| 华夏优势(160310)2007年年度报告 |
| 基金简称：华夏优势 基金代码：000021 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 2007年年度报告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二○○八年三月二十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。 目 录 一、基金简介 1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3 （一）主要财务指标 3 （二）基金净值表现及收益分配情况 3 三、管理人报告 5 四、托管人报告 10 五、审计报告 11 六、财务会计报告 12 （一）基金会计报表 12 （二）会计报表附注 15 七、投资组合报告 35 （一）报告期末基金资产组合情况 35 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 35 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 36 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 38 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 40 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 40 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 40 （八）报告期末及报告期内权证明细 40 （九）投资组合报告附注 41 八、基金份额持有人户数和持有人结构 41 （一）持有人户数 41 （二）持有人结构 41 （三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 42 九、开放式基金份额变动 42 十、重大事件揭示 42 十一、备查文件目录 48 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：华夏优势增长股票型证券投资基金 基金简称：华夏优势 交易代码：000021 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年11月24日 报告期末基金份额总额：10,541,284,070.21份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 基金投资策略：本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以GARP模型为基础，结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析，精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时，考虑到我国股票市场的波动性，基金将主动进行资产配置，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 业绩比较基准：新华富时600指数收益率×80%＋新华雷曼中国全债指数收益率×20% 风险收益特征：本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金，属于较高风险、较高收益的品种。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码：100032 法定代表人：凌新源 信息披露负责人：廖为 客户服务电话：400-818-6666 传真：（010）88066511 国际互联网址：www.ChinaAMC.com 电子邮箱：service@chinaamc.com （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：（010）67595003 传真：（010）66275853 国际互联网址：www.ccb.com 电子邮箱：yindong.zh@ccb.cn （五）信息披露事宜 投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 （六）聘请的会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604 -1608室（邮编：200120） 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021） （七）注册登记机构 注册登记机构名称：华夏基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 主要财务指标 2007年 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 本期利润 13,218,113,479.33元 1,716,250,916.47元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 9,552,863,278.11元 148,014,770.81元 加权平均份额本期利润 1.3754元 0.1187元 期末可供分配利润 10,255,324,783.34元 155,941,763.37元 期末可供分配份额利润 0.9729元 0.0101元 期末基金资产净值 27,079,336,300.78元 17,209,079,910.00元 期末基金份额净值 2.569元 1.117元 加权平均净值利润率 75.88% 11.41% 本期份额净值增长率 153.66% 11.70% 份额累计净值增长率 183.34% 11.70% （二）基金净值表现及收益分配情况 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.39% 1.57% -3.85% 1.55% 3.46% 0.02% 过去六个月 52.10% 1.74% 30.48% 1.65% 21.62% 0.09% 过去一年 153.66% 2.03% 114.32% 1.85% 39.34% 0.18% 自基金合同生效起至今 183.34% 1.94% 154.07% 1.80% 29.27% 0.14% 2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变动情况 华夏优势增长股票型证券投资基金累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年11月24日至2007年12月31日） 注：（1）本基金合同于2006年11月24日生效，2006年12月18日开始办理申购、赎回 业务。 （2）按照华夏优势增长基金的基金合同规定，华夏优势增长基金按规定自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、(八)投资限制的有关约定。 3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图 华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同生效以来净值增长率 与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：本基金合同于2006年11月24日生效，因此2006年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。 4、自基金合同生效以来基金每年的收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 2007年 1.200元 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 - 合计 1.200元 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。 截至2007年12月31日，公司管理证券投资基金规模达到2481亿元，基金份额持有人户数超过1000万，是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着兴华、兴和2只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏全球、华夏行业14只开放式基金，以及创新封闭式基金华夏复兴、亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合和几十只企业年金组合，管理资产总规模超过2600亿元。 2、基金经理简介 张益驰先生，理学硕士。曾任平安证券有限公司研究所研究员。2002年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、兴科证券投资基金基金经理(2004年9月至2006年2月期间)、兴安证券投资基金基金经理（2005年8月至2006年2月期间）、兴华证券投资基金基金经理（2006年2月至2007年2月期间）、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（2006年8月至2008年1月）。