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| 基金全称 | 诺安智泉量化选股混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 诺安智泉量化选股混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026778（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年02月26日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 净资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 孔宪政 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,通过量化模型精选个股并构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素,判断各大类资产所处的运行周期,结合各资产类别的风险收益特征,确定本基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例。本基金将采取自上而下、定性分析和定量分析相结合的研究方式,适时调整投资组合中各类资产的投资比例,实现投资组合的动态优化。 股票投资策略 1、量化模型选股 本基金主要运用多因子选股模型精选个股并构建投资组合。本基金多因子选股模型主要基于上市公司财务数据、市场行情数据、分析师预期等数据,筛选出预测能力强、显著性高、单调性好、稳定性强的优质因子,优化各类因子的权重,对股票组合进行综合评价,选取具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。 本基金所使用的主要因子包括:估值因子、规模因子、成长因子、质量因子、杠杆因子、动量因子、波动因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等。本基金将定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,适时调整各类因子的具体组成及权重,对量化模型进行持续的改进与迭代。 2、投资组合优化 本基金将在风险预算的总体框架下,合理限制个股权重、行业权重以及风险因子暴露度,不断优化投资组合,在控制风险的前提下追求投资组合的稳健增值。本基金将利用交易成本模型控制交易成本,降低交易成本对投资组合业绩的影响。 3、存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,精选具有投资价值的存托凭证。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将从以下几个方面重点关注互联互通机制下港股市场投资机会:①精选港股通中有代表性的行业龙头公司;②具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;③与A股同类公司相比估值具有优势的公司。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 在可转换债券投资方面,本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的一级市场申购,待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出;同时,本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。在可交换债券投资方面,本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
1、基金管理人可每月对基金可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。