| 2002年年度报告(一) |
| 基金简称：华夏成长 基金代码：000001 |
| 华夏成长证券投资基金2002年度报告 重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、 完整性负责，本报告书有关内容由管理人负责解释。本基金托管人中国建设银行已于 2003年3月26日复核了本报告。 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：华夏成长证券投资基金 基金简称：华夏成长 交易代码：000001(前端收费模式)；000002（后端收费模式） 基金发起人：华夏基金管理有限公司 基金募集期：2001年11月28日至2001年12月12日 基金成立日：2001年12月18日 首次募集规模：3,236,830,105.93份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 （二）基金管理人的有关情况 法定名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层 邮政编码：100032 国际互联网址：http:// www. ChinaAMC.com 法定代表人：邵淳 总经理：范勇宏 信息披露负责人：辛洁 联系电话：010—66069966 传真：010—66102133 （三）基金托管人的有关情况 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市金融大街25号 办公地址：北京市金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部总经理: 江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010—67597646 传真：010—66212638 （四）基金聘请的会计师事务所的有关情况 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人：Kent Watson 经办注册会计师：周忠惠 郭杭翔 (五)基金聘请的律师事务所的有关情况 法定名称：金诚律师事务所 注册地址：北京建国门大街8号中粮广场A座6层 办公地址：北京建国门外大街24号东海中心17层 法定代表人：邵国忠 经办律师：庞正中 贺宝银 二、主要财务指标 项 目 2002 年 2001 年 基金本期净收益 132,581,652.03 元 633,185.48元 单位基金本期净收益 0.0318 元 0.0002元 基金可分配净收益 -229,997,305.09元 633,185.48元 单位基金可分配收益 -0.0552元 0.0002元 期末基金资产总值 3,944,027,163.95元 3,247,386,251.78元 期末基金资产净值 3,933,701,475.78元 3,238,304,303.36元 单位基金资产净值 0.945元 1.000 元 基金资产净值收益率 4.09% 0.02% 本期基金净值增长率 -3.09% 0.00% 基金累计净值增长率 -3.09% 0.00% 【主要计算公式】 单位基金本期净收益=当期净收益/期末基金总份额 基金可分配净收益=基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益＋损益平准金-当 期已分配收益－未实现资本利得损失 单位基金可分配收益=基金可分配净收益/期末基金总份额 基金资产净值收益率=当期净收益/期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/ 分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（2001年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 本基金业绩表现：截止2002年12月31日，本基金单位净值为0.945元，全年净值 增长率为-3.09%。 基金经理简介: 王亚伟先生，经济学硕士。历任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司 北京东四营业部研究部经理。1998 年进入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工 作，先后任基金兴华基金经理助理、基金经理，2001年12月至今任华夏成长基金经 理，证券从业经历8年。 基金经理助理简介： 田擎先生，经济学硕士。2001年进入华夏基金管理有限公司，先后担任交易员、 研究员工作。 乔巍先生，工学学士。曾就职于泰康人寿保险股份有限公司等。2001年加入华夏 基金管理有限公司，任研究员工作。 （一） 基金经理工作报告 行情回顾及分析 2002年中国经济继续保持较高增长速度，全年GDP增长率达到8％，出口和投资的 高速增长成为拉动经济增长的主要动力。政策方面有利于证券市场的利好措施不断出 台，包括降息、降低交易佣金、恢复新股向二级市场市值配售、停止通过国内证券市 场减持国有股、推出QFII、大力发展以基金为代表的机构投资者等。在这样的背景 下，沪深股市仍然出现了较大幅度的下跌，总体呈现上半年震荡冲高，下半年反复探 底的走势，全年沪深股市平均跌幅为17.5％。2002年股市与宏观基本面和政策面出现 背离的走势，是中国股市深层次矛盾集中体现并产生作用的结果。首先，股权割裂问 题成为市场关注的焦点，年初在国有股全流通问题讨论引发的一轮急跌中，创下了全 年的低点，而全年的高点则产生于年中停止通过国内证券市场减持国有股政策激发的 井喷行情中，这反映出国有股流通问题对投资者心理和行为的巨大影响。其次，中国 股市正日益走向国际化，这一进程必然伴随着投机性冲动的减少和泡沫成分的消退， 取而代之的是更具理性的价值分析和判断。虽然作为新兴市场的中国股市与国际成熟 股市真正接轨需要一个长期的过程，但2002年一系列着眼于国际惯例的政策的变化， 改变了投资者的预期，超级大盘低价股的发行上市带动了股市重心的整体下移。第 三，投资者结构正发生着显著的变化。在变化的初期阶段，新的建立在价值分析判断 基础上的投资理念尚未被广泛认同，而旧有的建立在博弈基础上的投资理念在机构投 资者时代已不再适用，市场面临的是寻找盈利模式的困惑，这种情况下部分资金选择 退出市场，加剧了市场的弱势特征。上述重大问题成为市场运行的决定性因素，说明 中国股市正处于关键的转折阶段。 基金运作情况回顾 股票市场方面，本基金年初对政策面、基本面、市场面等多方面因素进行了综合 分析后认为，2002年我国股市将维持上下震荡的走势，应当采取波段操作的投资方 法。作为新兴市场的中国股市，政策对于市场走势有比较大的影响， “稳定”是 2002年政策取向的主基调。基于上述认识，本基金始终对政策面的动向保持高度的关 注，对于各种政策措施出台的相关背景、影响作用以及未来的政策导向等因素均做出 了深入、细致的分析与研究，并以此作为指导基金投资的重要参考。上半年管理层出 台了一系列政策措施以促进股市的稳定与发展，与此相对应，本基金着力通过整体仓 位调整控制系统性风险，采取了比较连贯、一致的操作策略，逐步建仓与波段操作相 结合。在年内的两次重要低点，华夏成长基金均适时地加大了股票投资比重，取得了 良好的效果。