现任华夏基金管理有限公司投资执行副总监，华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理（2006年11月起任职）。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 截至2007年12月31日，本基金份额净值为2.569元，本报告期份额净值增长率为153.66%，同期业绩比较基准增长率为114.32%。 2、行情回顾及运作分析 2007年，中国股市整体表现为单边牛市。除了延续股改和股权激励使流通股东、上市公司管理层和原非流通股东三方利益趋于一致、业绩增速超出预期这些原有的牛市驱动因素外，我们认为2007年市场进一步走强的主要原因还是流动性过剩所致。股市赚钱效应进一步促使金融脱媒，银行资金不断涌入股市，进而使市场估值不断抬高。 从2007年行业具体表现来看，周期行业表现抢眼，如产品价格不断上涨、行业处于高景气的煤炭、有色、化纤行业以及对人民币升值敏感的航空行业，这都充分体现了牛市中高贝塔值行业的优势。 2007年初，本基金遭遇了大规模赎回，操作上比较被动。年中，基金赎回减少，为基金提供了较好的调仓机会。全年来看，本基金的超额收益主要来自于对钢铁、有色以及航空、海运行业投资机会的把握。 3、市场展望和投资策略 展望2008年，市场面临的不确定性进一步加大：（1）外部经济体增速明显放缓增加了国内经济出口部门增长的不确定性；（2）国内从紧的宏观调控政策对市场的影响以及是否会因为超调而适当放松也存在不确定性；（3）预计2008年股票的供给将大幅增加，除了在目前估值情况下，大公司IPO和再融资增加外，“大小非”的解禁也将进一步增加股票的供给。 因此，我们认为2008年中国的证券市场将有可能呈现为宽幅振荡的特征，投资机会更多地体现为局部性和结构性的机会。这在一定程度上将加大了规模较大基金的操作难度。针对这种行情特征，本基金将采取将仓位控制在较低的水平，主要通过精选个股来获取超额收益的策略。 具体而言，2008年我们将重点关注以下三个方面的投资机会：（1）全球农产品牛市带来的机会。国际油价的上涨催生了对新能源的迫切需求，而农产品的能源化必将使农产品的供求形势更加紧张，全球农产品价格将持续上涨；（2）节能减排已成国策，由此，强制、加快淘汰高能耗、高污染的落后产能将使高耗能行业的产能供给受限，同时也会在一定程度上改变行业格局，行业利润进一步向龙头公司集中；（3）未来一年，我们预期新一届政府将进一步加大对铁路、电信以及航空行业的改革力度。通过改革后，相关龙头企业的利润率将得到进一步提升。此外，伴随此类行业改革产生的大量资本开支也将给相关设备供应商带来较大投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏优势增长基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 （四）内部监察报告 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面： 1、对业务部门进行了相关法律培训。 2、进一步完善了有关合同审查的制度。 3、制定了员工投资证券投资基金等有关制度。 4、加强了对投资人员的监察监督，制定并落实了关于防范投资人员道德风险的有关措施。 5、完成了对投资、营销等业务的专项稽核。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 （五）为投资人提供的服务 2007年，华夏基金凭借自身强大的投研实力，旗下基金取得了突出业绩，全年为投资者创造收益达到890亿元。 ● 根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2007年底，在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中，排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。 ● 2007年全部主动型股票基金收益排行榜中，前20名华夏基金占4席（来源于wind资讯）。 ● 华夏基金旗下2007年净值增长率超过150％的基金有4只，所有合同生效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100％。 2007年，华夏基金继续加大软硬件投入，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。 ● 获得客户联络中心标准体系五星级认证，成为基金行业唯一通过此权威认证的企业。 ● 搭建稳定客服团队，建立有效培训流程，提高人员服务水平。 ● 采取多种手段，全面提高服务质量：1、加大呼叫中心硬件投入，扩充服务人员；2、通过网站热点问题、服务提示等方式，提高信息服务质量；3、根据客户需求，每季度为持有人寄送基金运作回顾、客户服务问答等服务材料，加强与持有人的信息沟通。 ● 新增服务手段。2007年，华夏基金增加了自助电话服务项目，推出电子对账单、个性化净值短信等新服务项目，丰富服务内容。 ● 提高网上交易服务能力。增加网上交易支付渠道，目前网上交易支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等多种银行卡支付；不断优化网上交易操作流程，提高客户体验。 为树立理性的基金投资理念，增进与投资人之间的交流，2007年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入： ● 在网站开辟投资者教育专区，制作专题页面，并开展“我的基金理财故事”有奖征文活动。 ● 与各大媒体合作开展“投资人走进华夏基金”等客户交流活动。 ● 编辑出版50万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》，免费发放给投资者阅读，在26家都市报及全国性财经报开设“投资者教育专栏”。 ● 举办投资者教育系列活动“华夏基金理财大讲堂”及“华夏理财365”活动，持续进行基金理财知识的宣讲。 ● 举办中秋团拜暨投资者教育报告会，在传递中秋祝福的同时，与广大投资人交流并分享国内外资本市场的发展情况及投资机会。 ● 参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂，发放投资者教育书籍，并与到场投资人展开充分互动，提供一对一的理财服务。 ● 召开了以“携手华夏，相约2008”为主题的投资策略年会，就2008年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。 2007年，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项： ● 2007年1月，在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中，华夏基金获“2006年度十大金牛基金公司奖”。 ● 2007年1月26日，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。 ● 2007年1月27日，公司获得由和讯网评选出的“2006年度中国十大品牌基金公司奖”和“2006年度中国基金业杰出创新奖”。 ● 2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了“亚洲地区最佳客户服务奖”及“中国最佳社会服务奖”。 ● 2007年4月，在《上海证券报》主办的“第四届中国最佳基金公司评选”活动中，成为唯一一家荣获“中国最佳基金公司TOP大奖”的基金管理公司。 ● 2007年5月，在《证券时报》2006年度明星基金评选中获得“明星基金管理公司奖”。 ● 2007年8月,在《中国证券报》评选的“2006年度投资者关系管理表现最佳单项奖”中，华夏基金获得“最佳机构投资人奖”。 ● 2007年10月，华夏基金获得由《第一财经日报》评选的“金融品牌价值十佳基金公司奖”。 ● 2007年10月，华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届“中国优秀财经证券网站”评选活动中荣获“中国最佳基金网站奖”。 ● 2007年12月，华夏基金在搜狐主办的“2007年度搜狐理财网络调查暨年底调查”活动中荣获“2007年最有影响力基金品牌奖”、“2007最有影响力基金投资者教育奖”和“2007年最受欢迎基金新产品奖”三个奖项。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》和《华夏优势增长股票型证券投资基金托管协议》，托管华夏优势增长股票型证券投资基金（以下简称“华夏优势增长基金”）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在华夏优势增长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华夏基金管理有限公司在华夏优势增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由华夏优势增长基金管理人－华夏基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、审计报告 普华永道中天审字(2008)第20329号 华夏优势增长股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“华夏优势增长基金”)的财务报表，包括2006年12月31日和2007年12月31日的资产负债表、2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏优势增长基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： 1?