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| 基金全称 | 鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬中证A500指数增强C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022757（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年02月05日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 马超 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证A500指数 |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化方法进行积极的投资组合管理和风险控制,力争实现超越标的指数的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数增强型基金,以中证A500指数为标的指数,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力求实现超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 1、指数化投资策略 指数投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 2、指数增强策略 本基金综合多因子模型、风险模型、交易成本以及基金合同的各项要求等多方要素,构建投资组合,以追求超越业绩比较基准的业绩水平。 (1)多因子模型 多因子模型形成对股票未来超额收益的预判。多因子模型的因子类型主要包括但不限于财报类因子、估值类因子、分析师预测类因子、技术类因子等。综合多个因子,形成对全市场所有股票的未来超额收益预判。 (2)风险模型与交易成本 风险模型主要用于定义以及控制组合相对基准组合的敞口暴露,以及力争满足跟踪误差的要求。交易成本主要包括佣金、印花税、冲击成本等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。基于对香港市场的长期投资研究经验、以及对两地市场一体化过程中可能出现的投资机会的判断,本基金采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、估值合理、具备核心竞争力的股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 4、存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范程度等情况;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 衍生品投资策略 1、本基金进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适当参与股指期货的投资。通过利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性,从而实现套期保值;同时,还可利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率,从而实现有效管理。 2、本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 3、本基金进行股票期权投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分评估股票期权的流动性、风险收益特征等,同时结合对证券市场的判断,优选出估值合理的期权合约,从而有效地实现基金资产的增值及对下跌风险的控制。 4、信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金参与融资业务,将在综合考虑风险、收益、流动性等因素的基础上,通过对市场行情、组合风险收益、信用资质等条件的详细分析,选择合适的交易对手方、确定明确的投资时机及合理的融资比例。若相关业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券、期限以及投资比例。若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,如投资需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。