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| 基金全称 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019305（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年08月30日 | 成立日期/规模 | 2023年09月01日 / -- |
| 资产规模 | 4.43亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.3462亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 张军 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 标普500指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 标准普尔500指数 |
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。 境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内投资工具包括:债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产80%。 在正常市场情况下,本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 股票投资策略 (1)投资组合构建 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标普500指数成份股的基准权重构建股票资产组合,对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股,将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金按照标普500指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金采取相应的交易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 (2)投资组合调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。标普500指数的指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。 3)股票替代 通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。 基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费,人民币C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.001美元,小数点后第4位舍去; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券市场,因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。