| 华夏成长(160301)2007年半年度报告 |
| 基金简称：华夏成长 基金代码：000001 |
| 华夏成长证券投资基金 2007年半年度报告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二○○七年八月二十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 目 录 一、基金简介 1 二、主要财务指标和基金净值表现 2 （一）主要会计数据和财务指标 2 （二）基金净值表现 3 三、管理人报告 4 四、托管人报告 7 五、财务会计报告 8 （一）基金会计报表 8 （二）会计报表附注 10 六、投资组合报告 18 （一）报告期末基金资产组合情况 18 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 18 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 19 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 20 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 25 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 25 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 26 （八）投资组合报告附注 26 七、基金份额持有人户数和持有人结构 27 （一）报告期末基金份额持有人户数 27 （二）报告期末基金份额持有人结构 27 （三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 27 八、开放式基金份额变动 27 九、重大事件揭示 27 十、基金管理人简介 31 十一、备查文件目录 32 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：华夏成长证券投资基金 基金简称：华夏成长 基金代码：000001（前端收费模式）；000002（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2001年12月18日 报告期末基金份额总额：6,759,290,295.71份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。 基金投资策略：“追求成长性”和“研究创造价值”。 风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码：100032 法定代表人：凌新源 信息披露负责人：廖为 联系电话：（010）88066688 传真：（010）88066566 国际互联网址：www.ChinaAMC.com 电子邮箱：chinaamc@ChinaAMC.com （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：（010）67595104 传真：（010）66275853 国际互联网址：www.ccb.com 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露事宜 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ChinaAMC.com 基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 （六）其他有关资料 基金注册登记机构名称：华夏基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 2007年1月1日至2007年6月30日 基金本期净收益 2,828,536,604.00元 基金份额本期净收益 0.3340元 期末可供分配基金收益 1,986,505,158.56元 期末可供分配基金份额收益 0.2939元 期末基金资产净值 10,817,357,693.23元 期末基金份额净值 1.600元 基金加权平均净值收益率 26.20％ 本期基金份额净值增长率 66.89% 基金份额累计净值增长率 292.31% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.50% 2.24% - - - - 过去三个月 38.41% 1.96% - - - - 过去六个月 66.89% 2.05% - - - - 过去一年 126.90% 1.65% - - - - 过去三年 254.16% 1.29% - - - - 自基金合同生效日至今 292.31% 1.08% - - - - 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的 变动的比较 华夏成长证券投资基金累计份额净值增长率 历史走势图 （2001年12月18日至2007年6月30日） 注：１、本基金合同于2001年12月18日生效， 2002年1月30日开始办理申购、赎回 业务。 ２、本基金无业绩比较基准。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一，注册资本13800万元。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ETF基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得QDII业务资格的基金管理公司，并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。 截至2007年6月，华夏基金管理有限公司管理资产规模超过1400亿元人民币，管理着兴华、兴和、兴安3只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹12只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子基金、全国社保基金投资组合和多只企业年金。 2、基金经理简介 巩怀志先生，清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月起任职）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月起任职）。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，因基金规模变动或市场波动导致华夏成长基金于个别交易日债券投资组合合计市值占净值比低于20％、股票、债券投资合计市值占基金资产总值比低于80％、权证存量市值占当日资产净值比例超3%，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。 2、内部监察工作报告 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面： （1）对业务部门进行了相关法律培训； （2）进一步完善了有关合同审查的制度； （3）制定了员工投资证券投资基金的有关制度； （4）加强了对投资人员的检查监督。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至2007年6月30日，本基金份额净值为1.600元，本报告期份额净值增长率为66.89%，同期上证综指上涨42.80%，深圳成指上涨88.75%。 2、行情回顾及运作分析 2007年上半年宏观经济运行状况较大幅度超出市场预期，上半年国内生产总值106,768亿元，同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点，创12 年来最高增速。消费增长继续加速，贸易顺差继续扩大，物价明显走高，显示出宏观经济的增长仍然十分的强劲，景气高涨。 上半年，社会消费品零售总额42,044亿元，同比增长15.4%，继续加速；全社会固定资产投资54,168亿元，同比增长25.9%，增速比上年同期回落3.9个百分点；贸易顺差达1,125亿美元，比上年同期增加511亿美元；居民消费价格上涨3.2%。 2007年上半年股票市场体现为伴随间歇式快速调整的大幅上扬行情。宏观经济加速运行、上市公司业绩大幅超出预期、人民币持续升值态势对市场形成巨大推动。同时，流动性过剩、财富效应和偏低的实际利率促使储蓄资金迅速流入股市，股票市场总市值和证券投资基金规模均迅速增长。 上半年市场可以分为两个阶段：第一阶段巨大的赚钱效应促使资金不断流入股票市场，新进投资者同传统机构投资者的不同价值取向带来了市场的多元化特征，题材股、低价股、绩差股的股价涨幅巨大；第二阶段伴随印花税率的提高，流动性进一步收紧预期，市场投机行为逐步减弱，换手率迅速降低，前期在新增资金的推动下造成股价虚高的投机性个股在价值回归压力下迅速下跌，而具备业绩支撑的蓝筹类个股表现突出。从行业表现来看，纺织服装、电器器材、有色金属、批发零售行业表现突出，金融保险、信息技术、传播文化、食品饮料、电子类行业涨幅落后。 2007年上半年华夏成长基金保持了接近80％的高仓位水平，在2006年末超额配置食品、钢铁、商业、化工的基础上，基于行业发展态势和估值水平，在上涨过程中逐步降低了化工、食品等行业的配置比例；增加了房地产、商业、汽车、煤炭、黄金等行业的投资权重；同时对证券和钢铁行业进行了波段操作，取得较好的投资效果。基于宏观经济运行和经济周期的长期趋势判断，本期对有色、工程机械、重卡等短期内景气高涨的行业配置较低，对上半年投资收益形成一定负面影响。