扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根动态多因子混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001219（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年05月07日 | 成立日期/规模 | 2015年06月02日 / 14.958亿份 |
| 资产规模 | 1.72亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 1.8825亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 胡迪 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的基础上,采用量化投资对基金资产进行积极管理,力争获取超越业绩基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指数量化选股模型是根据中国资本市场的实际情况,由基金管理人的金融工程团队开发的具有一定针对性及实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中,本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 在资产配置过程中,本基金将采用多种数量化的投资方法控制净值大幅回撤的风险,改善投资组合的风险收益特性。 股票投资策略 通过基金管理人开发的动态多因子模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。动态多因子模型在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。 本投资组合所采用的动态多因子策略量化模型分成数据提取及处理、因子检验、股票筛选、组合构建等主要流程,每一环节都经过严格的定量分析。通过对因子过去的表现进行深入的定量分析,寻找对未来股票收益率有显著预测能力的因子。基金管理人金融工程团队在研究中国证券市场运行规律和特点的基础上通过一系列数量化的方法挑选出这些因子,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,精选得分高的股票构建投资组合。为了做到因子的动态调整,基金管理人金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子、纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子,同时调整不同因子的权重,通过因子的动态调整做到投资组合的及时调整和对市场的有效把握。 固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有: (1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。