不足之处有两点：一是对科技股和部分高价股的投资不理想，二是对下 半年的行情判断偏乐观，风险控制的力度不够。 在债券市场方面，本基金在对我国宏观经济形势、财政及金融政策，特别是利率 走向进行全面分析的基础上，将浮动利率债券和长期国债作为上半年债券市场投资的 重点品种，同时对企业债券和可转换债券也给予了充分重视，取得了较好的收益。 在投资方法上本基金选择了分散组合投资的模式。华夏成长作为一只开放式基 金，对于组合的流动性要求比较高，分散投资可以确保基金资产具有良好的流动性。 另一方面，本基金在年初认为，今年的行情将会以上下震荡为特征，由此确定把波段 操作作为投资思路之一，与这一思路相适应的分散投资可以保证基金具体投资行为的 快速、低成本实施。实践也证明，分散投资的模式在2002年的基金运作中是行之有效 的。 市场展望和投资策略 2003年有多项因素支持股市向好。党的“十六大”提出全面建设小康社会的宏伟 蓝图，我国经济将保持长期稳定增长。2002年下半年以来生产资料价格持续回升，将 最终反映到消费价格指数的回升上，持续多年的通货紧缩有望得到根本缓解。在积极 的财政政策逐步淡出的同时，货币政策有放松的迹象。证券市场管理层提出“坚持证 券期货市场的发展要服务和服从国民经济全局，坚持把保护投资者的合法权益作为证 监会工作重中之重，坚持证券期货市场规范和发展的统一，坚持改革力度、发展速度 与市场的承受程度的统一，坚持监管职能和方式要适应市场发展的要求”等工作思 路，使投资者对政策的出台有一个稳定的预期，有利于恢复投资者信心。另外，股市 在连续两年大幅下跌后，系统性风险已得到阶段性的释放，部分个股的投资价值初步 显现。基于以上认识，本基金对2003年的证券市场持乐观态度。当然，中国股市的深 层次矛盾并未得到根本解决，虽然这些矛盾在中短期内预计不会主导市场走向，但长 期的负面作用仍不容忽视，所以过分乐观也是不足取的。 投资策略方面将针对市场的变化作如下调整：从防守型的重资产配置转向更积极 主动的重行业配置；从分散投资转向适度集中；从关注政策面变化转向关注公司基本 面变化。 华夏成长基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理 念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实 施准则、基金契约和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金 持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告： 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中本着一切从合规运作、保障基金持有 人利益出发的宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员 工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制 作监察报告报中国证监会和公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点 集中于以下几个方面： 1、根据中国证监会关于完善公司治理的规定和精神，吸收借鉴国内外先进经 验，进一步修改完善公司章程。 2、在原有监察稽核部的基础上，按照国际通行做法，分设法律监察部和稽核 部，以使法律监察工作与内部稽核工作进一步专业化与规范化。 3、制定、完善公司内部控制大纲、代销机构管理办法、基金交易席位管理办法 等各项制度。 4、除原有基金法律顾问外，另行聘任公司法律顾问，进一步加强各项业务的规 范性。 5、根据业务发展，在征询法律意见基础上，修改完善开放式基金非交易过户等 各项业务规则。 6、完善公司风险管理体系，针对公司主要业务，建立业务风险管理绩效指标， 监控公司各项业务的运作状况及风险程度。 同时，公司监察人员自觉接受公司内部稽核人员的内部稽核，以保证内部监察工 作人员自身勤勉尽职地履行职责。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合 法，无内幕交易和不当关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为 核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《华夏成长证券投资基金契约》和《华夏成长证券投资基金托 管协议》，托管华夏成长证券投资基金（以下简称华夏成长基金）。 2002年，中国建设银行在华夏成长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基 金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全 保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报 告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管 协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人—华夏基金管理有限公司在华夏成长基 金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计 算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002年，由华夏成长基金管理人--华夏基金管理有限公司编制并经中国建设银行 基金托管部复核审查的有关华夏成长基金的信息披露合法、真实、完整。 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2003)第147号 华夏成长证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了华夏成长证券投资基金（以下简称“华夏成长基金”） 2001年12月31日和2002年12月31日的资产负债表、2001年12月18日（基金成立日）至 2001年12月31日止期间和2002年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由 华夏成长基金管理人华夏基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合华夏成长基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。 