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| 基金全称 | 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈中证A100指数增强C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007580（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年01月04日 | 成立日期/规模 | 2019年07月01日 / -- |
| 资产规模 | 0.08亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0489亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 蔡丹 | 成立来分红 | 每份累计0.33元（2次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数*95%+活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证A100指数 |
在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证A100指数的表现。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。 资产配置策略 本基金将不低于80%的基金资产投资于中证A100指数成份股和备选成分股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 本基金将根据市场的实际情况,在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例,以争取实现对标的指数的超越。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,指数化投资部分将按照中证A100指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略,通过公司内部的数量化选股模型,选出流动性高投资价值好的品种,预期股票市场向上时对该类品种进行积极配置,预期股票市场向下时对股票进行低配或者不配并视情况适当提高固定收益类产品的配置。 (2)指数化投资部分股票组合的调整 本基金所构建的指数化投资部分股票投资组合将根据中证A100指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对该部分股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 ①如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股; ②当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时该部分调整股票投资组合; ③根据本基金的申购和赎回情况,对该部分股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ④因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票; ⑤根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作; ⑥根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (3)主动投资部分股票组合的调整 1)在成份股内进行有限度调整。 本基金通过公司内部的数量化选股模型,判断成份股的流动性和投资价值。综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将有限度地对成份股进行增强性投资。 2)对非成份股进行有限度调整。 本基金在充分研究的基础上,选出流动性高投资价值好的非成份股。 在预期股票市场向上时,精选其中的部分或者大部分股票进行积极配置。 在预期股票市场向下时,对非成份股进行低配或者不配。 此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。 金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的: ①对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险; ②适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用; ③利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金投资于中证A100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。