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基本概况

基金全称诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金简称诺德量化先锋一年持有混合C
基金代码014021(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2021年11月29日成立日期/规模2022年01月11日 / 2.075亿份
资产规模0.24亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.3639亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人诺德基金基金托管人光大银行
基金经理人王恒楠成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.60%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 股票投资策略 本基金由基本面量化策略、个股择时策略以及股票组合管理策略相结合构建股票投资策略框架。该股票投资策略框架的理念在于:一方面,股票投资收益的主要来源是上市公司的经营收益,选择好的公司是策略核心;另一方面,股票市场波动较大,通过调整个股的仓位可以控制风险获取交易收益;最后,由组合管理来控制整体的风险暴露。基本面量化策略通过分析公司基本面情况,筛选出纳入股票投资组合的股票品种;个股择时策略通过分析股票市场的流动性及短期情绪特征,判断个股仓位高低,并做出动态调整;最后,根据不同股票的相互关系进行组合优化进一步调整个股权重以控制风险暴露。 (1)基本面量化策略 1)基本面多因子模型:本基金通过基本面多因子模型(时间截面数据横向比较),针对上市公司最新的财务数据及估值水平进行比较与评判。通过定量分析,选择基本面向好、财务稳健透明、管理规范的企业组成观察股票池。 2)基本面时间序列模型:针对观察股票池的备选标的,建立个股基本面时间序列模型(历史数据纵向比较),持续跟踪、观察研究,进一步分析梳理各上市公司的商业逻辑与行业周期,寻找最优的上市公司进入核心股票池。 本基金在大类因子的选择上,主要包括但不限于价值因子、成长因子、盈利因子等。具体来讲,价值因子包括但不限于市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、股息率等指标;成长因子包括但不限于主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益(EPS)增长率、PEG等指标;盈利因子包括但不限于净资产收益率(ROE)、销售毛利率、销售净利率、息税前利润/营业总收入等指标。 (2)个股择时策略 本基金通过投资者行为为基础的技术面模型、舆情分析模型、事件驱动模型等一系列量化模型,动态调整核心股票池中个股权重。以此控制个股的流动性风险暴露,并把握个股波动带来的投资机遇。 1)技术面模型:以市场交易数据(如换手率、成交量等)为研究对象,通过分析研究投资者在市场交易中的行为特征,发掘交易机会。市场交易数据是股票市场最直接的研究对象,对其深入研究可发掘大量投资者行为特征规律。 2)舆情分析模型:以网站、股吧等公开互联网信息为研究对象,统计分析相关上市公司及其股价的市场关注度以及正负面新闻等情况,研判投资者情绪状态,捕捉交易信号。 3)事件驱动模型:以上市公司一系列事件为研究对象,主要是一些上市公司公告,如业绩预告、业绩快报、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高管增持、高送转等。研究事件的发生对股价波动的影响,把握其规律。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。 (4)股票组合管理策略 本基金将通过多因子风险模型来分析股票组合在各个维度上的风险暴露(风格、行业、波动等等),并使用优化器调整股票组合中个股的相对比例,将组合风险暴露控制在合理范围内;同时,也根据一些特定的宏观类或市场类极端情况进行情景分析,检验股票组合的稳健性。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;基金份额持有人持有的认/申购份额通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任意一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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