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2007年下半年，预计宏观经济将保持较快的增长速度，其中居民消费将继续加速增长，固定资产投资维持较高水平，贸易顺差增速小幅回落。稳中适度从紧的货币政策取向将对过剩的资金流动性形成一定影响，大型新股IPO和再融资将形成股票供给的较快增加。但人民币汇率持续上升，消费继续超预期增长，上市公司盈利快速增长的势头，资产注入和股权激励的不断实施以及2008年税改预期仍对A股市场形成实质的推动力。因此A股市场在经历一段时间较为充分的调整后，将在蓝筹股的业绩推动下重新步入上升行情。对于实质投资价值的把握、较好的行业配置、各行业运行趋势的跟踪将成为获取回报的关键。 华夏成长基金将继续坚守追求成长性的投资理念，基于企业的三种成长特征，采用自上而下与自下而上的投资组合构建方法，重点投资于估值合理、有效增长的上市公司，争取获得稳健回报。具体而言，将重点关注以下四类投资机会： 1、人民币升值带来的资产价值提升：房地产、银行、证券等 2、人均可支配收入提高带来的消费升级：商业、饮料、汽车、旅游、传媒、医药等 3、周期性行业趋势性机会：钢铁、煤炭等 4、主题性投资机会：资产注入、节能环保、奥运等 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏成长基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《华夏成长证券投资基金基金合同》和《华夏成长证券投资基金托管协议》，托管华夏成长证券投资基金（以下简称华夏成长基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在华夏成长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华夏基金管理有限公司在华夏成长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由华夏成长基金管理人－华夏基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 华夏成长证券投资基金 2007年6月30日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年6月30日 2006年12月31日 附注 资产 银行存款 7a 200,156,017.81 171,072,582.10 清算备付金 7b 34,461,077.74 9,306,308.66 交易保证金 7b 14,459,634.65 1,319,889.03 应收证券清算款 643,178,948.16 - 应收利息 7c 34,599,285.32 2,486,504.49 应收申购款 17,472,912.33 2,009,258.92 其他应收款 - 4,801,000.00 股票投资市值 8,145,554,154.41 1,807,598,355.08 其中：股票投资成本 5,820,502,399.55 1,222,082,626.24 债券投资市值 2,244,251,616.17 473,323,909.23 其中：债券投资成本 2,179,350,915.20 454,941,976.33 权证投资市值 253,575,637.84 29,367,829.85 其中：权证投资成本 106,702,626.46 - 资产总计 11,587,709,284.43 2,501,285,637.36 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 116,656,956.61 应付赎回款 59,530,318.82 17,731,690.91 应付赎回费 224,374.49 22,108.11 应付管理人报酬 13,586,876.88 2,863,656.21 应付托管费 2,264,479.51 477,276.01 应付佣金 7d 31,658,316.42 9,435,692.90 应付利息 493,125.42 66,600.00 卖出回购证券款 660,000,000.00 36,000,000.00 其他应付款 7e 2,432,935.45 2,188,588.65 预提费用 7f 161,164.21 85,000.00 负债合计 770,351,591.20 185,527,569.40 持有人权益 实收基金 7g 6,759,290,295.71 1,320,866,252.71 未实现利得 7h 2,071,562,238.96 455,375,277.04 未分配收益 1,986,505,158.56 539,516,538.21 持有人权益合计 10,817,357,693.23 2,315,758,067.96 (2007年6月30日每份基金份额净值：1.600元) (2006年末每份基金份额净值：1.753元) 负债及持有人权益总计 11,587,709,284.43 2,501,285,637.36 华夏成长证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 经营业绩表及收益分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 本期数 上年同期数 收入 股票差价收入 7i 2,726,160,155.86 700,884,556.59 债券差价收入 7j 58,824,661.53 6,474,103.04 权证差价收入 7k 86,025,392.05 26,043,973.06 债券利息收入 25,284,510.63 5,873,229.00 存款利息收入 3,476,037.06 544,237.12 股利收入 18,861,262.79 14,594,182.03 买入返售证券收入 - - 其他收入 7l 12,382,743.46 1,303,526.00 收入合计 2,931,014,763.38 755,717,806.84 费用 基金管理人报酬 (80,043,927.91) (15,789,928.96) 基金托管费 (13,340,654.68) (2,631,654.80) 卖出回购证券支出 (8,832,087.99) (642,506.13) 其他费用 7m (261,488.80) (232,073.63) 其中：信息披露费 (119,012.93) (148,767.52) 审计费用 (42,151.28) (49,588.57) 费用合计 (102,478,159.38) (19,296,163.52) 基金净收益 2,828,536,604.00 736,421,643.32 加：未实现估值增值变动数 1,903,559,975.62 283,535,579.41 基金经营业绩 4,732,096,579.62 1,019,957,222.73 本期基金净收益 2,828,536,604.00 736,421,643.32 加：期初累计基金净收益/(净损失) 539,516,538.21 (244,858,913.54) 本期申购基金份额的损益平准金 255,595,140.12 (878,393.37) 本期赎回基金份额的损益平准金 (550,917,140.24) (4,808,594.68) 可供分配基金净收益 3,072,731,142.09 485,875,741.73 减：本期已分配基金净收益 (1,086,225,983.53) (230,720,766.32) 期末未分配基金净收益 1,986,505,158.56 255,154,975.41 华夏成长证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 本期数 上年同期数 期初基金净值 2,315,758,067.96 2,030,420,200.72 本期经营活动 基金净收益 2,828,536,604.00 736,421,643.32 未实现估值增值变动数 1,903,559,975.62 283,535,579.41 经营活动产生的基金净值变动数 4,732,096,579.62 1,019,957,222.73 本期基金份额交易 基金申购款 14,757,516,032.46 351,311,190.73 ☆ 其中：分红再投资 563,037,041.86 110,373,377.15 563,037,041.86 110,373,377.15 基金赎回款 (9,901,787,003.28) (1,001,987,077.95) 基金份额交易产生的基金净值变动数 4,855,729,029.18 (650,675,887.22) 本期向基金持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (1,086,225,983.53) （230,720,766.32） 期末基金净值 10,817,357,693.23 2,168,980,769.91 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 1、基金基本情况 华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]第 49号《关于同意华夏成长证券投资基金设立的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华夏成长证券投资基金基金契约》(于2004年10月15日改为《华夏成长证券投资基金基金合同》)募集，并于2001年12月18日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,236,830,105.93元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2001)第109号验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏成长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票，该部分投资比例不低于本基金股票资产的80%。 