我们认为，载于第2页至第13页的上述华夏成长基金会计报表符合中华人民共和 国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《华夏成长证券投资基金基金契 约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了华夏成长基金2001年12月31日和2002年12月 31日的财务状况及2001年12月18日（基金成立日）至2001年12月31日止期间和2002年 度的经营成果和净值变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 郭杭翔 2003年2月28日 （二） 基金会计报告书 华夏成长证券投资基金 2002年12月31日和2001年12月31日的资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2002 2001 银行存款 262,139,067 3,180,325,662 清算备付金 9,748,191 3,638,163 交易保证金 1,266,552 250,000 应收证券清算款 181,749,553 - 应收利息 5 19,602,742 1,129,417 应收申购款 1,363,010 - 股票投资市值 1,885,996,915 62,043,010 其中：股票投资成本 2178,330,486 61,201,998 债券投资市值 1,582,161,134 - 其中：债券投资成本1,594,987,993 - 资产总计 3,944,027,164 3,247,386,252 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 - 6,520,993 应付赎回款 817,491 - 应付赎回费 2,480 - 应付管理人报酬 5,125,671 1,729,709 应付托管费 854,279 288,285 应付佣金 1,384,263 42,962 其他应付款 2,041,504 500,000 预提费用 100,000 - 负债合计 10,325,688 9,081,949 持有人权益 实收基金 6 4,163,698,781 3,236,830,106 未实现(损失)/利得 8 (302,938,288) 841,012 未分配收益 72,940,983 633,185 持有人权益合计 3,933,701,476 3,238,304,303 (2002：每单位基金资产净值：人民币0.945元) (2001：每单位基金资产净值：人民币1.000元) 负债及持有人权益总计 3,944,027,164 3,247,386,252 华夏成长证券投资基金 经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 2002 2001 收入 股票差价收入 85,674,827 - 债券差价收入 40,913,150 - 债券利息收入 38,981,968 - 存款利息收入 18,451,852 2,627,447 股利收入 10,817,015 - 买入返售证券收入 944,585 - 其他收入 7 3,895,150 25,538 收入合计 199,678,547 2,652,985 费用 基金管理人报酬 (55,001,312) (1,729,709) 基金托管费 (9,166,885) (288,285) 卖出回购证券支出 (2,432,086) - 其他费用 (496,611) (1,806) 其中：信息披露费 (320,000) - 审计费用 (140,000) - 费用合计 (67,096,894) (2,019,800) 基金净收益 132,581,653 633,185 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (306,001,442) 841,012 基金经营业绩 (173,419,789) 1,474,197 基金净收益 132,581,653 633,185 期初基金净收益 633,185 - 本期申购基金单位的损益平准金 56,160,393 - 本期赎回基金单位的损益平准金 (21,151,815) - 可供分配基金净收益 168,223,416 633,185 减：本期已分配基金净收益 9 (95,282,433) - 期末基金净收益 72,940,983 633,185 华夏成长证券投资基金 金净值变动表 金额单位：人民币元 2002 2001 期初基金净值 3,238,304,303 3,236,830,106 本期经营活动 基金净收益 132,581,653 633,185 未实现估值增值/(减值)变动数 (306,001,442) 841,012 经营活动产生的基金净值变动数 (173,419,789) 1,474,197 本期基金单位交易 基金申购款 1,851,737,473 - 其中：分红再投资 56,196,184 - 基金赎回款 (887,638,078) - 基金单位交易产生的基金净值变动数964,099,395 - 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的 基金净值变动数 (95,282,433) - 期末基金净值 3,933,701,476 3,238,304,303 （三）会计报告书附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1基金简介 华夏成长证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人华夏基金管理有限 公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点 办法》等有关规定和《华夏成长证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理 委员会证监基金字?2001? 49号文批准，于2001年12月18日募集成立。本基金为契约 型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,236,830,106份基金单位。本基金 的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点 办法》等有关规定和《华夏成长证券投资基金基金契约》，本基金的投资范围为国内 依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的 其他金融工具。 2会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资 基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业 实务操作约定编制。 3主要会计政策 (a)会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间包括2001年12月18日 （基金成立日）至2001年12月31日止期间和2002年会计年度。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础；除股票投资、债券投资和配股权证 按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入 帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交 易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价 估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通 受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。