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| 基金全称 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 摩根沪深300指数增强发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017445（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年12月26日 | 成立日期/规模 | 2022年12月28日 / 0.151亿份 |
| 资产规模 | 0.19亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1875亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 基金经理人 | 毛时超 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的前提下,本基金可进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金为指数增强型基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,一般情况下将保持资产配置的基本稳定。基金运作过程中,将综合考量系统性风险、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金属于指数增强型股票基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个部分,以实现股票收益预测,风险控制和跟踪误差控制。这三个部分包括收益预测模型,风险模型和组合优化模型。 收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础,深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标,根据行情变化进行动态调整,争取做出全面优质的股票收益预测。 风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 组合优化模型结合收益预测模型和风险模型的产出,并综合考虑交易成本等因素,在风险约束条件下,将投研成果转化为实际的可投资组合。力争股票配置最优化,以期达到持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通证券出借策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。