2、会计报表编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《华夏成长证券投资基金基金合同》及适用于基金行业实务操作的会计政策编制。 3、主要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： 营业税 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 所得税 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。 基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2005年6月13日起基金从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。 印花税 自2005年6月13日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。 5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6、重大关联方关系及关联方交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 西南证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 北京证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东 北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的原股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本报告期及上年同期本基金未通过关联方席位进行证券交易。 （3）基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金管理人报酬80,043,927.91元(上年同期：15,789,928.96元)。 （4）基金托管费 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金托管费13,340,654.68元(上年同期：2,631,654.80元)。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为 200,156,017.81元(2006年6月30日：368,738,554.24元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,101,895.31元(上年同期：502,724.89元)。 （6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 本基金在本报告期和上年同期与基金托管人中国建设银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下： 2007年1月1日至 2007年6月30日止期间 2006年1月1日至 2006年6月30日止期间 买入债券结算金额 136,234,000.00 - 卖出债券结算金额 59,546,400.00 - 卖出回购证券结算金额 1,431,300,000.00 316,800,000.00 卖出回购证券利息支出 1,023,000.82 78,115.07 （7）本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额 本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期期末和上年同期期末未持有基金份额，本基金管理人在本报告期及上年同期未持有基金份额。 7、基金会计报表重要项目说明 a、银行存款 2007年6月30日 活期存款 200,156,017.81 定期存款 - 合计 200,156,017.81 b、清算备付金和交易保证金 2007年6月30日 清算备付金 34,461,077.74 其中：最低清算备付金 34,461,077.74 交易保证金 14,459,634.65 其中：深圳交易保证金 14,318,893.65 权证保证金 140,741.00 c、应收利息 2007年6月30日 应收债券利息 34,415,319.83 应收银行存款利息 167,805.06 应收清算备付金利息 15,507.40 应收申购款利息 589.73 应收权证保证金利息 63.30 合计 34,599,285.32 d、应付佣金 2007年6月30日 国信证券有限责任公司 7,065,470.66 中信建投证券有限责任公司 4,524,982.09 国泰君安证券股份有限公司 3,772,526.65 招商证券股份有限公司 2,585,679.36 海通证券有限责任公司 2,379,603.30 万联证券有限责任公司 2,111,228.41 华泰证券有限责任公司 1,969,041.99 北京高华证券有限责任公司 1,909,835.27 申银万国证券股份有限公司 1,669,240.84 联合证券股份有限公司 1,105,001.29 平安证券股份有限公司 1,044,386.94 中国银河证券股份有限公司 992,476.61 西南证券有限责任公司 190,589.21 财富证券股份有限公司 145,112.24 宏源证券股份有限公司 94,119.40 长城证券有限责任公司 56,264.98 北京证券有限责任公司 42,757.18 合计 31,658,316.42 e、其他应付款 2007年6月30日 应付股利收入的个人所得税 1,068,882.87 应付券商席位保证金 750,000.00 应付债券利息收入的个人所得税 609,670.84 后端申购费 4,381.74 合计 2,432,935.45 f、预提费用 2007年6月30日 信息披露费 119,012.93 审计费用 42,151.28 合计 161,164.21 g、实收基金 基金份额数（份） 基金面值 2006年12月31日 1,320,866,252.71 1,320,866,252.71 本期申购 13,231,439,972.55 13,231,439,972.55 其中：分红再投资 534,190,754.24 534,190,754.24 本期赎回 (7,793,015,929.55) (7,793,015,929.55) 2007年6月30日 6,759,290,295.71 6,759,290,295.71 h、未实现利得 未实现估值 增值 (1) 未实现利得 /(损失)平准金 合计 2006年12月31日 633,265,491.59 (177,890,214.55) 455,375,277.04 本期净变动数 1,903,559,975.62 - 1,903,559,975.62 本期申购基金份额 - 1,270,480,919.79 1,270,480,919.79 其中：分红再投资 - 29,223,881.95 29,223,881.95 本期赎回基金份额 - (1,557,853,933.49) (1,557,853,933.49) 2007年6月30日 2,536,825,467.21 (465,263,228.25) 2,071,562,238.96 (1) 未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 2007年6月30日 股票投资 2,325,051,754.86 债券投资 64,900,700.97 权证投资 146,873,011.38 合计 2,536,825,467.21 i、股票差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 卖出股票成交总额 15,813,976,634.32 减：应付佣金总额 (13,272,846.23) 减：卖出股票成本总额 (13,074,543,632.23) 股票差价收入 2,726,160,155.86 本报告期本基金无因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价。 j、债券差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 卖出及到期兑付债券结算金额 1,657,485,209.56 减：应收利息总额 (13,936,370.22) 减：卖出及到期兑付债券成本总额 (1,584,724,177.81) 债券差价收入 58,824,661.53 k、权证差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 卖出权证成交总额 175,233,449.58 减：卖出权证成本总额 （89,208,057.53） 权证差价收入 86,025,392.05 l、其他收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 赎回基金补偿收入(1) 12,377,724.14 印花税返还收入 5,019.32 合计 12,382,743.46 （1）根据《华夏基金管理有限公司关于修定旗下开放式基金基金合同的公告》及《华夏成长证券投资基金招募说明书(更新)》，自2004年10月15日起，本基金赎回费率为赎回总额的0.5%。