估值与实际成本 的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易 的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入 帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核 算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交 易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均 法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交 易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。估值与实 际成本的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高 于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额 确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认，银行间同业市场交易的债券 差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应 收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计 提。 (h)基金管理人报酬 根据《华夏成长证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金 资产净值1.5%的年费率逐日计提。 (i)基金托管费 根据《华夏成长证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日的基金资 产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计 提。 (k)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (l)未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实 现 利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含 的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (m)损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按基金未分配 收益/(累计损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金 赎回确认日认列，并于期末全额转入基金未分配收益/(累计损失)。 (n)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现 金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基 金收益分配每年至少一次，如当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期 收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金当年亏损，则不进行收益 分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4主要税项 根据财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及 其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；对 基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券 的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2002 2001 应收债券利息 19,361,397 - 应收银行存款利息 235,723 1,127,265应收清算备付金利息 5,622 2,152 19,602,742 1,129,417 6实收基金 2002年12月31日 2001年12月31日 基金单位数 基金单位数 期初数 3,236,830,106 3,236,830,106 3,236,830,106 3,236,830,106 本期认购 - - 本期申购 1,773,274,690 1,773,274,690 - - 本期赎回 (846,406,015) (846,406,015) 期末数 4,163,698,781 4,163,698,781 3,236,830,106 3,236,830,106 根据《华夏成长证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金自2002年1月30日起开 始办理申购和赎回业务。 7其他收入 2002 2001 赎回基金补偿收入 3,046,714 - 新股申购手续费返还 848,436 25,538 3,895,150 25,538 8未实现利得/（损失） 2002 2001 期初数 841,012 - 本期未实现估值增值/(减值)变动数 (306,001,442) 841,012 本期申购基金单位的未实现利得平准金 22,302,390 - 本期赎回基金单位的未实现利得平准金 (20,080,248) - 期末数 (302,938,288) 841,012 9收益分配 本基金于2002年6月20日宣告向截至2002年6月25日止在本基金注册与过户登记机 构登记在册的全体持有人以现金和再投资形式发放收益共95,282,433元，其中，以现 金形式分配收益共39,086,249元，以再投资形式分配收益56,196,184元。每10个基金 单位可取得分配收益0.27元，于2002年6月27日支付。投资人可选择现金红利或将现 金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。 10重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册与过户登记人、基金销 售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 华夏证券有限公司 基金管理人股东 北京证券有限责任公司（“北京证券”） 基金管理人股东 西南证券有限责任公司（“西南证券”） 基金管理人股东 华泰证券有限责任公司（“华泰证券”） 基金管理人股东 兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 基金管理人股东 中国科技国际信托投资有限责任公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 北京证券 982,763,584 13.54% 614,332,648 14.68% 西南证券 1,266,116,967 17.44% 74,047,075 1.77% 华泰证券 1,008,738,286 13.89% 905,371,858 21.63% 兴业证券 485,642,968 6.69% 202,616,100 4.84% 2002年度 佣金 佣金 占本年佣金 平均佣 人民币元 总量的比例 金比例 北京证券 835,341 13.74% 0.05% 西南证券 1,028,737 16.92% 0.08% 华泰证券 857,417 14.10% 0.04% 兴业证券 412,792 6.79% 0.06% 2001年12月18日（基金成立日） 至2001年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 平均佣 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元总量的比例 金比例 华泰证券 29,484,337 55.12% - - 25,061 56.23% 0.08% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的相关费 用后的净额列示。