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基本概况

基金全称圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金简称圆信永丰中证500指数增强发起A
基金代码013878(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年11月15日成立日期/规模2021年12月01日 / 1.455亿份
资产规模0.67亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.8736亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人圆信永丰基金基金托管人国泰君安
基金经理人崔长峰成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的中证500指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争获取高于标的指数的投资收益。

暂无数据

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 股票投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,依托公司自主研发的量化增强策略,进行积极的投资组合管理,力求在有效跟踪标的指数基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,参考标的指数成份股在指数中的权重占比初步构建投资组合,并考虑标的指数调整作出相应调整,同时通过控制对各成份股权重的偏离,将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数偏离的风险。 (2)量化增强策略 量化增强策略包括成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略两种,利用公司自主研发的量化多因子选股模型进行股票投资价值定量分析,并在此基础上构建股票投资组合。 成熟的量化选股模型,在股票池中深度精选优秀个股,以数量化组合构建技术,生成量化选股组合。量化选股策略实施分为三步: 第一步,精炼股票池。 第二步,建立股票收益与风险量化模型。通过严格的统计方法,对股票在估值、业绩、经营质量、投资者情绪、技术指标、投资风格等方面构建因子。定期对个股以上特征进行全方位扫描,深度剖析A股过往十余年行情特征,建立个股收益率和潜在风险的统计预测模型。 第三步,生成数量化选股组合。在股票收益与风险量化模型基础上,优选预期收益较高、预期风险较低的个股,通过数量化投资组合构建技术,生成选股组合。 结合国内外长期投资规律,基金管理人依据学术和实战经验搭建一整套量化选股因子库,涵盖估值、业绩、经营质量、投资者情绪、技术指标、投资风格等六大类,并合并为基本面、估值、技术三大类。以多策略构建综合投资体系,一方面力争提升产品净值,另一方面控制产品回撤和波动。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金对于港股通标的股票的投资,也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。 衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 参与融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务;本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

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