的转换业务。目前本业务仅限于本公司上海投资理财中心、北京投资理财中心、电子交易平台、交通银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司和国海证券有限责任公司办理。其中，联合证券有限责任公司仅开通本基金与华安宝利配置证券投资基金之间的基金转换业务。转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1）目前华安管理的各开放式基金的赎回费率如下，转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。 基金名称 持有时间 赎回费率 华安创新 365天以内（含第365天） 0.5% 365天-730天（含第730天） 0.3% 730天-1095天（含第1095天） 0.2% 1095天-1460天（含第1460天） 0.1% 1460天以上 0 华安中国A股 全部 0 华安富利 全部 0 华安宝利 365天以内（含第365天） 0.5% 365天以上 0.25% 2）转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0 根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金申购费率如下： 基金名称 申购金额 申购费率（直销电子交易平台除外） 华安创新 0≤M＜100万 1.5% 100万≤M＜1000万 1.2% M≥1000万 1% 华安中国A股 0≤M＜100万 1.5% 100万≤M＜1000万 1.2% M≥1000万 0.9% 华安富利 全部 0 华安宝利 0≤M＜100万 1.2% 100万≤M＜1000万 1.1% M≥1000万 1% 目前，直销电子交易平台的申购费率如下，如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定，从其规定。 基金名称 申购费率（直销电子交易平台） 华安创新 0.6% 华安中国A股 0.6% 华安富利 0 华安宝利 0.48% 其他代理销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。 4．基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率、赎回费率或转换费率，调低后的申购费率、赎回费率和转换费率应在最新的招募说明书中列示。如在任何一份招募说明书有效期间上述费率发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 5．基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 章节 主要更新内容 三、基金管理人 更新了基金管理人"主要人员情况" 五、相关服务机构 1、 更新了部分代销机构的信息；2、 将华夏证券股份有限公司变更为中信建投证券有限责任公司；3、 新增国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司和中信银行为代销机构；4、 更新了会计师事务所的地址、联系人及经办注册会计师信息。 六、基金日常申购、赎回及基金转换 1、 在"（二）日常申购、赎回与转换的场所"增加了国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司和中信银行为代销机构；2、 在"（二）日常申购、赎回与转换的场所"增加了交通银行股份有限公司和国海证券有限责任公司为开通基金转换业务的机构；3、 在"（六）日常申购、赎回与转换的数额限制"增加了中国工商银行股份有限公司、中信银行、渤海证券和国海证券有限责任公司为开展"定期定额投资计划"的机构。 九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 十四、基金的费用与税收 在"（二）与基金销售有关的费用"部分增加了交通银行股份有限公司和国海证券有限责任公司为开通基金转换业务的机构。 二十、基金托管协议的内容摘要 更新了基金托管人的组织形式、注册资本和经营范围。 二十一、对基金份额持有人的服务 1、 在"（四）定期定额投资计划"部分，增加了中国工商银行股份有限公司、中信银行、渤海证券和国海证券有限责任公司；2、 在"（五）基金转换"部分，增加了交通银行股份有限公司和国海证券有限责任公司；3、 在"（六）基金电子交易"部分，增加了上海浦东发展银行为华安"银基通"签约和资金结算银行。 二十二、其他应披露事项 披露了自2005年12月2日至2006年6月30日期间华安现金富利投资基金的公告信息。 其他文字性修改 1、新增华安基金管理有限公司的客户服务电话：40088-50099；2、由于已废止，在本招募说明书中删除了"《试点办法》"。 华安基金管理有限公司 二○○六年八月十四日 |
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