赎回费由赎回人承担，其中须依法扣除不低于所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。 m、其他费用 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 信息披露费 119,012.93 审计费用 42,151.28 银行费用 40,420.31 交易所回购交易费用 33,693.08 银行间债券账户服务费 15,060.00 银行间交易费用 11,151.20 合计 261,488.80 8、收益分配 报告期内本基金收益分配事项 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 登记日 分红率 现金 形式发放 再投资 形式发放 发放红利 合计 第一次分红 2007-1-11 每10份基金份额8.31元 523,188,941.67 563,037,041.86 1,086,225,983.53 合计 每10份基金份额8.31元 523,188,941.67 563,037,041.86 1,086,225,983.53 9、流通受限制不能自由转让的基金资产 （1）流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2007年6月30日止未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。 本基金截至2007年6月30日止持有的因申购新股及参与非公开发行获得的股票流通受限情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通 日期 申购价格 期末估价 成功申购股数 （股） 成本 市值 占净值比 获配新股 金陵饭店 2007-3-26 2007-4-6 2007-7-10 4.25 14.42 106,196 451,333.00 1,531,346.32 0.01% 连云港 2007-4-17 2007-4-26 2007-7-26 4.98 14.60 138,007 687,274.86 2,014,902.20 0.02% 中国远洋 2007-6-20 2007-6-26 2007-9-26 8.48 18.26 1,535,450 13,020,616.00 28,037,317.00 0.26% 天邦股份 2007-3-21 2007-4-3 2007-7-3 10.25 20.88 26,954 276,278.50 562,799.52 0.01% 湘潭电化 2007-3-21 2007-4-3 2007-7-3 6.50 17.83 38,467 250,035.50 685,866.61 0.01% 银轮股份 2007-4-9 2007-4-18 2007-7-18 8.38 18.06 35,867 300,565.46 647,758.02 0.01% 新民科技 2007-4-10 2007-4-18 2007-7-18 9.40 18.14 44,106 414,596.40 800,082.84 0.01% 露天煤业 2007-4-10 2007-4-18 2007-7-18 9.80 36.10 87,837 860,802.60 3,170,915.70 0.03% 中环股份 2007-4-10 2007-4-20 2007-7-20 5.81 15.52 98,899 574,603.19 1,534,912.48 0.01% 沃尔核材 2007-4-10 2007-4-20 2007-7-20 15.72 48.85 15,964 250,954.08 779,841.40 0.01% 利欧股份 2007-4-17 2007-4-27 2007-7-27 13.69 30.31 19,284 263,997.96 584,498.04 0.01% 恒星科技 2007-4-17 2007-4-27 2007-7-27 8.00 18.80 44,423 355,384.00 835,152.40 0.01% 广宇集团 2007-4-20 2007-4-27 2007-7-27 10.80 17.79 119,692 1,292,673.60 2,129,320.68 0.02% 东南网架 2007-5-11 2007-5-30 2007-8-30 9.60 23.24 46,891 450,153.60 1,089,746.84 0.01% 安 纳 达 2007-5-23 2007-5-30 2007-8-30 8.08 22.81 14,784 119,454.72 337,223.04 0.00% 实 益 达 2007-6-4 2007-6-13 2007-9-13 10.30 47.19 25,390 261,517.00 1,198,154.10 0.01% 顺络电子 2007-6-5 2007-6-13 2007-9-13 13.60 34.31 19,675 267,580.00 675,049.25 0.01% 非公开发行股票 广电网络 2007-1-22 - 2008-1-18 12.98 17.81 200,000 2,596,000.00 3,562,000.00 0.03% 岳阳纸业 2007-3-26 - 2008-3-25 11.10 14.90 6,600,000 73,260,000.00 98,340,000.00 0.91% 金 融 街 2007-1-24 - 2008-1-26 10.50 18.21 210,000 2,205,000.00 3,824,100.00 0.04% 宝新能源 2006-12-28 - 2007-12-29 4.75 10.12 1,280,000 6,080,000.00 12,953,600.00 0.12% 合计 104,238,820.47 165,294,586.44 1.53% （2）流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2007年6月30日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额660,000,000.00元，分别于2007年7月5日，7月6日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 （3）估值方法 上述流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法与上年一致。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 8,145,554,154.41 70.29% 债券 2,244,251,616.17 19.37% 权证 253,575,637.84 2.19% 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 234,617,095.55 2.02% 其他资产 709,710,780.46 6.12% 合计 11,587,709,284.43 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 467,615,695.35 4.32% C 制造业 2,715,858,695.34 25.11% C0 其中：食品、饮料 868,145,342.82 8.03% C1 纺织、服装、皮毛 71,130,292.01 0.66% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 474,017,210.30 4.38% C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,334,635.33 0.08% C5 电子 3,408,115.83 0.03% C6 金属、非金属 127,141,497.34 1.18% C7 机械、设备、仪表 1,071,347,407.66 9.90% C8 医药、生物制品 91,554,352.65 0.85% C99 其他制造业 779,841.40 0.01% D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,953,600.00 0.12% E 建筑业 72,035,996.48 0.67% F 交通运输、仓储业 30,052,219.20 0.28% G 信息技术业 856,591,002.13 7.92% H 批发和零售贸易 1,338,170,885.01 12.37% I 金融、保险业 934,771,427.02 8.64% J 房地产业 640,023,260.20 5.92% K 社会服务业 331,816,311.14 3.07% L 传播与文化产业 141,787,321.08 1.31% M 综合类 603,877,741.46 5.58% 合计 8,145,554,154.41 75.30% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 002024 