￠ 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 2?￠ 选择和运用恰当的会计政策； 3、作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏优势增长基金2006年12月31日和2007年12月31日的财务状况以及2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 许康玮 会计师事务所有限公司 注册会计师 单峰 中国 ? 上海市 2008年3月21日 六、财务会计报告 （一）基金会计报表 华夏优势增长股票型证券投资基金 资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年12月31日 2006年12月31日 附注 资产 银行存款 173,282,151.95 5,663,503,348.04 结算备付金 1,621,537,255.24 51,670,294.90 存出保证金 a 8,901,602.21 - 交易性金融资产 b 21,870,859,676.90 11,847,537,192.85 其中：股票投资 20,488,364,062.07 10,894,480,040.68 债券投资 1,382,495,614.83 953,057,152.17 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 c 4,130,431.91 - 买入返售金融资产 3,437,554,476.63 19,600,000.00 应收证券清算款 21,725,478.34 41,258,800.00 应收利息 d 14,252,084.64 6,853,314.34 应收股利 - - 应收申购款 92,753,192.91 65,804,048.95 其他资产 - 20,000.00 资产总计 27,244,996,350.73 17,696,246,999.08 负债及所有者权益 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 392,963,005.42 应付赎回款 89,804,356.83 61,865,729.82 应付管理人报酬 31,742,052.16 19,364,291.51 应付托管费 5,290,342.06 3,227,381.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 e 37,634,843.47 8,763,521.07 应交税费 - - 应付利息 f - - 应付利润 - - 其他负债 g 1,188,455.43 983,159.34 负债合计 165,660,049.95 487,167,089.08 所有者权益： - - 实收基金 h 10,541,284,070.21 15,403,904,217.85 未分配利润 16,538,052,230.57 1,805,175,692.15 所有者权益合计 27,079,336,300.78 17,209,079,910.00 (2007年末每份基金份额净值：2.569元) (2006年末每份基金份额净值：1.117元) 负债及所有者权益总计 27,244,996,350.73 17,696,246,999.08 华夏优势增长股票型证券投资基金 利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 一、收入 1.利息收入（合计） 54,540,327.37 10,290,756.50 其中：存款利息收入 19,387,242.88 6,872,686.91 债券利息收入 18,114,694.31 1,882,614.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17,038,390.18 1,535,454.83 2.投资收益（合计） 10,039,809,388.51 186,486,759.08 其中：股票投资收益 i 9,843,970,563.25 145,328,066.32 债券投资收益 j 23,662,560.60 5,547,406.98 ☆ 资产支持证券投资收益 - - - - ☆ 衍生工具收益 k 107,388,401.89 35,206,296.13 k 107,388,401.89 35,206,296.13 ☆ 股利收益 64,787,862.77 404,989.65 64,787,862.77 404,989.65 3.公允价值变动收益 l 3,665,250,201.22 1,568,236,145.66 4.其他收入 m 28,242,994.52 372,457.85 收入合计 13,787,842,911.62 1,765,386,119.09 二、费用 1.管理人报酬 (261,072,000.77) (22,842,643.80) 2.托管费 (43,512,000.10) (3,807,107.31) 3.销售服务费 - - 4.交易费用 n (251,075,321.58) (22,167,233.65) 5.利息支出 (13,824,458.86) (306,652.16) 其中：卖出回购金融资产支出 (13,824,458.86) (306,652.16) 7.其他费用 o (245,650.98) (11,565.70) 费用合计 (569,729,432.29) (49,135,202.62) 三、利润总额 13,218,113,479.33 1,716,250,916.47 华夏优势增长股票型证券投资基金 所有者权益(基金净值)变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年度 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 15,403,904,217.85 1,805,175,692.15 17,209,079,910.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额) - 13,218,113,479.33 13,218,113,479.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (4,862,620,147.64) 2,885,138,528.89 (1,977,481,618.75) 其中：1、基金申购 10,253,490,465.55 10,362,778,696.58 20,616,269,162.13 2、基金赎回 (15,116,110,613.19) (7,477,640,167.69) (22,593,750,780.88) 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (1,370,375,469.80) (1,370,375,469.80) 五、期末所有者权益(基金净值) 10,541,284,070.21 16,538,052,230.57 27,079,336,300.78 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 14,102,025,101.39 - 14,102,025,101.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额) - 1,716,250,916.47 1,716,250,916.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,301,879,116.46 88,924,775.68 1,390,803,892.14 其中：1、基金申购 1,496,540,679.50 104,225,119.03 1,600,765,798.53 2、基金赎回 (194,661,563.04) (15,300,343.35) (209,961,906.39) 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 15,403,904,217.85 1,805,175,692.15 17,209,079,910.00 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 （二）会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第233号《关于同意华夏优势增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集14,101,845,040.96元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京(验)报字(06)第020号予以验证。