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基本概况

基金全称国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金简称国泰量化收益灵活配置混合
基金代码001789(前端)基金类型混合型
发行日期2017年02月20日成立日期/规模2017年05月19日 / 2.022亿份
资产规模0.31亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.3037亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人国泰基金基金托管人招商银行
基金经理人梁杏成立来分红每份累计0.07元(1次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要以数量化投资技术为基础,并辅以基本面研究,严格控制下行风险,以期实现基金资产的持续稳健增长。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系统性风险进行判断,从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例,并充分利用股指期货作为对冲工具;在股票选择方面,本基金采用量化多因子选股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资,多维度地分析股票的投资价值,精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头组合。 1、资产配置策略 本基金通过量化策略和工具,对宏观政策、市场情绪等方面进行全面研究,再辅以量化风险模型来确定中短期市场系统风险。通过风险模型来调整仓位,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值,以达到控制下行风险的目标。 2、股票投资策略 本基金采用量化多因子模型选择股票,并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资策略主要是以量化多因子模型和基本面研究相结合的方式,根据市场的变化,辅以多种量化模型策略(如技术分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等),从而提高组合收益,降低组合的波动。 根据量化多因子模型筛选出的个股,再从基本面分析入手,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。