苏宁电器 16,945,341 795,753,213.36 7.36% 2 600036 招商银行 29,697,634 729,967,843.72 6.75% 3 000063 中兴通讯 12,509,794 680,532,793.60 6.29% 4 000568 泸州老窖 15,655,365 659,090,866.50 6.09% 5 600895 张江高科 28,837,200 498,306,816.00 4.61% 6 600104 上海汽车 19,701,321 340,241,813.67 3.15% 7 600963 岳阳纸业 13,860,640 282,978,075.20 2.62% 8 600383 金地集团 7,999,913 273,757,022.86 2.53% 9 600489 中金黄金 5,413,680 254,605,370.40 2.35% 10 000024 招商地产 4,460,359 219,003,626.90 2.02% 11 600517 置信电气 5,971,581 205,959,828.69 1.90% 12 000562 宏源证券 6,599,781 193,373,583.30 1.79% 13 000718 苏宁环球 5,694,162 191,039,135.10 1.77% 14 600718 东软股份 4,225,059 176,058,208.53 1.63% 15 600089 特变电工 5,712,338 175,654,393.50 1.62% 16 000759 武汉中百 11,866,400 161,383,040.00 1.49% 17 600859 王府井 3,249,952 159,735,140.80 1.48% 18 600138 中青旅 6,299,486 154,904,360.74 1.43% 19 000002 万 科Ａ 7,390,648 141,309,189.76 1.31% 20 600037 歌华有线 5,279,806 138,225,321.08 1.28% 21 600258 首旅股份 3,029,307 118,324,731.42 1.09% 22 601699 潞安环能 2,791,275 114,079,409.25 1.05% 23 600195 中牧股份 5,331,090 112,592,620.80 1.04% 24 600067 冠城大通 4,999,907 107,747,995.85 1.00% 25 000572 海马股份 5,273,273 105,570,925.46 0.98% 26 000848 承德露露 3,306,864 95,899,056.00 0.89% 27 000937 金牛能源 6,000,000 95,760,000.00 0.89% 28 600655 豫园商城 3,599,870 93,668,617.40 0.87% 29 600713 南京医药 7,214,685 91,554,352.65 0.85% 30 600829 三精制药 4,070,580 87,598,881.60 0.81% 31 000987 广州友谊 2,199,861 78,425,044.65 0.72% 32 600055 万东医疗 5,352,059 75,785,155.44 0.70% 33 600970 中材国际 1,299,858 70,946,249.64 0.66% 34 600439 瑞贝卡 1,749,943 70,330,209.17 0.65% 35 000800 一汽轿车 5,999,861 65,398,484.90 0.60% 36 600690 青岛海尔 3,999,926 63,998,816.00 0.59% 37 600054 黄山旅游 2,999,783 57,055,872.66 0.53% 38 600825 新华传媒 1,430,402 49,205,828.80 0.45% 39 002080 中材科技 1,298,037 38,707,463.34 0.36% 40 002028 思源电气 499,793 31,426,983.84 0.29% 41 601919 中国远洋 1,535,450 28,037,317.00 0.26% 42 000690 宝新能源 1,280,000 12,953,600.00 0.12% 43 600016 民生银行 1,000,000 11,430,000.00 0.11% 44 600527 江南高纤 504,941 7,311,545.68 0.07% 45 000402 金 融 街 210,000 3,824,100.00 0.04% 46 600831 广电网络 200,000 3,562,000.00 0.03% 47 002128 露天煤业 87,837 3,170,915.70 0.03% 48 002122 天马股份 34,709 2,644,478.71 0.02% 49 002133 广宇集团 119,692 2,129,320.68 0.02% 50 601008 连云港 138,007 2,014,902.20 0.02% 51 002129 中环股份 98,899 1,534,912.48 0.01% 52 601007 金陵饭店 106,196 1,531,346.32 0.01% 53 002123 荣信股份 15,147 1,257,201.00 0.01% 54 002137 实 益 达 25,390 1,198,154.10 0.01% 55 002135 东南网架 46,891 1,089,746.84 0.01% 56 002132 恒星科技 44,423 835,152.40 0.01% 57 002127 新民科技 44,106 800,082.84 0.01% 58 002130 沃尔核材 15,964 779,841.40 0.01% 59 002125 湘潭电化 38,467 685,866.61 0.01% 60 002138 顺络电子 19,675 675,049.25 0.01% 61 002126 银轮股份 35,867 647,758.02 0.01% 62 002131 利欧股份 19,284 584,498.04 0.01% 63 002124 天邦股份 26,954 562,799.52 0.01% 64 002136 安 纳 达 14,784 337,223.04 0.00% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600005 武钢股份 814,451,593.82 35.17% 2 600019 宝钢股份 749,500,614.68 32.37% 3 600036 招商银行 740,131,429.13 31.96% 4 000063 中兴通讯 612,438,913.35 26.45% 5 000898 鞍钢股份 519,735,138.12 22.44% 6 002024 苏宁电器 484,364,031.69 20.92% 7 601166 兴业银行 467,161,045.87 20.17% 8 600016 民生银行 461,559,777.07 19.93% 9 600104 上海汽车 458,296,977.64 19.79% 10 000568 泸州老窖 443,746,289.10 19.16% 11 600000 浦发银行 370,119,197.03 15.98% 12 600739 辽宁成大 333,364,187.08 14.40% 13 600177 雅戈尔 322,062,436.63 13.91% 14 601006 大秦铁路 287,038,648.32 12.40% 15 000793 华闻传媒 281,909,637.94 12.17% 16 000825 太钢不锈 253,865,497.68 10.96% 17 000002 万 科Ａ 218,206,240.81 9.42% 18 000623 吉林敖东 211,112,505.18 9.12% 19 600895 张江高科 211,024,250.22 9.11% 20 600829 三精制药 204,213,666.58 8.82% 21 600037 歌华有线 201,749,762.73 8.71% 22 600519 贵州茅台 185,894,358.69 8.03% 23 000039 中集集团 184,692,734.42 7.98% 24 000024 招商地产 180,463,640.09 7.79% 25 600718 东软股份 177,918,298.80 7.68% 26 600153 建发股份 175,910,208.17 7.60% 27 600517 置信电气 175,228,866.05 7.57% 28 600963 岳阳纸业 171,127,014.04 7.39% 29 600616 第一食品 169,152,876.65 7.30% 30 600489 中金黄金 164,203,651.67 7.09% 31 000759 武汉中百 156,232,535.39 6.75% 32 000069 华侨城Ａ 149,635,979.83 6.46% 33 600694 大商股份 143,855,852.90 6.21% 34 000527 美的电器 141,754,152.36 6.12% 35 600383 金地集团 137,848,983.62 5.95% 36 600859 王府井 132,726,838.04 5.73% 37 000837 秦川发展 128,857,821.86 5.56% 38 600138 