经向中国证监会备案，《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》于2006年11月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,102,025,101.39份基金份额，其中认购资金利息折合180,060.43份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金股票投资比例范围为60-95%，权证投资比例范围为0-3%；债券投资比例范围为0-40%，资产支持证券投资比例范围为0-20%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：新华富时600指数收益率×80%＋新华雷曼中国全债指数收益率×20%。 2、财务报表的编制基础 本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。 在编制本财务报表时，2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括：涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。 ☆ 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净收益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及利润总额的金额调节过程列示如下： 2006年11月24日 (基金合同生效日)至 2006年12月31日 止期间净损益 2006年12月31日 所有者权益 按原会计准则和制度列报的金额 148,014,770.81 17,209,079,910.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,568,236,145.66 - 按企业会计准则列报的金额 1,716,250,916.47 17,209,079,910.00 2007年1月1日至 2007年6月30日 止期间净损益 2007年6月30日 所有者权益 按原会计准则和制度列报的金额 5,543,393,154.95 13,102,901,582.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,277,284,991.39 - 按企业会计准则列报的金额 6,820,678,146.34 13,102,901,582.50 3、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2006年12月31日和2007年12月31日的财务状况以及2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4、重要会计政策和会计估计 （1）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日。 （2）记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 （3）金融资产和金融负债的分类及抵消 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 （4）基金资产的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下： ①股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 ②债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 ③权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 ④如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 （5）证券投资基金成本计价方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i)股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii) 债券投资 2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。 自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，按附注4(5)①(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii)权证投资 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 ②贷款和应收款项 2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 ③其他金融负债 2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 （6）收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 （7）费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 （8）实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 （9）损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 （10）基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 5、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7、重大关联方关系及关联方交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 北京证券有限责任公司(“北京证券”)① 基金管理人的原股东 西南证券有限责任公司(“西南证券”)② 基金管理人的原股东、基金销售机构 中国科技证券有限责任公司(“中国科技证券”)② 基金管理人的原股东 中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 注：①根据华夏基金管理有限公司于2007年8月25日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)119号文批准，公司股东北京证券将其持有的华夏基金管理有限公司20%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资60.725%)、西南证券(出资35.725%)和中国科技证券(出资3.55%)。 ②根据华夏基金管理有限公司于2007年12月29日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)249号文批准，公司股东西南证券将其持有的华夏基金管理有限公司35.725%股权转让给中信证券，中国科技证券将其持有的华夏基金管理有限公司3.55%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资100%)。 （2）华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下： 持股单位 权益比例 中信证券股份有限公司 100％ 合计 100％ 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （3）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2007年度 关联方名称 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金 成交量 占全年成交量的比例 成交量 占全年成交量的比例 成交量 占全年成交量的比例 成交量 占全年成交量的比例 佣金 占全年佣金总量的比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 中信证券 5,552,326,137.16 7.08% - - - - - - 4,552,899.15 7.18% 西南证券 4,450,503,758.34 5.67% - - 79,727,370.15 54.81% - - 3,570,707.95 5.63% 中信建投证券 2,760,528,491.23 3.52% - - 52,713,098.62 36.24% 1,122,800,000.00 14.86% 2,259,493.19 3.56% 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 关联方名称 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金 成交量 占全年成交量的比例 成交量 占全年成交量的比例 成交量 占全年成交量的比例 成交量 占全年成交量的比例 佣金 占全年佣金总量的比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 中信证券 2,545,915,007.97 23.51% - - - - 1,547,800,000.00 75.58% 2,081,387.78 23.75% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 （4）基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬261,072,000.77元(2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间：22,842,643.80元)。 （5）基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费43,512,000.10元(2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间：3,807,107.31元)。 （6）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为173,282,151.95元(2006年：5,663,503,348.04元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为18,395,298.56元(2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间：6,804,879.88元)。 （7）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 2007年度 关联方名称 买卖债券 本期交易量 回购交易 本期交易量 回购利息收入 回购利息支出 中国建设银行股份有限公司 302,097,527.48 2,294,000,000.00 - 3,022,349.15 中信建投证券 119,947,369.86 35,000,000.00 6,904.11 - 合计 422,044,897.34 2,329,000,000.00 6,904.11 3,022,349.15 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 关联方名称 买卖债券 本期交易量 回购交易 本期交易量 回购利息收入 回购利息支出 中信建投证券 119,888,986.30 356,600,000.00 89,899.18 - 合计 119,888,986.30 356,600,000.00 89,899.18 - （8）关联方持有的基金份额 2007年12月31日 关联方名称 基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份) 本期卖出份额(份) 华夏基金管理有限公司 1,019,037.57 0.01% 1,019,037.57 - 合计 1,019,037.57 0.01% 1,019,037.57 - 注：本基金管理人在本报告期经代销机构购入本基金，适用费率1.20%。 本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期期末及2006年年末未持有基金份额，本基金管理人在2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间未持有基金份额。 8、基金会计报表重要项目说明 a、存出保证金 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 深圳结算保证金 8,901,602.21 - 权证交易保证金 - - 合计 8,901,602.21 - b、交易性金融资产 项目 2007年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票投资 15,269,710,611.93 20,488,364,062.07 5,218,653,450.14 债券投资 交易所市场 286,567,347.16 302,635,614.83 16,068,267.67 银行间市场 1,081,280,000.00 1,079,860,000.00 (1,420,000.00) 合计 1,367,847,347.16 1,382,495,614.83 14,648,267.67 资产支持证券投资 - - - 合计 16,637,557,959.09 21,870,859,676.90 5,233,301,717.81 项目 2006年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票投资 9,326,243,895.02 10,894,480,040.68 1,568,236,145.66 债券投资 交易所市场 - - - 银行间市场 953,057,152.17 953,057,152.17 - 合计 953,057,152.17 953,057,152.17 - 资产支持证券投资 - - - 合计 10,279,301,047.19 11,847,537,192.85 1,568,236,145.66 c、衍生金融资产 项目 2007年12月31日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 3,945,802.84 4,130,431.91 184,629.07 项目 2006年12月31日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 - - - d、应收利息 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 应收债券利息 12,168,621.70 5,138,021.97 应收买入返售证券利息 905,761.25 39,092.56 应收银行存款利息 874,438.03 1,650,611.80 应收结算备付金利息 298,660.98 25,588.01 应收申购款利息 4,602.68 - 合计 14,252,084.64 6,853,314.34 e、应付交易费用 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 应付交易所交易佣金① 37,624,012.54 8,763,521.07 应付银行间市场交易费用 10,830.93 - 合计 37,634,843.47 8,763,521.07 注：①应付交易所交易佣金明细如下： 券商名称 2007年12月31日 2006年12月31日 安信证券股份有限公司 8,285,418.15 - 申银万国证券股份有限公司 5,555,298.59 1,763,191.76 北京高华证券有限责任公司 5,540,718.66 - 太平洋证券股份有限公司 4,197,482.54 2,329,103.21 中国银河证券股份有限公司 3,801,180.66 2,109,695.98 西南证券有限责任公司 3,558,707.95 - 广发证券股份有限公司 3,056,266.27 375,445.46 中国国际金融有限公司 1,608,628.87 - 国联证券有限责任公司 1,330,207.36 - 中信建投证券有限责任公司 597,406.61 - 国泰君安证券股份有限公司 92,696.88 104,696.88 中信证券股份有限公司 - 2,081,387.78 合计 37,624,012.54 8,763,521.07 f、应付利息 本报告期及上报告期末，本基金均无应付利息余额。 g、其他负债 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 应付券商席位保证金 750,000.00 750,000.00 应付赎回费 338,455.43 233,159.34 预提费用 100,000.00 - 合计 1,188,455.43 983,159.34 h、实收基金 项目 基金份额（份） 基金面值 2006年12月31日 15,403,904,217.85 15,403,904,217.85 本期申购 10,253,490,465.55 10,253,490,465.55 其中：红利再投资 366,275,661.85 366,275,661.85 本期赎回 (15,116,110,613.19) (15,116,110,613.19) 2007年12月31日 10,541,284,070.21 10,541,284,070.21 i、股票投资收益 项目 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 卖出股票成交总额 41,612,900,483.67 951,484,402.50 减：卖出股票成本总额 (31,768,929,920.42) (806,156,336.18) 股票投资收益 9,843,970,563.25 145,328,066.32 注：本基金于本报告期及2006年11月24日（基金合同生效日）至2006年12月31日止期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 j、债券投资收益 项目 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 卖出及到期兑付债券结算金额 3,107,391,190.46 554,300,616.08 减：应收利息总额 (51,706,714.10) (7,082,166.86) 