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| 基金全称 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018723（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年10月23日 | 成立日期/规模 | 2023年11月07日 / 2.631亿份 |
| 资产规模 | 0.03亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0298亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 王海明 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证同业存单AAA指数 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、央行票据等)、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 指数投资策略 (1)分层抽样 本基金主要采用抽样复制策略,根据同业存单的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。主要投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得投资组合的总体特征与标的指数相似。 (2)组合优化 为了更好地进行指数跟踪,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券,在投资组合整体构建过程中,通过久期匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整,在满足总组合标的券不少于80%的前提下根据投资需要适当投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 (3)动态调整 本基金将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用各类债券投资策略,如久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合调整,实施日常组合管理。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。