中青旅 125,837,370.52 5.43% 39 000562 宏源证券 121,909,793.17 5.26% 40 601699 潞安环能 121,497,334.80 5.25% 41 600089 特变电工 120,244,463.46 5.19% 42 600031 三一重工 119,872,437.14 5.18% 43 000800 一汽轿车 119,304,826.50 5.15% 44 600195 中牧股份 119,253,229.59 5.15% 45 600067 冠城大通 109,189,237.89 4.72% 46 600628 新世界 108,659,602.67 4.69% 47 600713 南京医药 108,575,489.89 4.69% 48 000858 五 粮 液 107,776,850.97 4.65% 49 000572 海马股份 105,796,270.75 4.57% 50 000937 金牛能源 105,230,700.47 4.54% 51 600591 上海航空 103,254,978.74 4.46% 52 600655 豫园商城 102,797,551.76 4.44% 53 600055 万东医疗 96,159,578.58 4.15% 54 600888 新疆众和 91,554,393.72 3.95% 55 000860 顺鑫农业 89,426,680.61 3.86% 56 000927 一汽夏利 87,871,764.82 3.79% 57 000823 超声电子 87,323,460.72 3.77% 58 600426 华鲁恒升 85,774,241.96 3.70% 59 000718 苏宁环球 84,363,952.57 3.64% 60 601111 中国国航 82,287,897.49 3.55% 61 600588 用友软件 81,718,650.35 3.53% 62 600750 江中药业 77,954,996.73 3.37% 63 600312 平高电气 75,247,414.62 3.25% 64 600161 天坛生物 72,616,106.80 3.14% 65 600547 山东黄金 72,357,666.02 3.12% 66 600325 华发股份 72,265,325.83 3.12% 67 600269 赣粤高速 71,017,748.36 3.07% 68 000848 承德露露 69,390,317.20 3.00% 69 000528 柳 工 68,714,904.15 2.97% 70 600029 南方航空 68,525,827.51 2.96% 71 600258 首旅股份 67,709,012.34 2.92% 72 000417 合肥百货 66,804,458.75 2.88% 73 601628 中国人寿 66,247,319.26 2.86% 74 600690 青岛海尔 66,165,575.35 2.86% 75 600240 华业地产 65,842,196.97 2.84% 76 600675 中华企业 65,231,696.61 2.82% 77 600456 宝钛股份 64,659,944.09 2.79% 78 600639 浦东金桥 64,084,574.67 2.77% 79 600009 上海机场 62,607,921.39 2.70% 80 002025 航天电器 62,579,814.86 2.70% 81 600529 山东药玻 61,745,202.09 2.67% 82 600550 天威保变 61,729,721.93 2.67% 83 600028 中国石化 61,278,297.44 2.65% 84 000755 山西三维 59,483,264.79 2.57% 85 000400 许继电气 59,402,267.02 2.57% 86 600320 振华港机 57,853,942.30 2.50% 87 000088 盐 田 港 57,799,521.74 2.50% 88 000792 盐湖钾肥 56,054,054.13 2.42% 89 600717 天津港 55,657,363.16 2.40% 90 600316 洪都航空 54,843,424.34 2.37% 91 000680 山推股份 53,725,727.71 2.32% 92 000619 海螺型材 52,792,339.66 2.28% 93 000651 格力电器 52,522,978.13 2.27% 94 600176 中国玻纤 52,461,452.18 2.27% 95 600035 楚天高速 52,246,880.32 2.26% 96 600825 新华传媒 51,622,232.57 2.23% 97 000987 广州友谊 50,694,650.40 2.19% 98 600880 博瑞传播 50,210,208.39 2.17% 99 600169 太原重工 49,950,316.34 2.16% 100 000869 张 裕Ａ 48,409,015.05 2.09% 101 600970 中材国际 48,292,436.49 2.09% 102 000709 唐钢股份 48,020,415.91 2.07% 103 600289 亿阳信通 47,597,403.38 2.06% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600005 武钢股份 1,217,905,839.12 52.59% 2 600019 宝钢股份 753,285,966.80 32.53% 3 600177 雅戈尔 708,168,223.18 30.58% 4 000898 鞍钢股份 534,702,399.55 23.09% 5 600016 民生银行 516,281,147.62 22.29% 6 601166 兴业银行 504,535,482.11 21.79% 7 600739 辽宁成大 426,238,631.88 18.41% 8 600000 浦发银行 391,276,154.33 16.90% 9 000825 太钢不锈 377,024,161.61 16.28% 10 601006 大秦铁路 366,231,440.76 15.81% 11 600036 招商银行 327,775,485.04 14.15% 12 000793 华闻传媒 297,686,224.44 12.85% 13 600616 第一食品 276,018,017.45 11.92% 14 600519 贵州茅台 249,004,667.43 10.75% 15 600153 建发股份 199,354,129.77 8.61% 16 000039 中集集团 198,537,854.01 8.57% 17 000527 美的电器 196,588,998.14 8.49% 18 600829 三精制药 188,507,449.18 8.14% 19 000623 吉林敖东 187,896,910.79 8.11% 20 000002 万 科Ａ 184,039,716.92 7.95% 21 600628 新世界 182,735,311.27 7.89% 22 600031 三一重工 178,111,260.02 7.69% 23 000069 华侨城Ａ 177,624,760.13 7.67% 24 600104 上海汽车 164,635,447.96 7.11% 25 000568 泸州老窖 156,621,780.40 6.76% 26 600037 歌华有线 142,975,417.66 6.17% 27 000024 招商地产 137,379,763.32 5.93% 28 000819 岳阳兴长 133,833,259.62 5.78% 29 600694 大商股份 130,267,739.87 5.63% 30 000837 秦川发展 127,713,311.44 5.51% 31 000860 顺鑫农业 123,360,838.45 5.33% 32 000823 超声电子 117,651,989.63 5.08% 33 600547 山东黄金 116,068,237.76 5.01% 34 002007 华兰生物 106,489,316.62 4.60% 35 600028 中国石化 106,169,953.55 4.58% 36 000417 合肥百货 105,207,188.34 4.54% 37 600591 上海航空 105,171,925.21 4.54% 38 600169 太原重工 104,943,457.82 4.53% 39 000927 一汽夏利 104,641,923.79 4.52% 40 600888 新疆众和 103,891,006.23 4.49% 41 000858 五 粮 液 102,779,587.82 4.44% 42 600426 华鲁恒升 100,265,594.64 4.33% 43 600312 平高电气 95,270,125.10 4.11% 44 000572 海马股份 94,609,266.12 4.09% 45 600123 兰花科创 90,410,430.72 3.90% 46 600750 江中药业 86,039,120.58 3.72% 47 600161 天坛生物 85,475,451.12 3.69% 48 600550 天威保变 84,447,515.57 3.65% 49 600588 用友软件 83,419,880.15 3.60% 50 600240 华业地产 82,963,346.70 3.58% 51 000792 盐湖钾肥 82,412,855.24 