减：卖出及到期兑付债券成本总额 (3,032,021,915.76) (541,671,042.24) 债券投资收益 23,662,560.60 5,547,406.98 k、衍生工具收益 项目 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 卖出权证成交金额 145,461,353.28 58,618,945.13 减：卖出权证成本总额 (38,072,951.39) (23,412,649.00) 衍生工具收益 107,388,401.89 35,206,296.13 l、公允价值变动收益 项目 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 交易性金融资产 --股票投资 3,650,417,304.48 1,568,236,145.66 --债券投资 14,648,267.67 - --资产支持证券投资 - - 衍生工具 --权证投资 184,629.07 - 交易性金融负债 - - 合计 3,665,250,201.22 1,568,236,145.66 m、其他收入 项目 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 赎回基金补偿收入① 28,242,994.52 262,457.85 债券认购手续费返还 - 110,000.00 合计 28,242,994.52 372,457.85 注①：根据《华夏基金管理有限公司关于修定旗下开放式基金基金合同的公告》，自2004年10月15日起，赎回费由赎回人承担，其中须依法扣除不低于所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。 n、交易费用 项目 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 交易所交易费用 251,020,795.52 22,167,233.65 银行间交易费用 54,526.06 - 合计 251,075,321.58 22,167,233.65 o、其他费用 项目 2007年度 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 审计费用 100,000.00 - 信息披露费 80,000.00 - 银行费用 60,250.98 10,165.70 银行间债券账户维护费 4,500.00 - 其他 900.00 1,400.00 合计 245,650.98 11,565.70 9、利润分配 本基金2007年度收益分配情况如下表： 2007年度 登记日 分红率 现金 形式发放 再投资 形式发放 发放红利 合计 第一次分红 2007-1-23 每10份基金份额0.30元 342,118,806.61 119,155,859.44 461,274,666.05 第二次分红 2007-3-13 每10份基金份额0.90元 593,809,627.97 315,291,175.78 909,100,803.75 合计 每10份基金份额1.20元 935,928,434.58 434,447,035.22 1,370,375,469.80 2006年11月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间，本基金无收益分配事项。 10、流通受限制不能自由转让的基金资产 （1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券 序号 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 股票 1 601390 中国中铁 2007-11-23 2008-3-3 新发流通受限 4.80 11.49 14,461,032 69,412,953.60 166,157,257.68 2 601088 中国神华 2007-9-27 2008-1-9 新发流通受限 36.99 65.61 2,510,806 92,874,713.94 164,733,981.66 3 601601 中国太保 2007-12-18 2008-3-26 新发流通受限 30.00 49.45 2,570,940 77,128,200.00 127,132,983.00 4 601918 国投新集 2007-12-7 2008-3-20 新发流通受限 5.88 15.92 445,632 2,620,316.16 7,094,461.44 5 002202 金风科技 2007-12-18 2008-3-26 新发流通受限 36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70 6 002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-3-7 新发流通受限 21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91 7 002183 怡亚通 2007-11-2 2008-2-13 新发流通受限 24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20 8 002180 万力达 2007-10-31 2008-2-13 新发流通受限 13.88 34.39 31,372 435,443.36 1,078,883.08 9 002186 全聚德 2007-11-7 2008-2-20 新发流通受限 11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77 10 002182 云海金属 2007-11-2 2008-2-13 新发流通受限 10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08 11 002187 广百股份 2007-11-12 2008-2-22 新发流通受限 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41 12 002179 中航光电 2007-10-22 2008-2-1 新发流通受限 16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10 13 002185 华天科技 2007-11-8 2008-2-20 新发流通受限 10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68 14 002177 御银股份 2007-10-24 2008-2-1 新发流通受限 13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00 15 002184 海得控制 2007-11-7 2008-2-18 新发流通受限 12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52 16 002189 利达光电 2007-11-19 2008-3-3 新发流通受限 5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00 17 002193 山东如意 2007-11-28 2008-3-7 新发流通受限 13.07 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40 18 002181 粤传媒 2007-11-7 2008-2-18 新发流通受限 7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28 19 002201 九鼎新材 2007-12-13 2008-3-26 新发流通受限 10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12 20 002190 成飞集成 2007-11-19 2008-3-3 新发流通受限 9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68 21 002178 延华智能 2007-10-24 2008-2-1 新发流通受限 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80 22 002199 东晶电子 2007-12-12 2008-3-21 新发流通受限 8.80 25.50 9,645 84,876.00 245,947.50 23 002188 新嘉联 2007-11-12 2008-2-22 新发流通受限 10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80 24 002195 海隆软件 2007-12-4 2008-3-12 新发流通受限 10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56 25 000690 宝新能源 2006-12-28 2008-1-2 非公开发行流通受限 4.75 24.00 9,320,000 44,270,000.00 223,680,000.00 26 600736 苏州高新 2007-10-26 2008-10-23 非公开发行流通受限 16.10 