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基本概况

基金全称鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金简称鹏扬中证500质量成长指数C
基金代码007594(前端)基金类型股票指数
发行日期2019年07月25日成立日期/规模2019年08月29日 / 3.030亿份
资产规模1.42亿元(截止至:2019年08月30日)份额规模1.4197亿份(截止至:2019年08月29日)
基金管理人鹏扬基金基金托管人兴业银行
基金经理人施红俊成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.45%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的中证500质量成长指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500质量成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照中证500质量成长指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组合,以跟踪中证500质量成长指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 (一)资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动进行相应调整。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求和法律法规限制等因素确定各类资产的具体配置比例。 本基金将对基金组合与指数表现的跟踪偏离度和跟踪误差保持动态监控,每月定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪误差管理方案,实现对跟踪偏离度和跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 (二)股票投资策略 1、标的指数介绍。本基金股票资产跟踪的标的指数为中证500质量成长指数。中证500质量成长指数是中证指数有限公司从中证500样本股中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性的股票作为指数样本股,并采用非市值加权方法的SmartBeta指数。 2、股票投资组合构建。本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 3、股票投资组合调整。本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动进行相应调整。同时,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合,以更好地实现投资目标。其中,替代是指通过投资其他成份股、非成份股或金融衍生品等金融工具来构建对应的风险敞口。为了减小跟踪误差,本基金会按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。抽样复制法是根据预先设定的标准剔除部分成分股,并对选取的成分股在组合中的相对权重进行再配置,从而使组合的跟踪成本和跟踪误差控制在可以接受的范围之内。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 (1)定期调整。根据标的指数的调整规则,对股票投资组合及时进行调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次标的指数的成份股。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 (2)不定期调整。在特殊情况下,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合进行适当性变更和调整,从而更加有效地跟踪标的指数、降低跟踪误差。这些特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股时;③成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、以及面临重大的不利行政处罚或司法诉讼时;④预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时;⑤因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时;⑥其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时。 (三)债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。本基金对债券进行配置的原则是:安全性与流动性优先,且兼顾收益性。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的方向及幅度,确定组合久期,进而根据各类资产的预期收益率确定债券资产配置。 (四)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。根据期货合约的交易方向不同,套期保值分为两类:买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值(又称多头套期保值)是在期货市场买入期货合约,用期货市场多头对冲现货市场上行风险,主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨的风险;卖出套期保值(又称空头套期保值)是在期货市场中卖出期货合约,用期货市场空头对冲现货市场的下行风险,以规避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸,以当前投资组合和目标投资组合的差与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 2、权证投资策略 本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 (五)其他 未来随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。