3.56% 52 000709 唐钢股份 82,109,633.16 3.55% 53 600859 王府井 79,438,719.66 3.43% 54 000088 盐 田 港 76,579,259.84 3.31% 55 601628 中国人寿 74,163,993.34 3.20% 56 000528 柳 工 73,910,931.63 3.19% 57 000680 山推股份 70,861,413.17 3.06% 58 601111 中国国航 69,691,686.37 3.01% 59 002025 航天电器 69,211,748.46 2.99% 60 600143 金发科技 67,799,747.36 2.93% 61 600639 浦东金桥 67,799,655.45 2.93% 62 600035 楚天高速 67,454,529.85 2.91% 63 600529 山东药玻 67,313,762.04 2.91% 64 600269 赣粤高速 66,865,988.92 2.89% 65 600325 华发股份 66,328,492.78 2.86% 66 002054 德美化工 66,037,939.32 2.85% 67 600320 振华港机 65,533,613.36 2.83% 68 000400 许继电气 65,280,752.87 2.82% 69 600489 中金黄金 64,988,765.60 2.81% 70 000755 山西三维 64,056,813.76 2.77% 71 600456 宝钛股份 64,046,250.69 2.77% 72 000869 张 裕Ａ 63,921,779.86 2.76% 73 600495 晋西车轴 63,182,332.39 2.73% 74 600895 张江高科 61,785,263.97 2.67% 75 600029 南方航空 61,160,315.92 2.64% 76 000800 一汽轿车 60,694,611.94 2.62% 77 600009 上海机场 59,359,494.69 2.56% 78 600849 上海医药 59,267,263.01 2.56% 79 600717 天津港 56,744,968.40 2.45% 80 600585 海螺水泥 56,046,481.39 2.42% 81 600880 博瑞传播 56,039,535.84 2.42% 82 000562 宏源证券 55,480,480.67 2.40% 83 600655 豫园商城 55,113,986.80 2.38% 84 000895 双汇发展 52,988,012.65 2.29% 85 000651 格力电器 52,968,421.07 2.29% 86 600675 中华企业 52,623,641.06 2.27% 87 600316 洪都航空 51,615,548.89 2.23% 88 600289 亿阳信通 51,182,108.04 2.21% 89 600176 中国玻纤 49,365,111.60 2.13% 90 000619 海螺型材 47,953,515.56 2.07% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 17,672,963,405.54 15,813,976,634.32 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 国 债 693,467,218.10 6.41% 2 金 融 债 199,967,500.00 1.85% 3 央行票据 894,969,197.74 8.27% 4 企 业 债 - - 5 可 转 债 455,847,700.33 4.21% 合 计 2,244,251,616.17 20.75% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 06央行票据68 554,639,129.25 5.13% 2 韶钢转债 175,371,596.64 1.62% 3 99国债⑻ 160,359,854.40 1.48% 4 桂冠转债 140,003,721.00 1.29% 5 20国债⑽ 135,347,971.20 1.25% （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、报告期末本基金持有的权证及报告期内获得的权证 （1） 报告期末本基金持有权证明细 序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式 1 侨城HQC1 031001 6,461,889 183,543,495.16 1.70% 主动投资权证 2 武钢CWB1 580013 11,550,741 70,032,142.68 0.65% 因认购新债获配权证 合计 253,575,637.84 2.34% （2） 报告期内本基金获得权证明细 权证名称 数量（份） 成本总额（元） 主动投资权证 侨城HQC1 11,961,889 153,165,953.01 马钢CWB1 3,500,000 9,486,647.89 因认购新债获配权证 云化CWB1 117,990 698,642.47 武钢CWB1 14,050,741 32,559,440.62 4、报告期末本基金的其他资产构成 ☆ 单位：元 应收证券清算款 643,178,948.16 应收利息 34,599,285.32 应收申购款 17,472,912.33 交易保证金 14,459,634.65 合计 709,710,780.46 5、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值(元) 占净值比例 100236 桂冠转债 140,003,721.00 1.29% 110021 上电转债 62,236,337.80 0.58% 125822 海化转债 21,214,174.08 0.20% 七、基金份额持有人户数和持有人结构 截至2007年6月30日华夏成长基金持有人情况如下： （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 287,709户 报告期末平均每户持有基金份额 23,493.50份 （二）报告期末基金份额持有人结构 持有份额（份） 占基金总份额比例 机构投资者持有的基金份额 369,819,030.37 5.47% 个人投资者持有的基金份额 6,389,471,265.34 94.53% 合 计 6,759,290,295.71 100.00% （三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 本基金管理人基金从业人员持有基金份额 65,957.25份 本基金管理人基金从业人员持有基金份额占总份额比例 0.00％ 八、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 3,236,830,105.93 本报告期期初基金份额总额 1,320,866,252.71 本报告期期间基金总申购份额 13,231,439,972.55 本报告期期间基金总赎回份额 7,793,015,929.55 本报告期期末基金份额总额 6,759,290,295.71 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期本基金投资策略未发生改变。 （五）本报告期本基金收益分配事项： 本基金2007年上半年向投资者每10份基金份额分红8.31元。 （六）本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 （七）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。 （八）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 券商专用席位选择程序： 1、对席位候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易席位的券商。 2、协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议，并通知基金托管人。 根据以上标准，本基金分别选择了国信证券、海通证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、华泰证券、国泰君安证券、西南证券、航天证券、中国银河证券、联合证券、上海证券、宏源证券、平安证券、北京高华证券、万联证券共计17个交易席位，其中本报告期剔除财富证券的席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。 