14.61 7,310,000 117,691,000.00 106,799,100.00 27 600383 金地集团 2007-7-9 2008-7-4 非公开发行流通受限 26.00 33.40 2,986,000 77,636,000.00 99,732,400.00 ☆ 28 600963 岳阳纸业 2007-3-26 2008-3-24 非公开发行流通受限 11.10 23.91 3,300,000 36,630,000.00 78,903,000.00 29 600208 新湖中宝 2007-9-5 2008-9-4 非公开发行流通受限 16.06 15.97 4,555,911 73,167,930.66 72,757,898.67 30 000402 金融街 2007-1-24 2008-1-30 非公开发行流通受限 10.50 27.00 2,310,000 24,255,000.00 62,370,000.00 31 600782 新钢股份 2007-12-5 2008-12-3 非公开发行流通受限 10.00 10.57 5,000,000 50,000,000.00 52,850,000.00 32 600831 广电网络 2007-1-22 2008-1-18 非公开发行流通受限 12.98 33.85 1,310,000 17,003,800.00 44,343,500.00 33 600673 阳之光 2007-12-26 2008-12-24 非公开发行流通受限 17.50 17.68 1,606,665 28,116,637.50 28,405,837.20 34 600159 大龙地产 2007-11-8 2008-11-8 非公开发行流通受限 8.00 8.81 2,000,000 16,000,000.00 17,620,000.00 35 000860 顺鑫农业 2007-9-20 2008-9-22 非公开发行流通受限 12.50 13.97 591,041 7,388,012.50 8,256,842.77 债券 1 126008 08上汽债 2007-12-24 2008-1-8 网下中签 68.75 71.80 126,280 8,682,197.16 9,066,904.00 权证 1 580016 上汽CWB1 2007-12-24 2008-1-8 网下中签 8.68 9.0857 454,608 3,945,802.84 4,130,431.91 合 计 752,734,041.98 1,292,243,403.92 （2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票 序号 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 1 600331 宏达股份 2007-9-27 非公开发行认购资产 80.20 - - 3,733,769 195,234,625.64 299,448,273.80 合计 195,234,625.64 299,448,273.80 （3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券 截至2007年12月31日止，本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 （4）估值方法 报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。 12、资产负债表日后事项 资产负债表日后，本基金未有与财务报表有关的事项需要披露。 13、风险管理 （1）风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为主导的，由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 （2）信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 （3）流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注10中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 （4）市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险和利率风险。 ①市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例范围为60-95%，权证投资比例范围为0-3%；债券投资比例范围为0-40%，资产支持证券投资比例范围为0-20%；现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 -股票投资 20,488,364,062.07 75.66% 10,894,480,040.68 63.31% -债券投资 1,382,495,614.83 5.11% 953,057,152.17 5.54% 衍生金融资产 4,130,431.91 0.02% - - 合计 21,874,990,108.81 80.78% 11,847,537,192.85 68.84% 本基金以新华富时600指数为基础衡量市场价格风险。于2007年12月31日，若新华富时600指数的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约10.36亿元(2006年12月31日：5.32亿元)；反之，若新华富时600指数的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约10.36亿元(2006年12月31日：5.32亿元)。 ②利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 173,282,151.95 - - - 173,282,151.95 结算备付金 1,621,537,255.24 - - - 1,621,537,255.24 存出保证金 - - - 8,901,602.21 8,901,602.21 交易性金融资产 1,329,005,000.00 44,423,710.83 9,066,904.00 20,488,364,062.07 21,870,859,676.90 衍生金融资产 - - - 4,130,431.91 4,130,431.91 买入返售金融资产 - - - 3,437,554,476.63 3,437,554,476.63 应收证券清算款 - - - 21,725,478.34 21,725,478.34 应收利息 - - - 14,252,084.64 14,252,084.64 应收申购款 - - - 92,753,192.91 92,753,192.91 资产总计 3,123,824,407.19 44,423,710.83 9,066,904.00 24,067,681,328.71 27,244,996,350.73 负债 应付赎回款 - - - 89,804,356.83 89,804,356.83 应付管理人报酬 - - - 31,742,052.16 31,742,052.16 应付托管费 - - - 5,290,342.06 5,290,342.06 应付交易费用 - - - 37,634,843.47 37,634,843.47 其他负债 - - - 1,188,455.43 1,188,455.43 负债总计 - - - 165,660,049.95 165,660,049.95 利率风险敞口 3,123,824,407.19 44,423,710.83 9,066,904.00 23,902,021,278.76 27,079,336,300.78 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,663,503,348.04 - - - 5,663,503,348.04 结算备付金 51,670,294.90 - - - 51,670,294.90 交易性金融资产 535,057,152.17 369,500,000.00 48,500,000.00 10,894,480,040.68 11,847,537,192.85 买入返售金融资产 19,600,000.00 - - - 19,600,000.00 应收证券清算款 - - - 41,258,800.00 41,258,800.00 应收利息 - - - 6,853,314.34 6,853,314.34 应收申购款 - - - 65,804,048.95 65,804,048.95 其他资产 20,000.00 20,000.00 资产总计 6,269,830,795.11 369,500,000.00 48,500,000.00 11,008,416,203.97 17,696,246,999.08 负债 应付证券清算款 - - - 392,963,005.42 392,963,005.42 应付赎回款 - - - 61,865,729.82 61,865,729.82 应付管理人报酬 - - - 19,364,291.51 19,364,291.51 应付托管费 - - - 3,227,381.92 3,227,381.92 应付交易费用 - - - 8,763,521.07 8,763,521.07 其他负债 - - - 