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基本概况

基金全称博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金基金简称博时中证淘金大数据100A
基金代码001242(前端)基金类型股票指数
发行日期2015年04月27日成立日期/规模2015年05月04日 / 40.750亿份
资产规模10.48亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模11.8853亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人博时基金基金托管人建设银行
基金经理人桂征辉成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)跟踪标的中证淘金大数据100指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪

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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证淘金大数据100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证淘金大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (二)股票投资策略 1、投资策略原理 投资策略原理如下:本基金是跟踪中证淘金大数据100指数的指数基金。中证淘金大数据100指数为策略指数,对样本空间的股票,按照基于其综合财务因子、市场驱动因子和聚源电商大数据因子计算的综合评分降序排列,选取前100名的股票作为中证淘金大数据100指数样本股。然后,在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算,最终确定指数成份股与权重。本基金通过完全复制法进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证淘金大数据100指数。若将来中证淘金大数据100指数编制方案发生调整,届时将根据调整后方案更新招募说明书书相关内容。 在指数编制过程中合作各方的分工情况如下:中证淘金大数据100指数由中证指数有限公司、博时基金管理有限公司联合编制。支付宝(杭州)信息技术有限公司和上海恒生聚源数据服务有限公司为数据提供方。支付宝(杭州)信息技术有限公司在中证淘金大数据100指数的合作中负责提供网上消费类统计型趋势特征数据;上海恒生聚源数据服务有限公司负责加工得到行业投研指标;博时基金管理有限公司负责因子计算方法的研究和综合评分的计算;中证指数有限公司负责每月从博时基金获取指数成份股,以及维护每日成份股权重,对外发布指数。 2、股票组合构建原则 本基金采用完全复制法跟踪中证淘金大数据100指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 3、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 4、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证淘金大数据100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证淘金大数据100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。