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基本概况

基金全称海富通沪深300指数增强型证券投资基金基金简称海富通沪深300指数增强C
基金代码004512(前端)基金类型股票指数
发行日期2017年04月10日成立日期/规模2017年05月10日 / 3.380亿份
资产规模0.04亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模0.0339亿份(截止至:2020年03月31日)
基金管理人海富通基金基金托管人中国银行
基金经理人朱斌全成立来分红每份累计0.04元(1次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.18%(每年)
销售服务费率0.10%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后)跟踪标的沪深300指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金为增强型股票指数基金,以沪深300指数为标的指数。本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在跟踪目标指数的基础上一定程度地调整投资组合,力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金为增强型股票指数基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 (1)标的指数 本基金的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。 (2)量化增强策略 本基金为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪标的指数,避免大幅偏离目标指数;另一方面采用量化模型调整投资组合力求实现高于标的指数的投资收益。本基金运用的量化投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 ①多因子alpha模型一一股票超额回报预测 本基金所采用的多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金将从盈利、成长、估值、动量、机构资金流、分析师评级、以及技术面因子等多维度量化选股,在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。本基金运用的多因子alpha模型利用海富通长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 ②风险估测模型一一有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 ③交易成本模型一一控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 ④投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成分股为主,并包括非成分股中与成分股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 (3)组合调整策略 ①定期调整 本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股。本基金将按照沪深300指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 ②不定期调整 根据指数编制规则,当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数有限公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 调整期间原则上定为:中证指数有限公司调整决定公布日至该股票除权日之前。此外,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时也需要寻求替代。 3、债券投资策略 本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、债券类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 6、流动性受限资产投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后)

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。