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净 值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理 费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在2002年需支付基金管理费55,001,312元 (2001期间1,729,709元) 。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在2002年需支付基金托管费9,166,885元 (2001期间288,285元) 。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2002年12月31 日保管的银行存款余额为262,139,067元。(2001年 3,180,325,662元) 本会计期间由 基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为18, 290,527元。(2001期间 2,625,411 元) (f)与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的国债交易 本基金在2002年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行国债卖出 回购的交易总额为330,000,000元，相关的回购利息支出为146,041元。 11流通受限制不能自由转让的基金资产 (a)基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制 而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单 独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般 法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者 配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售 新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规 定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 中国联通 26/09/2002 9/10/2002 9/04/2003 中信证券 -网上申购 20/12/2002 6/01/2003 6/01/2003 中信证券 -市值配售 24/12/2002 6/01/2003 6/01/2003 皖通高速 26/12/2002 7/01/2003 7/01/2003 续上表 股票名称 申购价格 年末估价 成功申购股数 成本 市值/估值 中国联通 2.30 2.69 17,471,957 40,185,501 46,999,564 中信证券 -网上申购 4.50 4.50 266,000 1,197,000 1,197,000 中信证券 -市值配售 4.50 4.50 528,000 2,376,000 2,376,000 皖通高速 2.20 2.20 558,000 1,227,600 1,227,600 合计 44,986,101 51,800,164 本基金截至2001年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 江西铜业 21/12/2001 11/01/2002 11/01/2002 宝光股份 24/12/2001 16/01/2002 16/01/2002 三佳模具 19/12/2001 8/01/2002 8/01/2002 续上表 股票名称 申购价格 年末估价 成功申购股数 成本 市值/估值 江西铜业 2.27 2.27 2,161,000 4,905,470 4,905,470 宝光股份 2.76 2.76 557,000 1,537,320 1,537,320 三佳模具 6.80 6.80 163,000 1,108,400 1,108,400 合计 7,551,190 7,551,190 (b)基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂时无法流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的债券情况如下： 企业债名称 发行日期 上市日期 可流通日期 02三峡债 20/09/2002 13/01/2003 13/01/2003 02武钢债券7 5/11/2002 不适用 不适用 企业债名称 认购价格 期末估价 认购数量 成本 估值 02三峡债 100.00 100.00 50,000 5,000,000 5,000,000 02武钢债券7 100.00 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000 合计 25,000,000 25,000,000 本基金2001年12月31日未持有流通受限制的债券。 （四）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 22,616,099.36 0.57% 2 采掘业 10,287,986.49 0.26% 3 制造业 784,282,901.35 19.94% 其中：食品、饮料 79,876,711.46 2.03% 纺织、服装、皮毛 43,449,418.14 1.10% 木材、家具 13,572,807.35 0.35% 造纸、印刷 1,369,161.00 0.03% 石油、化学、塑胶、塑料 30,378,965.52 0.77% 电子 36,171,624.64 0.92% 金属、非金属 262,718,382.21 6.68% 机械、设备、仪表 169,872,565.25 4.32% 医药、生物制品 146,740,785.78 3.73% 其他制造业 132,480.