983,159.34 983,159.34 负债总计 - - - 487,167,089.08 487,167,089.08 利率风险敞口 6,269,830,795.11 369,500,000.00 48,500,000.00 10,521,249,114.89 17,209,079,910.00 于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.11%(2006年12月31日：5.54%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 金额（元） 占总资产比例 股票 20,488,364,062.07 75.20% 债券 1,382,495,614.83 5.07% 权证 4,130,431.91 0.02% 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 1,794,819,407.19 6.59% 其他资产 3,575,186,834.73 13.12% 合计 27,244,996,350.73 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 123,997,166.89 0.46% B 采掘业 1,682,261,840.66 6.21% C 制造业 8,845,901,334.34 32.67% C0 其中：食品、饮料 1,548,822,806.05 5.72% C1 纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.00% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 78,903,000.00 0.29% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,665,041,854.48 6.15% C5 电子 2,357,715.08 0.01% C6 金属、非金属 3,113,137,363.54 11.50% C7 机械、设备、仪表 2,107,342,455.33 7.78% C8 医药、生物制品 211,863,875.45 0.78% C99 其他制造业 118,069,704.01 0.44% D 电力、煤气及水的生产和供应业 604,679,391.94 2.23% E 建筑业 171,668,436.18 0.63% F 交通运输、仓储业 2,253,449,333.40 8.32% G 信息技术业 180,830,161.43 0.67% H 批发和零售贸易 834,521,971.71 3.08% I 金融、保险业 3,840,875,280.35 14.18% J 房地产业 1,875,079,607.38 6.92% K 社会服务业 2,921,198.77 0.01% L 传播与文化产业 44,674,892.28 0.16% M 综合类 27,503,446.74 0.10% 合计 20,488,364,062.07 75.66% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 601398 工商银行 160,000,000 1,300,800,000.00 4.80% 2 600036 招商银行 27,465,305 1,088,450,037.15 4.02% 3 000002 万 科Ａ 32,177,970 928,012,654.80 3.43% 4 002024 苏宁电器 11,602,958 833,672,532.30 3.08% 5 000568 泸州老窖 10,850,000 797,475,000.00 2.94% 6 600029 南方航空 25,939,664 724,754,212.16 2.68% 7 601318 中国平安 6,816,658 723,247,413.80 2.67% 8 000898 鞍钢股份 22,024,265 664,692,317.70 2.45% 9 600000 浦发银行 11,387,213 601,244,846.40 2.22% 10 601919 中国远洋 12,529,950 534,527,667.00 1.97% 11 600585 海螺水泥 7,000,000 509,740,000.00 1.88% 12 000024 招商地产 8,314,800 492,236,160.00 1.82% 13 000983 西山煤电 7,730,890 490,679,588.30 1.81% 14 600547 山东黄金 2,839,910 479,916,390.90 1.77% 15 000157 中联重科 8,057,322 462,893,148.90 1.71% 16 000960 锡业股份 7,000,567 462,457,456.02 1.71% 17 600195 中牧股份 12,137,001 398,943,222.87 1.47% 18 600596 新安股份 5,836,712 391,818,476.56 1.45% 19 600307 酒钢宏兴 13,620,933 385,199,985.24 1.42% 20 600900 长江电力 19,184,450 373,904,930.50 1.38% 21 601699 潞安环能 4,993,644 358,393,829.88 1.32% 22 601006 大秦铁路 13,905,437 356,257,295.94 1.32% 23 600026 中海发展 8,756,365 324,160,632.30 1.20% 24 600786 东方锅炉 3,796,178 320,587,232.10 1.18% 25 600005 武钢股份 15,871,507 312,668,687.90 1.15% 26 600331 宏达股份 3,733,769 299,448,273.80 1.11% 27 601111 中国国航 10,730,000 294,431,200.00 1.09% 28 600150 中国船舶 1,092,574 272,859,430.76 1.01% 29 000755 山西三维 7,131,953 270,871,574.94 1.00% 30 000709 唐钢股份 10,633,713 265,630,150.74 0.98% 31 600761 安徽合力 6,000,000 224,940,000.00 0.83% 32 600600 青岛啤酒 5,721,660 223,945,772.40 0.83% 33 000690 宝新能源 9,320,000 223,680,000.00 0.83% 34 600875 东方电气 2,217,110 197,322,790.00 0.73% 35 600801 华新水泥 5,282,477 191,331,316.94 0.71% 36 000933 神火股份 3,603,556 188,538,049.92 0.70% 37 600325 华发股份 5,092,558 185,929,292.58 0.69% 38 600973 宝胜股份 4,887,897 178,505,998.44 0.66% 39 601390 中国中铁 14,940,682 171,668,436.18 0.63% 40 601088 中国神华 2,510,806 164,733,981.66 0.61% 41 600067 冠城大通 8,043,550 164,249,291.00 0.61% 42 000792 盐湖钾肥 1,931,815 150,449,752.20 0.56% 43 000826 合加资源 7,702,438 142,572,127.38 0.53% 44 600627 上电股份 1,879,009 130,384,434.51 0.48% 45 601601 中国太保 2,570,940 127,132,983.00 0.47% 46 600216 浙江医药 6,505,661 126,209,823.40 0.47% 47 600111 包钢稀土 2,414,100 117,759,798.00 0.43% 48 002018 华星化工 3,587,098 115,863,265.40 0.43% 49 000972 新 中 基 6,531,621 115,740,324.12 0.43% 50 600423 柳化股份 4,053,675 108,476,343.00 0.40% 51 600736 苏州高新 7,310,000 106,799,100.00 0.39% 52 000581 威孚高科 5,574,044 104,290,363.24 0.39% 53 000707 双环科技 7,520,144 102,273,958.40 0.38% 54 600383 金地集团 2,986,000 99,732,400.00 0.37% 55 600737 中粮屯河 4,999,979 95,699,598.06 0.35% 56 600517 置信电气 1,680,480 94,980,729.60 0.35% 57 000650 ST 仁 和 4,729,655 85,654,052.05 0.32% 58 000683 远兴能源 4,101,876 83,268,082.80 0.31% 59 600963 岳阳纸业 3,300,000 78,9 |