各席位交易量及佣金提取情况如下： 2007年1月1日至2007年6月30日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 单位：元 序号 券商名称 租用该券商席位的数量 股票交易量 占股票交易 总量比例 应付佣金 占应付佣金 总量比例 1 国信证券 1 7,300,063,277.78 22.12% 5,972,396.55 22.44% 2 中信建投证券 1 5,045,616,685.21 15.29% 4,129,641.33 15.52% 3 国泰君安证券 1 3,968,041,973.11 12.02% 3,105,011.38 11.67% 4 招商证券 1 3,304,358,573.22 10.01% 2,585,679.36 9.72% 5 万联证券 1 2,698,039,433.96 8.17% 2,111,228.41 7.93% 6 华泰证券 1 2,402,821,893.94 7.28% 1,969,041.99 7.40% 7 北京高华证券 1 2,057,500,323.07 6.23% 1,683,740.00 6.33% 8 申银万国证券 1 2,046,136,510.79 6.20% 1,669,240.84 6.27% 9 海通证券 1 1,830,868,257.51 5.55% 1,498,753.52 5.63% 10 联合证券 1 1,347,923,962.29 4.08% 1,105,001.29 4.15% 11 平安证券 1 1,003,422,350.24 3.04% 785,182.94 2.95% 合计 11 33,004,793,241.12 100.00% 26,614,917.61 100.00% 2007年1月1日至2007年6月30日各券商债券、回购交易量情况如下： 单位：元 序号 券商名称 债券交易量 占债券交易 总量比例 回购交易量 占回购交易 总量比例 1 国信证券 758,283,368.20 33.79% 2,323,000,000.00 33.22% 2 中信建投证券 467,662,438.60 20.84% 622,500,000.00 8.90% 3 国泰君安证券 424,895,778.95 18.93% - - 4 申银万国证券 165,301,679.30 7.37% 2,115,000,000.00 30.25% 5 招商证券 108,018,888.45 4.81% - - 6 华泰证券 97,886,164.50 4.36% 220,000,000.00 3.15% 7 万联证券 96,333,885.50 4.29% - - 8 北京高华证券 79,466,950.60 3.54% 1,152,100,000.00 16.48% 9 联合证券 25,411,451.40 1.13% 50,000,000.00 0.72% 10 平安证券 20,916,663.71 0.93% - - 11 海通证券 8,049.00 0.00% 510,000,000.00 7.29% 合计 2,244,185,318.21 100.00% 6,992,600,000.00 100.00% （九）其他重大事件 1、本基金管理人于2007年6月25日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增华林证券为代销机构的公告； 2、本基金管理人于2007年6月21日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增德邦证券为代销机构的公告； 3、本基金管理人于2007年6月11日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海证券为代销机构的公告； 4、本基金管理人于2007年6月8日发布关于调整旗下部分开放式基金申购费用、申购份额计算方法的公告； 5、本基金管理人于2007年6月5日发布关于更换信息披露负责人的公告，廖为女士担任华夏基金管理有限公司信息披露负责人； 6、本基金管理人于2007年5月28日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告； 7、本基金管理人于2007年4月27日发布开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告； 8、本基金管理人于2007年4月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增东海证券为代销机构的公告； 9、本基金管理人于2007年4月13日发布关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销“深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行A股”的公告； 10、本基金管理人于2007年3月28日发布关于旗下基金投资非公开发行股票“岳阳纸业”的公告； 11、本基金管理人于2007年3月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金开办定期定额申购业务的公告； 12、本基金管理人于2007年2月27日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国元证券为代销机构的公告； 13、本基金管理人于2007年2月10日发布关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销“广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券”的公告； 14、本基金管理人于2007年2月2日发布关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销“云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券”的公告； 15、本基金管理人于2007年1月26日发布关于旗下基金投资非公开发行股票“金融街”的公告； 16、本基金管理人于2007年1月24日发布关于旗下基金投资非公开发行股票“广电网络”的公告； 17、本基金管理人于2007年1月15日发布关于华夏成长证券投资基金新增渤海证券有限责任公司为代销机构的公告； 18、本基金管理人于2007年1月12日发布华夏成长证券投资基金收益分配结果公告； 19、本基金管理人于2007年1月11日发布华夏成长证券投资基金分红预案暨恢复办理前端申购、转换转入、定期定额业务的公告； 20、本基金管理人于2007年1月4日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增中原证券为代销机构的公告。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com 十、基金管理人简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ETF基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得QDII业务资格的基金管理公司，并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。 截至2007年6月，华夏基金管理有限公司管理资产规模超过1400亿元人民币，累计分红超过194亿元人民币，是国内基金业管理资产规模最大的基金公司之一，也是为投资人分红最多的基金公司之一。 华夏基金旗下共有12只开放式基金，3只封闭式基金，1只亚洲债券独立组合以及多只全国社保基金投资组合和企业年金。从低风险的货币市场基金到高收益的股票型基金，华夏基金已经初步建立了完善的产品线，可以满足各类风险偏好投资者的需求，是国内管理基金数目最多的基金管理公司之一。 华夏基金始终坚持维护持有人利益，不断努力提高客户服务水平。今年上半年： ● 华夏基金通过电话线路扩容、网站稳定性改造等手段，进一步提高人工电话接通率，为客户提供稳定、便捷的网站服务。继续通过网站热点问题、服务提示、电子邮件、短信服务等方式加强主动服务工作，提高服务质量。 ● 华夏基金的网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、ChinaPay CD卡等多种银行卡支付，方便投资人进行网上交易。 为帮助投资人培养健康、理性的基金投资观念，今年上半年华夏基金在投资者教育方面做了大量工作： ● 华夏基金成立了投资者教育工作领导小组及投资者教育工作办公室。 ● 华夏基金在网站开辟投资者教育专区，制作专题页面，并开展“我的基金理财故事”有奖征文活动。 ● 华夏基金编辑出版了50万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》，在六家媒体开设“投资者教育专栏”，并举办投资者教育系列活动“华夏基金理财大讲堂”。 今年以来，华夏基金获多家中介机构评选的多种奖项： ● 2007年1月，在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中，华夏基金获“2006年度十大金牛基金公司奖”。 ● 2007年1月26日，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。 ● 2007年1月27日，公司获得由和讯网评选出的“2006年度中国十大品牌基金公司奖”和“2006年度中国基金业杰出创新奖”。 ● 2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了“亚洲地区最佳客户服务奖”及“中国最佳社会服务奖”。 ● 2007年4月，在《上海证券报》主办的“第四届中国最佳基金公司评选”活动中，成为唯一一家荣获“中国最佳基金公司TOP大奖”的基金管理公司。 十一、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏成长证券投资基金基金合同》； 3、《华夏成长证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二○○七年八月二十八日 |
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