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 52,511,370.99 1.33% 5 建筑业 14,042,932.00 0.36% 6 交通运输、仓储业 90,175,586.20 2.29% 7 信息技术业 432,043,820.40 10.98% 8 批发和零售贸易 22,306,550.74 0.57% 9 金融、保险业 312,287,004.71 7.94% 10 房地产业 15,929,443.00 0.40% 11 社会服务业 62,106,000.93 1.58% 12 传播与文化产业 6,564,833.73 0.17% 13 综合类 60,842,385.55 1.55% 合计 1,885,996,915.45 47.94% 2、债券市价（不含国债）合计 截至2002年12月31日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为 487,118,623.13元(不包括应计利息)，占基金资产净值的12.38%。 3、国债、货币资金合计 截至2002年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为 1, 548,679,321.94元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资 产净值的39.37%。 4、基金投资股票明细 序号 名称 数量 市值 (元) 占净值比例 1 中国联通 130,103,689 349,978,923.41 8.90% 2 招商银行 30,004,133 244,233,642.62 6.21% 3 宝钢股份 39,592,498 163,121,091.76 4.15% 4 深发展Ａ 6,146,841 64,480,362.09 1.64% 5 天 士 力 3,467,836 62,143,621.12 1.58% 6 上海机场 6,038,640 54,226,987.20 1.38% 7 同 仁 堂 3,162,043 54,134,176.16 1.38% 8 贵州茅台 2,000,000 50,920,000.00 1.29% 9 上海汽车 6,050,000 41,442,500.00 1.05% 10 东方明珠 2,320,330 35,802,691.90 0.91% 11 新太科技 3,840,774 35,258,305.32 0.90% 12 深圳机场 3,776,000 31,152,000.00 0.79% 13 雅 戈 尔 3,300,000 30,723,000.00 0.78% 14 中体产业 2,851,286 26,516,959.80 0.67% 15 山东药玻 1,450,558 24,746,519.48 0.63% 16 北新建材 4,020,773 22,074,043.77 0.56% 17 华侨城Ａ 1,626,040 21,658,852.80 0.55% 18 迪马股份 999,965 18,029,368.95 0.46% 19 北 大 荒 3,114,936 17,942,031.36 0.46% 20 伊利股份 1,000,000 17,650,000.00 0.45% 21 风华高科 2,100,000 17,367,000.00 0.44% 22 丽珠集团 1,946,429 17,186,968.07 0.44% 23 栖霞建设 1,253,300 15,929,443.00 0.40% 24 一汽轿车 2,670,000 15,833,100.00 0.40% 25 一汽四环 1,259,987 15,208,043.09 0.39% 26 原水股份 2,119,045 14,155,220.60 0.36% 27 美克股份 959,209 13,572,807.35 0.35% 28 威孚高科 1,401,946 13,528,778.90 0.34% 29 漳泽电力 1,175,000 13,136,500.00 0.33% 30 中集集团 893,576 12,760,265.28 0.32% 31 黑 牡 丹 700,023 12,726,418.14 0.32% 32 海信电器 1,791,000 11,569,860.00 0.29% 33 浙江广厦 2,025,800 11,222,932.00 0.29% 34 凯迪电力 960,606 11,075,787.18 0.28% 35 大冶特钢 2,380,000 10,924,200.00 0.28% 36 TCL 通讯 740,875 10,379,658.75 0.26% 37 韶能股份 1,617,014 10,332,719.46 0.26% 38 烽火通信 700,000 9,646,000.00 0.25% 39 中信国安 699,990 9,358,866.30 0.24% 40 天地科技 541,899 8,963,009.46 0.23% 41 中化国际 1,000,000 8,600,000.00 0.22% 42 大唐电信 700,000 8,470,000.00 0.22% 43 兖州煤业 1,000,053 8,240,436.72 0.21% 44 轻 纺 城 1,493,591 8,020,583.67 0.20% 45 生益科技 1,240,799 7,978,337.57 0.20% 46 山东海化 1,089,415 7,930,941.20 0.20% 47 上海医药 628,605 7,888,992.75 0.20% 48 云大科技 1,000,000 7,780,000.00 0.20% 49 海虹控股 534,600 7,479,054.00 0.19% 50 万向钱潮 901,428 7,337,623.92 0.19% 51 强生控股 916,695 7,214,389.65 0.18% 52 时代新材 522,872 7,090,144.32 0.18% 53 小鸭电器 1,225,000 6,737,500.00 0.17% 54 国栋建设 624,992 6,724,913.92 0.17% 55 诚成文化 1,008,423 6,564,833.73 0.17% 56 万里电池 730,000 6,394,800.00 0.16% 57 广东榕泰 421,500 5,879,925.00 0.15% 58 云铝股份 701,721 5,669,905.68 0.14% 59 航天机电 676,938 5,395,195.86 0.14% 60 曙光股份 729,989 5,117,222.89 0.13% 61 卧龙科技 368,000 4,692,000.00 0.12% 62 东方钽业 499,994 4,429,946.84 0.11% 63 京山轻机 720,000 4,312,800.00 0.11% 64 南风化工 777,250 4,290,420.00 0.11% 65 大商股份 585,279 4,219,861.59 0.11% 66 创智科技 500,000 4,200,000.00 0.11% 67 四川长虹 610,000 4,105,300.00 0.10% 68 武汉控股 525,675 3,811,143.75 0.10% 69 一致药业 449,962 3,748,183.46 0.10% |
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